Regressionsanalyse kan føjes til de statistiske metoder til forskning i forholdet mellem visse variabler (afhængige og uafhængige).På samme uafhængige variable kaldes "kovariater" og associerede virksomheder - "kriterielle".Under præsentationen af lineær regressionsanalyse den afhængige variabel har form af et interval skala.Der er mulighed for at have ikke-lineære relationer mellem variabler i relation til intervallet skala, men denne opgave er blevet løst ved ikke-lineær regression, det er ikke emnet for denne artikel.
Lineær regression anvendes med succes som i matematiske beregninger, samt i økonomiske undersøgelser baseret på statistiske data.
Så overveje dette en regression mere.Set ud fra en matematisk metode til bestemmelse af lineært forhold mellem den lineære regression af visse variabler kan repræsenteres som formel: y = a + bx.For en forklaring på denne formel kan findes i enhver lærebog om økonometri.
Ved at udvide antallet af observationer (før n'te antal gange) opnås ved en simpel lineær regression, præsenteret i form af formlen:
yi = A + BXI + ei,
hvor ei - uafhængige, identisk fordelte, stokastiske variable.
I denne artikel vil jeg gerne være mere opmærksomme på dette koncept ud fra den fremtidige pris prognoser baseret på historiske data.På dette område anslår en lineær regression er aktivt bruger de mindste kvadraters metode, som hjælper med at opbygge den "mest passende" lige linje gennem et vist antal point for pris- værdier.Som input anvendte data pris punkt, hvilket betyder høj, lav, åben eller lukket, og gennemsnittet af disse værdier (f.eks summen af den maksimale og minimale, divideret med to).Desuden kan disse præ-build passende linjer vilkårligt glattet.
Som nævnt ovenfor, er den lineære regression ofte anvendes af analytikere til at bestemme en tendens på grundlag af pris og tid.I dette tilfælde vil indikatoren bestemme hældningen på regressionslinien værdien af prisændringer per tidsenhed.En af betingelserne for at gøre den rigtige beslutning ved brug af denne indikator er anvendelsen af en signalgenerator, som følge af hældningen på regressionslinien tendens.Med en positiv hældning (stigende lineær regression) køb foretages, hvis indikatoren værdien er større end nul.Under den negative hældning (faldende regression) salget bør udføres med negativ værdi af indikatoren (mindre end nul).
bruges til at bestemme den bedste linje svarende til et bestemt antal prispunkter, de mindste kvadraters metode indebærer følgende algoritme:
- er et udtryk for den samlede pris og forskellen af kvadraterne af regressionslinjen;
- er forholdet mellem det modtagne beløb og antallet af søjler i området regression datarækker;
- resultatet af kvadratroden, hvilket svarer til standardafvigelsen.
lineære regressionsligning af parret har en model:
y (x) = f ^ (x),
hvor - produktive funktioner præsenterede den afhængige variabel;
x - forklare eller uafhængig variabel;
^ viser ingen stærk funktionel sammenhæng mellem variablerne x og y.Derfor, i hvert enkelt tilfælde, kan have en variabel form af disse betingelser:
y = yx + ε,
hvor - det faktiske resultat af data;
uh - teoretiske resultat data bestemmes ved at løse regressionsligningen;
ε - stokastisk variabel, som karakteriserer afvigelsen mellem den faktiske værdi og det teoretiske.
