Was ist Volatilität?Dieser Begriff bezieht sich auf die Variabilität der Preise.Wenn das Diagramm den minimalen und maximalen Preis für einen bestimmten Zeitraum, um zu bestimmen, dann wird der Abstand zwischen diesen Werten ist der Bereich der Variabilität.Dies ist die Volatilität.Wenn der Preis drastisch erhöht oder verringert wird, wird die Volatilität hoch sein.Niedrig - Wenn der Bereich der Änderungen werden in einem engen Bereich, der schwanken.
Herkunft des Begriffs Der Begriff "Volatilität" kommt von «flüchtigen» - Mitte Französisch Wort, das wiederum kam aus dem lateinischen «volatilis» - «schnell", "volatile".Es ist erwähnenswert, dass der Sprache Französisch und haben eine andere Definition von Volatilität.Dieser Begriff wird auch zur Überbewertung bezeichnet.Zinssätze, Preise und so weiter:
Volatilität
Theorie Diese Theorie basiert auf der Analyse von Veränderungen eines wirtschaftlichen Indikatoren.Dies berücksichtigt die Veränderungen, die sich für eine lange Zeit.Die Bestimmung, was die Volatilität, Ökonometrie gibt zwei Hauptkomponenten.Der erste - der Trend bei der Preisschwankung tritt nach bestimmten Gesetzen.Zweitens - Volatilität, wenn die Änderungen zufällig sind.Die Lage genau vorherzusagen, ist es notwendig, nicht nur der Mittelwert, sondern auch die erwartete Abweichung vom Mittelwert zu betrachten.
beispielsweise die Analyse des Wertpapiermarktes zu berücksichtigen zufällige Abweichung Indikatoren, wie die Kosten für die Aktienoptionen, Aktien und anderen Finanzinstrumenten ist stark abhängig von den Risiken.Die durch die Volatilität der amerikanische Ökonom Robert Engle entwickelte Theorie.Er stellte fest, dass die Abweichung vom Trend im Laufe der Zeit erheblich ändern könnte - kleinere Änderungen, gefolgt von Zeiten starken Perioden.Der reale Wechselkurs Volatilität variable langfristige Wirtschaftswissenschaftler verwenden, um nur statische Methoden auf der Grundlage der Konstanz dieser Indikator analysieren.Robert Engle 1982, hat ein Modell, das eine variable Spread-Volatilität, mit dem es möglich wurde, Preisänderungen vorherzusagen impliziert entwickelt.
Typen Volatilität
Anbetracht dessen, dass diese Volatilität ist es notwendig zu beachten, zwei Arten: historischen Wert und erwartet.Historische Ansichten - ein Maß gleich der Standardabweichung der Preis eines Finanzinstruments für einen festgelegten Zeitraum, der auf der Grundlage der verfügbaren Informationen über seinen Wert berechnet wird.Wenn wir über die erwartete Volatilität der Märkte zu sprechen, wird dieser Indikator basierend auf dem Wert eines Finanzinstruments auf der Grundlage der Annahme, dass der Marktpreis spiegelt die Risiken berechnet.
auf den Markt zu berücksichtigen, nicht nur die Richtung, sondern auch den Zeitraum, für den gibt es eine Änderung zu nehmen, da sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis der Aktiva den Wert des kritischen Teilnehmers übersteigt betrifft.Um den Datensatz Volatilität des Marktes als Ganzes festgelegt, ist es notwendig, die Volatilität des Aktienindex zu berechnen.
Wie und warum Volatilität gemessen
Der einfachste Weg, diesen Index als Indikator für die Standardabweichung und die Verwendung von echten Preisklasse zu bestimmen - ATR.Die erste Sache, um den Durchschnittswert für die Volatilität der Währungspaar über eine lange Zeitdauer zu bestimmen, und dann in der Analyse notwendig, das Verhältnis der aktuellen und durchschnittlichen Volatilität zu betonen.
feststellt, dass eine solche Preisschwankungen, ist es notwendig, das Potenzial der Rentabilität des Währungspaares zu analysieren.Wenn die Änderungsrate der Preise auf einem hohen Niveau, und zur gleichen Zeit verbreitet ist unbedeutend, können wir über die hohe Ertragskraft zu sprechen.Es ist erwähnenswert, dass die hohe Volatilität mit größeren Risiko verbunden, da die Schutzordnung "Stop-Loss" ist von wesentlicher Bedeutung, und auch mögliche Verluste erhöhen.
Bollinger Bands
zu visualisieren, was die Volatilität ist notwendig, um eine informative Anzeige verwenden - Bollinger.Er malt ein Kanal für die Preise deutlich erweitert, wenn es Veränderungen einrastet.Wenn die Probe in einem engen Bereich, kann es der Beginn einer lukrativen Verkehr anzugeben, aber es ist zu bedenken, dass oft diese Ausfälle können falsch sein.Wenn wir definieren den Mittelwert der Volatilität der Währungspaare des Tages, die wir aus dem täglichen Mindest- oder Höchst erzeugte nehmen diesen Wert, irgendwann ein Ziel und nimmt die Ausbeute der Auftragserteilung "Stop-Loss".
Zum Beispiel, wenn man bedenkt, dass ein paar Tage geht in der Regel innerhalb von hundert Punkten, gibt es keine Notwendigkeit, ein "Stop-Loss" in einer Entfernung von zweihundert gegeben und es keinen Sinn, auf große Gewinne über dem durchschnittlichen Tagesbereich zählen, macht.Wenn wir die Preisrisiko auf den Finanzmärkten, ist es beispielsweise die Berechnung muss berücksichtigt die Volatilität der Aktien ist nicht sehr Preis-Sequenz und die Sequenz von relativen Änderungen.So ist es in der Lage, eine bessere Vergleichbarkeit der verschiedenen Vermögenswerte.Zum Beispiel können die neuen Aktien zehnmal erhöhen und Wertverlust, so erwarten die Volatilität der Aktien, mit absoluten Werten ist nicht möglich.Außerdem ist die Reihenfolge der relativen Änderung im Sinne stabiler ist als sein Mittelwert und die Varianz im Vergleich mit den gleichen Eigenschaften sind nicht die Preise zu analysieren sind stationär.In jedem Fall, wie allgemein angenommen wird.
Volatilität Indikatoren
Trotz der Tatsache, dass viele Mitarbeiter den Umgang Zentren argumentieren, dass die Volatilität des Währungspaares zeigt gute Rentabilität der Transaktion, vergessen Sie nicht, dass die hohe Volatilität - dieses erhöhte Risiko.In dem flüchtigen Paar Glück schnell drehen kann, und Verluste deutlich erhöhen.Um die Risiken zu verringern, sollten Sie immer die Reihenfolge "Stop-Loss", auch wenn der Markt geht in die Richtung der Gewinne, und sagt nichts über potenzielle Verluste.In der Forex-Markt auf die Volatilität Indikatoren sind Bollinger Bands, CCI, Indikatoren Chaikin.Auch als Indikatoren für die Leistung und die Standardabweichung verwendet.
