занимава статия с понятия като критерият Хървиц, Savage и Wald.Акцентът е главно върху първия.Критерий Хървиц е описано подробно, както от гледна точка на алгебрични и от точката на вземане на решения в рамките на несигурност.
трябва да започне с определянето на устойчивостта.Той описва способността на системата да се върне в равновесие в края на смущението, които разрушават предварително образуван баланс.
важно да се отбележи, че опонентът му - нестабилна система - е окончателно извадено от неговото равновесно състояние (колебае около него) с връщане на амплитудата.Критерии за устойчивост
: определение, видове
Този набор от правила, които ни позволяват да се прецени съществуващите признаци на корените на уравнението характеристика, без да търсите за своето решение.И последното, от своя страна, предоставя възможност да се съди за устойчивостта на дадена система.
Като правило, те са:
- алгебрични (съставяне на специфична характеристика уравнение алгебрични изрази с използване на специални правила, които характеризират стабилността на ACS);
- честота (обект на изследване - честотните характеристики).
Хървиц критерий стабилност от алгебрични точка, от гледна
гида изпълнява алгебрични критерий, а това предполага разглеждането на конкретен характеристика уравнение във формата на стандартен формуляр:
A (р) = aᵥpᵛ + aᵥ₋₁pᵛ¯¹ + ... + a₁p + a₀ = 0.
Чрез своите коефициенти образуват матрица Хървиц.
Правило компилация матричен Хървиц
от горе до долу в реда, изписани всички коефициентите на съответната характеристика уравнение, от aᵥ₋₁ да a0.Всички колони долу основните диагонални съотношения показват увеличаване степени на оператора р, след това нагоре - намалява.Липсващите елементи се заместват с нули.
приема, че системата е стабилна, когато всички диагонални малолетните на матрицата са положителни.Ако в основния фактор е нула, тогава можем да говорим за нея намирането на границата на стабилност и aᵥ = 0.В случай на спазването на другите условия на въпросната система се намира на границата на новата апериодична стабилността (предпоследния Minor се определя на нула).С положителни стойности остават непълнолетни - на границата вече вибрационна стабилност.
Вземане на решения в рамките на несигурност: Wald тестове, Хървиц Savage
Те са критериите за избор на най-подходящите варианти стратегия.Критерий Savage (Хървиц, Wald) се прилага в ситуация, в която имаме априори вероятностите на несигурните състояния на природата.Тяхната база - Анализ на матрицата на риска или отплата матрицата.В случай на неизвестно вероятностното разпределение на бъдещи състояния на цялата налична информация се ограничава да изброи своите възможности.
Така че, ние трябва да започнем с критерия Максимин Wald.Това е критерий за екстремни песимизъм (внимателен наблюдател).Този критерий може да бъде оформен за мрежата, и смесени стратегии.
Той е получил името си на базата на предположения по отношение на екстри, които могат да реализират природата на състоянието, в което стойността на спечелването приравни към най-ниската стойност.
Този тест е идентичен с песимистични, който се използва в хода на решаване на матрични игри, често в чисти стратегии.По този начин, първо изберете всеки ред на минималната стойност на елемента.След това го освобождава стратегическите вземащите решения, което е максималната елемент сред които вече са избрани минимум.
избран от критерия на разглежданите варианти без риск, тъй като решението машина е изправена не лош резултат от този, който служи водач.
Така че най-подходящ, според Wald тест, признават нетно стратегия, тъй като това е в най-лошите условия осигурява максимален лимит на печалбите.
Next Savage критерий заслужава да бъде разгледан.Тук, в подбора на 1-ви от наличните решения на практика те са склонни да се спре на този, който ще доведе до минимални последствия, ако изборът все още би било погрешно.
Според този принцип, всеки разтвор се характеризира с определено количество допълнителни загуби, които възникват в хода на нейното изпълнение, в сравнение с най-доброто разположение в състоянието на природата.Очевидно е, че правилното решение не може да поеме допълнителните загуби, поради което тяхната стойност е равна на нула.Така, както е най-подходящата стратегия е приета, сумата на загубата, която е минимално в най-лошия набор от обстоятелства.
критерий песимизма-оптимизма
по толкова различен нарича критерий Хървиц.В процеса на решенията за подбор, оценка на ситуацията, вместо две крайности се придържат към т.нар междинно положение, което взема предвид вероятността от благоприятни или най-лошото поведение на природата.
Това Хървиц предложи компромис.Според него, за всяко решение, ще трябва да инсталирате линейна комбинация от минималната и максималната, след това изберете една стратегия, която пасва най-високата им стойност.
Когато това е оправдано прилагането на критериите за докладване?
Използвайте Хървиц критерий препоръчително в ситуация характеризира със следните особености:
- Необходимо е да се вземат предвид най-лошия вариант.
- Липса на знания за вероятностите на състояния на природата.
- Да приемем някакъв риск.
- реализира достатъчно малък брой решения.
Заключение В заключение
Заслужава да се отбележи, че в статията разглежда критерия Хървиц, Savage и Wald.Hurwitz критерий е описано подробно от различни гледни точки.
