Mis on volatiilsus?See mõiste viitab hindade varieeruvust.Kui diagrammi määratleda minimaalne ja maksimaalne hind teatud aja, siis vahemaa need väärtused on vahemikus varieeruvust.See on volatiilsusega.Kui hind järsult suurenenud või vähenenud, volatiilsus on kõrge.Kui valikut muudatused kõikuda kitsas vahemikus, siis - madal.
päritolu mõiste Termin "kõikumine" pärineb «lenduvate» - Lähis-prantsuse sõnast, mis omakorda tuli Ladina «volatilis» - «kiire", "lenduvad".Väärib märkimist, et prantsuse keelt ja on erinevaid definitsioone volatiilsus.See mõiste on nimetatud ka ülehindamise.
volatiilsus
teooria See teooria põhineb muutuste analüüs tahes majanduslikud näitajad: intressimäärad, hindade ja nii edasi.See võtab arvesse toimuvaid muutusi juba pikka aega.Kindlaks, milliseid volatiilsus, ökonomeetria kaks peamist komponenti.Esimene - trend, kui hinnakõikumine toimub vastavalt teatavatele kehtivatele seadustele.Teiseks - volatiilsus, kui muutused on juhuslikud.Täpselt ennustada olukorda, on vaja arvesse võtta mitte üksnes keskväärtus vaid ka oodatava kõrvalekalle keskmisest.
Näiteks analüüs väärtpaberituru tuleb arvestada juhuslik hälve näitajad, nagu kulu aktsiaoptsioonid, aktsiad ja muud finantsinstrumendid, sõltub suuresti riske.Teooria on välja töötanud volatiilsus Ameerika majandusteadlane Robert Engle.Ta otsustas, et kõrvalekalle trend võib oluliselt muutuda ajas - perioodide väikesed muudatused järgnevad perioodid tugev.Tõeline vahetuskursi kõikumise muutuja, pikaajalise majandusteadlased kasutada, et analüüsida ainult staatilised meetodid põhinevad püsivuse see näitaja.Robert Engle aastal 1982, on välja töötanud mudeli, mis tähendab muutuja leviku volatiilsus, millega oli võimalik ennustada hinnamuutused.
tüübid volatiilsus
Arvestades, et see kõikumine, tuleb märkida kahte liiki: ajalooline väärtus ja oodata.Ajaloolised vaated - meede, mis võrdub standardhälbe hind finantsinstrumendi määratud aja jooksul, mis on arvutatud lähtudes kättesaadav teave selle väärtust.Kui me räägime oodata volatiilsus, see näitaja on arvutatud väärtus finantsinstrumendi põhineb eeldusel, et turuhind peegeldab riske.
turul peaks arvestama mitte ainult suunas, vaid ka periood, mille eesmärk muutub, kuna see mõjutab tõenäosus, et hind varade väärtus ületab kriitilise osaleja.Et määrata rekord volatiilsus turul tervikuna, on vaja arvutada volatiilsuse aktsiaindeks.
Kuidas ja miks volatiilsus mõõdetakse
Lihtsaim viis kindlaks teha, et see indeks indikaatorina standardhälbe ja kasutamine tõsi hinnaskaalas - ATR.Esimene asi, et määrata keskmise hinna volatiilsust oma valuuta paari pika aja jooksul ja seejärel analüüsi vajalikuks rõhutada suhe praeguste ja keskmine volatiilsus.
kindlaks, et hindade volatiilsus on vaja analüüsida võimalikku kasumlikkust valuuta paari.Kui muutumise kiirus hindade kõrge tase ning samal ajal vahe on ebaoluline, saame rääkida kõrge kasumlikkuse.Väärib märkimist, et kõrge volatiilsusega seotud suurema riskiga, kuna kaitsev et "stop loss" on oluline, ja ka suurendada potentsiaalset kahjumit.
Bollinger Bands
visualiseerida, mida volatiilsus on vaja kasutada informatiivne näitaja, - Bollinger.Ta maalib kanal hinnad oluliselt laiendab kui see paigale muutusi.Kui proov on kitsas vahemikus, see võib viidata algavale tulus liiklust, kuid tasub meenutada, et tihti need rikked võivad olla valed.Kui me defineerime keskmine väärtus volatiilsus valuuta paari päeva, saame tekkinud igapäevane minimaalne või maksimaalne võtta see arv ja lõpuks end kaotusseisust ning võtta saagist et turuleviimise "stop loss".
Näiteks, kui me arvame, et paar päeva läheb tavaliselt jooksul sada punkti, ei ole vaja panna "stop loss" vahemaa kakssada ei ole mõtet loota suurt kasumit, mis ületab keskmise päevasissetuleku valikut.Kui analüüsida hinnariski finantsturgudel, see on, näiteks arvutus peab arvestama volatiilsusega aktsiate ei ole väga hinna jada ja järjekord suhteline muutus.Seega on võimalik, et saavutada parem võrreldavus erinevate vara.Näiteks võivad uued osad kümme korda suurendada ja väärtuse langust, nii et oodata volatiilsuse aktsiad, kasutades absoluutväärtusi on võimatu.Lisaks järjestust suhteline muutus on stabiilsem selles mõttes, et selle keskmine väärtus ja dispersiooniga statsionaarsed võrreldes samade omadustega ei analüüsita hinnaga.Igal juhul, kui üldiselt arvatakse.
volatiilsus näitajad
Vaatamata sellele, et paljud töötajad tegelevad keskused väidavad, et volatiilsus valuutapaari näitab head kasumlikkust tehingu, ärge unustage, et kõrge volatiilsus - seda suurem risk.Aastal lenduvate paari õnne ei pööra kiiresti ja kahjum suureneb märgatavalt.Et vähendada riske, siis tuleb alati kasutada selleks "stop loss", isegi siis, kui turg läheb suunas kasumit, ja ei ütle midagi võimalikke kahjusid.Valuutaturul kõikumise näitajad on Bollinger Bands, ühtne, indikaatorid Chaikin.Kasutatakse ka tulemusnäitajaid ja standardhälve.
