OTC-markedet er en afgørende del af bankernes aktiviteter, især på det makroøkonomiske niveau.Samt cash markedet, er det en kompliceret multi-faktor struktur, hvor risikoen for insolvens er ganske stor.I simuleringen og studiet af tilgængelige korrelationer af misligholdelse med en nominel værdi af bankernes aktiver i den internationale praksis i vurderingen af sandsynligheden for misligholdelse almindeligt anvendt metode øjeblikke aktiver portefølje, der er kendt som asset-værdi tilgang.Det kan også anvendes, og fremgangsmåden ifølge maximum likelihood (den maksimale risiko tilgang).
OTC-markedet og dets karakteristika tyder på, at for at bestemme den årlige sandsynlighed for misligholdelse oplysninger er nødvendig som følger:
1. Antallet af kommercielle banker i begyndelsen af hvert kalenderår for det nødvendige periode;
2. Antallet af kommercielle banker, som er karakteriseret ved den kendsgerning af misligholdelse, nemlig på grundlag af den efterfølgende afvikling af sådanne beslutninger om afviklingen af en kommerciel bank til at suspendere eller tilbagekalde en licens i forbindelse med den efterfølgende likvidation, samt arkivering et krav i retten om anerkendelse af bankens konkurs.
Beregning af satsen for misligholdelse af kommercielle banker til tiden t lig med antallet af misligholdelser, divideret med det maksimale antal defaults, og er defineret ved formlen:
(Do {Dt-1)) / 2 _ aktiviteter (Gør-l) P (Ikke(Nt-1)) / 2 "Ikke (NT-1) P. henholdsvis 106L,
hvor:. p2av - årlig sandsynlighed for misligholdelse af et enkelt forretningsbank system, vi Samtidig eliminerer indflydelse af interne og eksterne faktorer af systemets funktion af kommercielle banker og tage hensyn tilkun virkningen faktor, som afspejler antallet af banker, der er kendetegnet ved den kendsgerning for misligholdelse, dT- antal elementer i det system, som status for standard for den valgte periode t, Nt - antallet af drifts- banker i den valgte periode t, t - tidsinterval svarende til et kalenderår.
årlige sandsynlighed for standardværdier skal sammenlignes med de valgte indikatorer for makroøkonomiske forhold (som kræver OTC-markedet eller virksomhedsværdipapirer markedet) for at fastslå eksistensen af lineær regression afhængighed.Tilstedeværelsen af et sådant forhold vil vise sig hypotesen om en reel sammenhæng mellem lukningen af de kommercielle banker, og de forandringer, der sker i et sådant miljø, og efterfølgende, baseret på den beregnede lineære regressionsligning, kan du også forudsige ændringer af udvalgte makroøkonomiske indikatorer, hypotetisk ændre mængden af likviderede kommercielle banker.
grad af korrelation mellem den årlige sandsynlighed for misligholdelse og makroøkonomisk miljø er præget af korrelationskoefficienten, hvis det er i området svarende til eller fra -1 til +1, så vi kan tale om en lineær regression forhold mellem de to rækker af diskrete data.
makroøkonomiske miljø af staten kan karakteriseres ved utallige indikatorer, men på nuværende tidspunkt er vi interesseret i kun de lineære regression afhængighed af årlige sandsynlighed for misligholdelse, kan vi vise sig at renheden af eksperimentet.Det skal bemærkes, at de fleste af de økonomiske indikatorer kan have en sammenhæng forhold med en årlig sandsynlighed for misligholdelse, dog OTC-markedet udformet på en sådan måde, at dette forhold er dysfunktionel, og så dens tilstedeværelse kan være subjektive.
Denne analyse viser, at mellem indikatorer, såsom den årlige sandsynlighed for misligholdelse og det makroøkonomiske miljø, er der klart til udtryk årsagssammenhængen.Således lukningen af kommercielle banker som følge af nedgangen i udenlandske valutareserver, placeret af kreditinstitutter i andre lande, som krænker investeringen stilling og fører til en stigning i størrelsen af nettet indenlandske kredit til regeringen.
