OTC пазар е ключов сегмент от дейността на банките, особено на макроикономическо ниво.Както и паричния пазар, той е сложен многофакторен структура, в която рисковете от неплатежоспособност е доста голям.В симулацията и проучването на наличните корелации на просрочията с номинална стойност на активите на банките в международната практика при преценката на вероятността от неизпълнение често използван метод за моменти активи портфейл, който е известен като подход актив стойност.Също така може да се използва и методът на максимална вероятност (подхода на максимална вероятност).
OTC пазара и неговите характеристики показват, че за да се определи годишен вероятността за неизпълнение на информация е необходима, както следва:
1. Броят на търговските банки в началото на всяка календарна година за периода, необходим;
2. Броят на търговските банки, които се характеризират с това, за неизпълнение на задълженията, а именно въз основа на последваща ликвидация на такива решения относно ликвидацията на търговска банка за спиране действието или отнемане на лиценз във връзка с последваща ликвидация, както и подаване на иск в съда за признаване на фалит на банката,
изчисляването на процента на неизпълнение от страна на търговските банки в момент, равен на броя на неизпълнение на задължения, разделен на максималния брой на просрочията, и се определя по формулата:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Смятате (Do-л) P (Не(Nt-1)) / 2 "Не (Nt-1) P. 106L,
където:. p2av - годишна вероятност за неизпълнение на задълженията на всяка една банка система търговска В същото време ние се елиминира влиянието на външни и вътрешни фактори на функциониране на системата на търговските банки и да отчитаЕдинственият фактор на въздействието, което се отразява на броя на банките, които се характеризират с това, за неизпълнение на задълженията; dT- броя на елементите на системата, чрез която статута на подразбиране за избрания период от време т; Nt - броят на оперативните банки в избрания период от време тон; тон - интервал от време, равен на една календарна година.
годишна вероятност за стойности по подразбиране трябва да се сравнява с избрани показатели на макроикономическата среда (което изисква пазарната или корпоративни ценни книжа извън регулиран пазар), за да се установи наличието на линейна зависимост регресия.Наличието на такава връзка ще докаже хипотезата за действителна връзка между затварянето на търговските банки и промените, настъпили в такава среда, а впоследствие, въз основа на конструираната линейна регресия уравнение, можете също да се предскаже промени в избрани макроикономически показатели, хипотетично се променя количеството на ликвидираните търговски банки.
степен на корелация между годишния вероятността от неизпълнение и макроикономическа среда се характеризира с коефициент на корелация, ако тя е в границите, равна на или от -1 до +1, тогава можем да говорим за линейна регресия отношения между двете редици от дискретни данни.
макроикономическа среда на държавата може да се характеризира с безброй показатели, но в момента ние сме заинтересовани в само тези, линейна зависимост регресия на годишна вероятността за неизпълнение, ние не може да докаже чистотата на експеримента.Следва да се отбележи, че повечето от икономическите показатели може да има корелация отношения с годишна вероятност от неизпълнение, обаче, на извънборсовия пазар е проектиран по такъв начин, че тази връзка не функционира, така че неговото наличие може да бъде субективна.
Този анализ показва, че между показатели като годишната вероятността от неизпълнение и на макроикономическата среда, там е ясно изразена причинно-следствената връзка.По този начин, затварянето на търговските банки се дължи на спада на валутните резерви, поставени от кредитни институции в други страни, което се отразява отрицателно на инвестиционна позиция и води до увеличаване на размера на нетния вътрешен кредит към правителството.
