Unter dem Monte-Carlo-Verfahren ist allgemein bekannt als eine der Möglichkeiten der statistischen Modellbildung, die wiederum auf das Konzept der "black box" nach verstanden.
Monte-Carlo-Verfahren wird in Fällen, in denen die Verwendung eines analytischen Modells des Phänomens schwierig oder ganz unmöglich Eingriff (zum Beispiel bei der Lösung von Problemen der Warteschlangentheorie, Operations Research, fasste die Untersuchung von Zufallsprozesse, etc.).
näher betrachten die Methode der Monte-Carlo in der Wirtschaft.
Anwendung des Verfahrens der statistischen Modellierung kann durch das Beispiel des Umfangs der Warteschlangentheorie erläutert.So an, dass Sie herausfinden, wie lange und wie oft Sie für die Kunden in einer Warteschlange auf einem bestimmten (ursprünglich angegeben) Kapazität von einem Geschäft zu warten brauchen.Diese Berechnungen, Zuallererst müssen entscheiden, ob das Geschäft zu erweitern.Wie Sie wissen, ist in der Regel Ansatz Käufer zufällig oder unsicher ist, also die Verteilung der sogenannten Zeit-Ansatz, gibt es eine Lücke zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pfarreien Käufer können unabhängig voneinander auf der Grundlage der verfügbaren Informationen festgelegt werden.Andererseits, jedesmal, wenn der Dienst Käufer hat auch einen zufälligen Charakter, folglich kann seine Verteilung detektiert werden.So haben wir zwei stochastische Prozesse und direkte Interaktion, die eine Warteschlange erstellt.
Wie die Praxis zeigt, im realen Leben mit Hilfe der Monte-Carlo-Verfahren kann nach dem Zufallsprinzip oft durch alle Möglichkeiten zu sein, während die gleichen Eigenschaften der Verteilung.Das Ergebnis wird sein, künstlich neu erstellen, das ganze Bild dieses Prozesses.Dann Wiederholen der Muster wieder, jedes Mal die Bedingungen verändert werden, ist es möglich, um Statistiken zu erhalten, als ob sie in Echtzeit gesammelt werden.
Ebenso können Sie mehrfach wieder, um ein künstliches Bild von fast jedem Geschäft neu zu erstellen, die praktische Umsetzung der Methode der Monte Carlo.Simulation in diesem Fall wäre es, die realen Daten zu wiederholen.Wir bekommen wieder über zwei stochastischen Prozess.Ihre alternativen Interaktion im Endergebnis wieder geben wird "alle" praktisch die gleiche Leistung wie im wirklichen Leben.
Daher ist die Monte-Carlo-Methode in der Wissenschaft künstliche Simulation durch mehrfache Wiederholung von zufälligen Realisierungen.Es ist wichtig anzumerken, dass die Implementierung der sogenannten Einzel ansonsten als statistische Tests bezeichnet.
Um zu verstehen, was mit einer zufälligen Auswahl Mechanismus bedeutete sollte einfach die häufigste Würfel.In der Praxis jedoch, gelten im Allgemeinen eine Tabelle von Zufallszahlen.Darüber hinaus im Moment ist es sehr beliebt, und spezielle Programme für Datenverarbeitungsanlagen, die zu den Spezialisten genannt Zufallszahlengeneratoren.In der Tat ist die Monte-Carlo-Methode ganz einfach, effektiv und einfach zu bedienen, die ihre weit verbreitete Verwendung verursacht, sowohl in der Wirtschaft und in anderen Wissenschaften.
