OTC turul on oluline segment pankade tegevust, eriti makromajanduslikku taset.Nagu ka raha turul, see on keeruline mitmetegurilisi konstruktsioon, kus maksejõuetuse riskid on üsna suur.Simulatsiooni ja uuringu saadaval korrelatsioonid vaikimisi nimiväärtusega pankade varasid rahvusvahelistele tavadele hinnata maksejõuetuse tõenäosus levinud meetod hetki varade portfelli, mis on tuntud kui vara väärtus lähenemine.Samuti võib seda kasutada ning meetodile maksimaalse tõenäosuse (maksimaalse tõenäosuse lähenemine).
OTC turul ja selle omadusi näitavad, et määrata kindlaks aastased maksejõuetuse tõenäosus on vaja teavet järgmiselt:
1. kommertspankade arv alguses iga kalendriaasta nõutud perioodiks;
2. kommertspankade arv, mida iseloomustab asjaolu, maksejõuetuse, nimelt alusel hilisema likvideerimise selliseid otsuseid likvideerimise kommertspanga peatada või tunnistada tegevusloa kehtetuks seoses hilisema likvideerimise, samuti nõude esitamise kohtus tunnustamise panga pankroti.
määra arvutamise default kommertspankade ajahetkel t on võrdne arv vaikimisi, jagatud maksimaalse arvu vaikimisi, ning seda kasutatakse valemit:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Kas (Do-l) P (Ei(NT-1)) / 2 "Mitte (NT-1) P. 106L,
kus: p2av - aastane maksejõuetuse tõenäosus iga üksiku kommertspanga süsteemi. Samal ajal oleme mõju kõrvaldamiseks ning väliseid tegureid ning süsteemi toimimist kommertspankade ja arvestamaAinult mõju faktor, mis kajastab pankade arv, mida iseloomustab asjaolu maksejõuetuse; Dt- arv süsteemi elemendid mille staatus vaikimisi valitud ajaperioodil t, NT - arvu operatsioonisüsteemi pankade valitud perioodil t; t - ajavahemik, mis võrdub ühe kalendriaasta.
aastane maksejõuetuse tõenäosus väärtusi tuleks võrrelda valitud näitajad makromajandusliku keskkonna (mis nõuab OTC turul või ettevõtte väärtpaberite turg), et tuvastada lineaarse regressiooni sõltuvust.Niisuguste suhe osutub hüpoteesi reaalne seos sulgemise kommertspankade ja toimuvate muutuste sellises keskkonnas, ja hiljem, põhineb arvestusliku lineaarse regressiooni võrrandi saab ka ennustada muutusi valitud makromajanduslikud näitajad hüpoteetiliselt muutuva suuruse likvideeriti kommertspangad.
määral korrelatsioon aastane maksejõuetuse tõenäosus ja makromajandusliku keskkonna iseloomustab korrelatsioonikordaja, kui see on vahemikus on võrdne või -1 kuni +1, siis saame rääkida lineaarregressioonist suhet kaks rida diskreetne andmeid.
makromajandusliku keskkonna seisundi võib iseloomustada lugematuid näitajad, kuid praegu oleme huvitatud ainult lineaarse regressiooni sõltuvust aastane maksejõuetuse tõenäosus, saame tõestada, et puhtuse katse.Tuleb märkida, et enamik majanduslikke näitajaid võib olla korrelatsioon suhted aastase tõenäosus vaikimisi siiski OTC turul on projekteeritud nii, et see vahekord on düsfunktsionaalne, ja nii saab selle olemasolu subjektiivne.
See analüüs näitab, et vahel näitajad nagu iga-aastane maksejõuetuse tõenäosus ja makromajandusliku keskkonna, seal on selgelt väljendatud põhjuslikku seost.Seega sulgemise kommertspankade languse tõttu välisvaluutareservid, mis on paigutatud krediidiasutuste teistes riikides, mis mõjutab negatiivselt investeeringute positsioon ja suurendab suuruse puhastulu riigisiseste laenude valitsus.
