OTC-Markt ist ein entscheidender Bereich der Tätigkeiten der Banken, vor allem auf gesamtwirtschaftlicher Ebene.Sowie die Kassamarkt, ist es eine komplexe Multi-Faktor-Struktur, in der die Risiken der Zahlungsunfähigkeit ist recht groß.In der Simulation und Untersuchung der verfügbaren Korrelationen der Standardwerte mit einem Nennwert der Bankaktiva in der internationalen Praxis bei der Beurteilung der Ausfallwahrscheinlichkeit häufigsten verwendete Methode der Momente Vermögenswerte Portfolio, die als Asset-Value-Ansatz bekannt ist.Auch kann es verwendet werden, und das Verfahren der maximalen Wahrscheinlichkeit (die Maximum-Likelihood-Ansatz).
OTC-Markt und seine Eigenschaften legen nahe, dass die jährlichen Ausfallwahrscheinlichkeit Informationen zu bestimmen benötigt wird, wie folgt:
1. Die Zahl der Geschäftsbanken zu Beginn eines jeden Kalenderjahres für die erforderliche Zeit;
2. Die Zahl der Geschäftsbanken, die durch die Tatsache der Standard gekennzeichnet sind, und zwar auf der Grundlage der anschließenden Liquidation solcher Entscheidungen über die Auflösung einer Geschäftsbank, um Aussetzung oder Widerruf einer Lizenz in Verbindung mit der anschließenden Liquidation sowie Einreichung einer Klage bei Gericht für die Anerkennung der Bank Konkurs.
Berechnung der Ausfallquote der Geschäftsbanken zum Zeitpunkt t gleich der Anzahl der Ausfälle, geteilt durch die maximale Anzahl von Standardeinstellungen, und wird durch die Formel:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Not(Nt-1)) / 2 "Not (Nt-1) P. 106L,
Wo:. p2av - jährlichen Ausfallwahrscheinlichkeit eines einzelnen Geschäftsbank System Zugleich eliminieren wir den Einfluss der internen und externen Faktoren für das Funktionieren des Systems der Geschäftsbanken und berücksichtigennur der Impact-Faktor, die die Zahl der Banken, die sich durch die Tatsache der Standard auszeichnen widerspiegelt; DT- Anzahl der Elemente des Systems, mit dem der Status der Standard für den ausgewählten Zeitraum t; Nt - die Zahl der Betriebs Banken in der gewählten Zeitperiode t; t - Zeitintervall gleich einem Kalenderjahr.
jährlichen Ausfallwahrscheinlichkeit Werte sollten mit den ausgewählten Indikatoren des gesamtwirtschaftlichen Umfelds (das erfordert den OTC-Markt oder Firmenwertpapiermarkt), die Existenz von linearen Regressionsabhängigkeit herzustellen verglichen werden.Das Vorhandensein einer solchen Beziehung wird die Hypothese einer echten Verbindung zwischen der Schließung der Geschäftsbanken und die Veränderungen, die sich in einer solchen Umgebung zu beweisen, und anschließend, auf der Basis des konstruierten linearen Regressionsgleichung können Sie auch Änderungen von ausgewählten makroökonomischen Indikatoren vorherzusagen, hypothetisch, dass die Menge der liquidierten Banken.
Grad der Korrelation zwischen der jährlichen Ausfallwahrscheinlichkeit und gesamtwirtschaftliche Umfeld wird von der Korrelationskoeffizient ist, wenn es in dem Bereich gleich oder von -1 bis +1, dann werden wir von einer linearen Regressionsbeziehung zwischen den zwei Reihen von diskreten Daten sprechen ist.
gesamtwirtschaftlichen Umfeld des Staates kann durch unzählige Indikatoren geprägt sein, aber zur Zeit interessieren wir uns nur in den linearen Regressions Abhängigkeit von der jährlichen Ausfallwahrscheinlichkeit sind, können wir auf die Reinheit des Experiments beweisen.Es sei darauf hingewiesen, dass die meisten Wirtschaftsindikatoren kann eine Korrelationsbeziehung mit einer jährlichen Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen, jedoch ist der OTC-Markt in einer Weise ausgelegt, dass diese Beziehung dysfunktional, und so kann seine Präsenz subjektiv sein.
Diese Analyse legt nahe, dass zwischen Indikatoren wie der jährlichen Ausfallwahrscheinlichkeit und das makroökonomische Umfeld, gibt es eindeutig den ursächlichen Zusammenhang ausgedrückt.Somit ist die Schließung der Geschäftsbanken auf den Rückgang der Devisenreserven, die Kreditinstitute in anderen Ländern gelegt, was sich negativ auf die Investitionsposition und führt zu einem Anstieg in der Größe des Nettoinlandskredite an den Staat.
