Den medianindkomsten for en konventionel kasino i størrelsesorden er sammenlignelig kun med et udbytte på transaktioner på Wall Street.Smarte folk har længe forstået, at man ikke altid kan stole på dit held, og begyndte at bruge statistiske metoder til at opnå stabilitet sin indtjening.
Casino får en enorm mængde fordi den "sandsynlighed" eller, med andre ord, forventningen om spillet er på den side af gambling huset.Og uanset hvilket spil at deltage, før eller senere casino vinder.Kasinoer Indtjeningen vokse endnu hurtigere, hvis udvalg af spil er dem, der ender i en relativt hurtig tid - roulette, craps eller flere kort.
Jeg tror enhver erhvervsdrivende til at lykkes i deres arbejde er nødvendigt for at løse de tre vigtigste målsætninger:
1. Sørg for, at antallet af vellykkede transaktioner overstiger uundgåelige fejl og fejlberegninger.
2. Tilpas din handelssystem, så muligheden for indtjeningen var så ofte som muligt.
3. For at nå stabile positive resultater af sine operationer.
Og her arbejder vi handlende kan god hjælp være forventningen.Udtrykket i teorien om sandsynligheden er en af de vigtigste.Det kan hjælpe dig til at anslå den gennemsnitlige værdi af nogle tilfældige.Forventningen om en stokastisk variabel, ligesom tyngdepunktet, hvis vi forestiller os alle mulige punkter til sandsynligheden for forskellig masse.
hensyn til handel strategi for at vurdere dens effektivitet ofte bruger forventning om overskud (eller underskud).Denne parameter bestemmes som summen af specificerede niveauer af overskud og underskud, og sandsynligheden for deres forekomst.For eksempel udviklede handelsstrategi tyder på, at 37% af alle transaktioner bringer overskud, og resten - 63% - vil være urentabelt.Samtidig var den gennemsnitlige indkomst for en vellykket transaktion er $ 7, og det gennemsnitlige tab er lig med 1,4 dollars.Beregn forventning om handel på et sådant system:
MO = 0,37 x + 7 (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0882 = 1708
Hvad er det nummer?Den siger, at efter reglerne i systemet, i gennemsnit, vil vi opnå 1,708 dollars fra hver lukning.
Da den resulterende vurdering af effektiviteten større end nul, et sådant system kan meget vel bruges til reelt arbejde.Hvis der som følge af beregningen af forventning om at modtage et negativt, er det blevet sagt, og det gennemsnitlige tab af en sådan handel vil føre til ruin.
beløb for fortjeneste pr handel kan udtrykkes som en relativ værdi og som%.For eksempel:
- procentdel af indkomsten for 1 deal - 5%;
- procentdel af vellykket handel - 62%;
- procentvise tab per transaktion 1 - 3 ud%;
- procentdel af at miste handler - 38%;
I dette tilfælde må det forventes, (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%.Det vil sige, vil den gennemsnitlige deal bringe 1,96%.
kan udvikle et system, der på trods af forekomsten af tabende farter vil give et positivt resultat, fordi dens Defense & gt; 0.
Men et par forventninger.Det er svært at gøre, hvis systemet giver meget lidt handel signaler.I dette tilfælde ville det give sammenlignes med bankrenter.Lad hver operation giver et gennemsnit på kun $ 0,5, men hvad hvis systemet kræver 1000 operationer om året?Det vil være en meget alvorlig sum penge i en forholdsvis kort tid.Det følger logisk, at en anden kendetegnende for en god handelssystem kan betragtes som kortsigtede fastholdelse positioner.
Hvis du vil have en dybere indsigt i matematik chance, for at lære, hvad den betingede forventning, konfidensintervaller, og andre interessante værktøjer, foreslår vi at læse bogen "Statistik for den erhvervsdrivende" (forfatter S.Bulashev).Hvem ved, måske det kaos af valutabevægelser efter at have læst bogen vil vise dig, den højeste form for orden ...