Welches Risiko?Risiko - ein Prozess, in dem, um die gewünschte Aktion wir tun, die zum Verlust eines Teils führen können, dass zu erhalten - das ist unsere überhaupt, die uns lieb.
für an der Börse, die die Menge an Geld, das wir bereit sind, bei einem Ausfall, einen Gewinn in Prozent machen zu verlieren ist zu handeln Futures.
Wie Risiko, indem sie risikoreiche Instrumente zu minimieren - Futures.Es gibt eine Menge Literatur über die Verwaltung des Kapitals und der Minimierung von Risiken in den Handel.Für mich selbst, markieren ich diese Elemente:
- Wert Altestelle - die Anwendung;
- Wert von Risiko-Profit;
- Menge Eingang auf dem Wert der Lagerstätte;
- Höhe der Verluste am Tag.
Größenordnung Altestelle - Anwendung.
ich gehen eine Transaktion nur dann, wenn ich kann eine Stopp-Wert von 1-4% des Sicherheitenvertrages gestellt.In sehr seltenen Fällen ist es 5%, aber danach streben, Positionen mit einem Stopp von 1,5 bis 2,5%.Und jetzt das Wichtigste - Ich lege nicht so dumm, um mein Interesse zu stoppen, nicht auf der Suche auf die Situation und die Suche nach Eingaben in eine Transaktion, bei der ein Anschlag wird angemessen sein.
Beispiel: Sicherheiten 1-Futures-Kontrakt auf Aktien der «Gazprom» (GAZR) - 1500 Rubel.Ich trete in eine Sache, wenn ich sehe, dass ich eine Stop-basierte Anwendung 1- 4% setzen (15-60 Rubel).Aus ihm ein Fuß ist akzeptabel, und nehmen mehr Risiken Intraday-Handel ist nicht erforderlich.
Risikohöhe - Gewinn.
wichtiger Indikator im Risikomanagement ist die Höhe des Risikos zu belohnen.Was meinen Sie damit?Wenn wir in eine Handelsposition (Kauf oder Verkauf von Futures), müssen wir zunächst verstehen, wie viel würden wir, wenn ungünstig für uns das Ergebnis (der Preis tut gehen unseren Weg) zu verlieren, aber am wichtigsten ist - wie viel wir mindestens verdienen, wenn Bewegung in unsere Richtung.
Wir sicherlich nicht wissen, wann wir nicht (nicht, die nicht wissen), wie viele Punkte der Preis sein wird, aber wir wissen, dass das Preisniveau, bei dem in der Vergangenheit entfaltet und das ist unser erstes Ziel.Deshalb müssen wir gut für sich selbst einen Bezugspunkt, wo wir von der Position gehen zu müssen (das Geschäft zu schließen), und es muss eine bestimmte Zahl sein.Ja, der Preis noch weiter in unsere Richtung gehen kann, kann aber nicht zu gehen.
Also haben wir auf die Position, die wir vorgebracht zu bekommen, und stoppen Sie Bewegung in unsere Richtung.So sollte der Wert unserer Umsatzpotenzial mindestens 2 mal größer ist als der Wert unserer Station sein.
Beispiel: wir kaufen einen Futures-Kontrakt auf Aktien der «Gazprom» (GAZR) zum Preis von 1500 Rubel (Garantiedeckung)..Expose Füße 30 Rubel.(2% der Sicherheiten) - ist der Wert unseres Risiko und wir sollten eine Rendite von mindestens 60 Rubel zu erwarten, ist, dass, um einen Vertrag für 1560 Rubel zu verkaufen..Unser Wert ist das Risiko von Gewinn - 1: 2.
Idealerweise sollte das Verhältnis zu Risiko begangen werden - einen Gewinn von 1: 3 oder mehr.Ich habe manchmal in einen Deal mit dem Verhältnis von 1 zu gehen: 1, aber das in seltenen Fällen, versuchen zu gehen mindestens 1: 2.
Betrag enthält den Wert der Lagerstätte.
Es ist eine Ansicht, die Sie den ganzen Betrag nicht zu gehen in Ihrem Konto in einer einzigen Transaktion.Warum ist das so?Da Sie eine Reserve von Mittel auf dem Konto, für den Fall, wenn der Preis stimmt nicht zu Ihren Gunsten zu gehen.Sie haben zu sitzen die Ablenkungsraten in die entgegengesetzte Richtung, wenn Sie nicht genug Geld auf dem Konto, wird es ein trauriges Ereignis kommen, dessen Name - Margin Call (Margin-Anforderung), wenn Sie mehr Geld nicht machen, wird Ihre Position zwangsweise geschlossen werden.
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