Hvilken risiko?Risiko - en proces, hvor, for at opnå den ønskede handling, vi gør, som kan føre til tab af en del af det - det er vores stadigt kær for os.
for samhandelen futures på børsen, hvilket er det beløb, vi er villige til at tabe på en undladelse af at opnå en fortjeneste i procent.
Sådan minimere risikoen ved at handle højrisiko-instrumenter - futures.Der er en masse litteratur om håndtering af kapital og minimering af risici i handel.For mig selv, jeg fremhæve disse elementer:
- værdi stoppet - ansøgningen
- værdien af risiko-profit;
- mængde input på værdien af depositum;
- mængde af tab på dagen.
størrelsesorden stoppe - ansøgning.
jeg indgå i en transaktion kun når jeg kan sætte en stopper værdi på 1-4% af sikkerhedsstillelsen kontrakt.I meget sjældne tilfælde er det 5%, men stræber efter at positioner med et stop 1,5-2,5%.Og nu det vigtigste - jeg ikke sætte dum at stoppe ved min interesse, ikke at se på situationen og søger input ind i en transaktion, hvor et stop vil være passende.
Eksempel: sikkerhedsstillelse 1 futures kontrakt på aktier «Gazprom» (GAZR) - 1500 rubler.Jeg indgå en aftale, hvis jeg se, at jeg kan sætte en stop-baseret program 1- 4% (15 - 60 rubler).Ud af det en fod er acceptabelt, og tage flere risici intradag handel er ikke nødvendig.
størrelsen af risiko - profit.
vigtig indikator i risikostyringen er mængden af risiko at belønne.Hvad mener du?Når vi træder en handel position (købe eller sælge futures), må vi først forstå, hvor meget vi ville tabe, hvis ugunstige for os resultatet (prisen går vores måde), men vigtigst af alt - hvor meget vi i det mindste tjene når man bevæger sig i vores retning.
Vi har bestemt ikke, hvornår vi vil ikke (ikke der ikke kender), hvor mange point prisen vil være, men vi ved prisniveauet, hvor udfoldet i fortiden, og dette er vores første mål.Derfor er vi nødt til godt for sig selv at have et referencepunkt, hvor vi vil gå fra positionen (lukke aftalen), og det skal være et bestemt antal.Ja, prisen kan gå endnu længere i vores retning, men kan ikke gå.
Så vi kommer til den position, vi lægger frem, og stoppe bevægelse i vores retning.Så værdien af vores potentiale indtægter bør være mindst 2 gange større end værdien af vores stop.
Eksempel: vi køber en futures kontrakt på aktier «Gazprom» (GAZR) til en pris af 1500 rubler (Garanti dækning)..Expose fødder 30 rubler.(2% af sikkerhed) - er værdien af vores risiko, og vi skal forvente et afkast på mindst 60 rubler, det er at sælge en kontrakt for 1560 rubler..Vores værdi er risikoen for profit - 1: 2.
Ideelt set bør forholdet være forpligtet til risiko - et overskud på 1: 3 eller derover.Jeg nogle gange gå ind i en aftale med forholdet 1: 1, men i sjældne tilfælde, så prøv at gå mindst 1: 2.
Beløbet omfatter værdien af depositum.
Der er en opfattelse, at du ikke kan gå hele beløbet på din konto i én transaktion.Hvorfor er det?Fordi du skal have en reserve af midler på kontoen, i tilfælde, hvor prisen er ret ikke går i din favør.Du er nødt til at sidde de deformation satser i den modsatte retning, hvis du ikke har penge nok på kontoen, vil der komme en sørgelig begivenhed, hvis navn - margin call (margin krav), hvis du ikke gøre ekstra kontanter, din position vil blive lukket med magt.
Læs mere ...
