Under Monte Carlo metoden er almindeligt forstået som en af de måder, hvorpå statistisk modellering, som igen var baseret på begrebet "black box".
Monte Carlo-metoden er involveret i tilfælde hvor det er svært eller helt umuligt at anvende en analytisk model af fænomenet (for eksempel i løse problemer med køteori, operationer forskning, samlet studiet af tilfældige processer, etc.).
overveje nærmere metoden til Monte Carlo i økonomien.
Anvendelse af fremgangsmåden med statistisk modellering kan illustreres ved eksemplet med omfanget af køteori.Så antage, at du ønsker at finde ud af, hvor længe og hvor ofte du har brug for til at vente på kunderne i en kø ved en bestemt (oprindeligt specificeret) kapacitet en butik.Disse beregninger, først og fremmest, nødt til at beslutte, om at udvide butikken.Som du ved, tilgang købere normalt er tilfældigt eller usikre derfor fordelingen af den såkaldte tid tilgang, der er en kløft mellem hver to på hinanden følgende sogne købere kan uafhængigt fastsat på grundlag af de tilgængelige oplysninger.På den anden side, hver gang tjenesten køberen har også en tilfældig karakter kan derfor fordelingen også påvises.Så har vi to stokastiske processer og direkte interaktion, der skaber en kø.
Som praksis viser, i det virkelige liv ved hjælp af Monte Carlo metode kan være tilfældigt mange gange gennem alle de muligheder, samtidig med at de samme egenskaber ved fordelingen.Resultatet vil være kunstigt at genskabe hele billedet af denne proces.Derefter gentage mønsteret igen, hver gang at ændre betingelserne, er det muligt at opnå statistikker som om de var samlet i realtid.
Ligeledes kan du igen flere gange for at genskabe en kunstig billede af næsten enhver butik, at sætte i praksis metoden til Monte Carlo.Simulering i dette tilfælde ville være at gentage de reelle data.Vi får tilbage over to stokastisk proces.Deres alternativ interaktion i det endelige resultat, igen, vil give "alle" næsten samme ydelse som i det virkelige liv.
Derfor Monte Carlo metoden i videnskab er kunstig simulering gennem flere gentagelser af tilfældige erkendelser.Det er vigtigt at bemærke, at gennemførelsen af den såkaldte individuelle ellers kaldet statistiske test.
For at forstå hvad der menes med et tilfældigt udvalg mekanisme bør blot bruge de mest almindelige terninger.I praksis er der imidlertid anvendes normalt en tabel med tilfældige tal.Hertil kommer, i det øjeblik det er meget populære, og særlige programmer til computere, som er blandt de specialister, der kaldes tilfældige tal generatorer.Faktisk Monte Carlo metode er ganske enkel, effektiv og let at bruge, som forårsager den udbredte anvendelse, både i økonomien og i andre videnskaber.
