OTC es un segmento importante de las actividades de los bancos, en particular a nivel macroeconómico.Así como el mercado al contado, es una estructura multifactorial compleja en la que los riesgos de insolvencia es bastante grande.En la simulación y el estudio de correlaciones disponibles por defecto con un valor nominal de los activos de los bancos en la práctica internacional en la evaluación de la probabilidad de incumplimiento método de momentos cartera de activos, que se conoce como método de activos y valor de uso común.También puede ser utilizado y el método de máxima verosimilitud (el enfoque de máxima verosimilitud).Mercado
OTC y sus características sugieren que para determinar la probabilidad anual de información predeterminada que se necesita de la siguiente manera:
1. El número de bancos comerciales a principios de cada año natural durante el tiempo necesario;
2. El número de bancos comerciales, que se caracterizan por el hecho de incumplimiento, es decir, sobre la base de la posterior liquidación de dichas decisiones sobre la liquidación de un banco comercial para suspender o revocar una licencia en relación con la liquidación posterior, así como que presentan una demanda en la corte para el reconocimiento de la quiebra del banco.
Cálculo de la tasa de impago de los bancos comerciales en el tiempo t igual al número de impagos, dividido por el número máximo de valores por defecto, y se define por la fórmula:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Hacer (Do-l) P (No(Nt-1)) / 2 "No (N-1) P. 106L,
donde:. p2av - probabilidad anual de incumplimiento de cualquier sistema de banca comercial única Al mismo tiempo eliminamos la influencia de factores internos y externos del funcionamiento del sistema de la banca comercial y en cuentasólo el factor de impacto, lo que refleja el número de bancos, que se caracterizan por el hecho de incumplimiento; número DT de elementos del sistema por el cual el estado de incumplimiento durante el tiempo seleccionado el período t; Nt - el número de bancos que operan en el tiempo seleccionado el período t; t - intervalo de tiempo igual a un año calendario.
probabilidad anual de los valores por defecto se debe comparar con los indicadores seleccionados del entorno macroeconómico (que requiere el mercado o valores corporativos mercado OTC) para establecer la existencia de la dependencia de regresión lineal.La presencia de dicha relación será probar la hipótesis de un vínculo real entre el cierre de los bancos comerciales y de los cambios que tienen lugar en ese entorno, y posteriormente, a partir de la ecuación de regresión lineal construido, también se puede predecir los cambios de los indicadores macroeconómicos seleccionados, hipotéticamente cambiando la cantidad de bancos comerciales y perjuicios.
grado de correlación entre la probabilidad anual de incumplimiento y macroeconómica entorno se caracteriza por el coeficiente de correlación, si se encuentra en el rango igual o -1-1, entonces podemos hablar de una relación de regresión lineal entre las dos filas de datos discretos.
entorno macroeconómico del estado se puede caracterizar por un sinnúmero de indicadores, pero en la actualidad estamos interesados en sólo aquellos dependencia de regresión lineal en la probabilidad anual de incumplimiento, podemos probar a la pureza del experimento.Cabe señalar que la mayoría de los indicadores económicos pueden tener una relación de correlación con una probabilidad anual de incumplimiento, sin embargo, el mercado OTC está diseñado de tal manera que esta relación es disfuncional, por lo que su presencia puede ser subjetiva.
Este análisis sugiere que entre los indicadores tales como la probabilidad anual de incumplimiento y el entorno macroeconómico, no se expresa con claridad la relación de causalidad.Por lo tanto, el cierre de los bancos comerciales debido a la disminución de las reservas de divisas, colocados por entidades de crédito en otros países, lo que afecta negativamente a la posición de inversión y conduce a un aumento en el tamaño del crédito interno neto para el gobierno.
