OTC-markkinoilla on ratkaiseva segmentti pankkien toimintaa, erityisesti makrotalouden tasolla.Sekä käteisellä markkinoilla, se on monimutkainen Monitekijäanalyysin rakennetta, jossa riskit maksukyvyttömyyden on melko suuri.Simuloinnissa ja tutkimus käytettävissä korrelaatioita oletusarvot nimellisarvoltaan pankkien varojen kansainvälistä käytäntöä arvioitaessa maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä yleisesti käytetty menetelmä hetkiä varojen salkun, joka tunnetaan omaisuuden-arvo lähestymistapa.Lisäksi sitä voidaan käyttää, ja menetelmä suurimman todennäköisyyden (maximum likelihood lähestymistapa).
OTC-markkinoilla ja sen ominaisuudet viittaavat siihen, että määrittää vuosittainen todennäköisyys oletustiedot tarvitaan seuraavasti:
1. Eräät kaupalliset pankit alussa kunkin kalenterivuoden vaadittua aikaa;
2. Eräät kaupalliset pankit, joille on tunnusomaista se, laiminlyönnin eli pohjalta myöhemmin selvitystilaan tällaisten päätösten selvitystilaan liikepankin keskeyttää tai peruuttaa luvan yhteydessä myöhemmin selvitystilaan, sekä hakemuksen vaatimus oikeudessa tunnustetaan pankin konkurssi.
laskeminen määrä oletuksena liikepankkien hetkellä t sama määrä oletusarvot, jaettuna enimmäismäärä oletusarvot, ja määritellään kaavalla:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-L) P (Ei(NT-1)) / 2 "Ei (NT-1) P. 106L,
jossa: p2av - vuosittainen maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä tahansa yhden kaupallisen pankkijärjestelmän. Samalla me vaikutuksen eliminoimiseksi sisäiset ja ulkoiset tekijät sekä järjestelmän toimintaa liikepankkien ja ottaa huomioonvain vaikuttavuuskerroin, joka heijastaa useita pankkeja, joille on tunnusomaista se, maksukyvyttömyyden, dt- useita osia järjestelmä, jossa tilan oletuksena valittuna ajanjaksona t, Nt - määrä toiminta pankkien valittuna ajanjaksona t; t - aikaväli vastaa yhden kalenterivuoden.
vuosittainen todennäköisyys oletusarvoja olisi verrattava valitun indikaattoreita makrotaloudellinen ympäristö (joka vaatii OTC-markkinoilla tai yritysten arvopaperimarkkinoiden) luoda olemassaoloa lineaarisen regression riippuvuus.Tällaisten suhde osoittautuu hypoteesi todellinen side sulkemisen liikepankkien ja muutokset tapahtuvat sellaisessa ympäristössä, ja myöhemmin, joka perustuu laskennallisen lineaarisen regressioyhtälön, voit myös ennustaa muutoksia valituista makrotalouden indikaattorit, hypoteettisesti määrää muuttamalla selvitystilaan liikepankit.
korrelaatio vuotuisen maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä ja makrotaloudellinen ympäristö on ominaista korrelaatiokerroin, jos se on alueella sama tai -1-1, voimme puhua regressioanalyysin suhde kahden riviä erillisiä tietoja.
makrotaloudellinen ympäristö valtio voi luonnehtia lukemattomia indikaattoreita, mutta tällä hetkellä olemme kiinnostuneita vain ne lineaarisen regression riippuvuutta vuosittainen todennäköisyys oletuksena, voimme todistaa puhtauden kokeen.On huomattava, että useimmat taloudelliset indikaattorit voivat olla korrelaatio suhde vuosittainen todennäköisyys oletuksena kuitenkin, OTC-markkinoilla on suunniteltu siten, että tämä suhde on vahingollista, ja niin sen läsnäolo voi olla subjektiivinen.
Tämä analyysi viittaa siihen, että välillä indikaattorit, kuten vuosittainen todennäköisyys oletuksena ja makrotaloudellinen ympäristö, on selvästi ilmaistu syy-yhteyttä.Siten sulkeminen liikepankkien johtuu lasku valuuttavarannon sijoittaa luottolaitosten muissa maissa, joka vaikuttaa kielteisesti varallisuusaseman ja johtaa kasvuun koko nettokansantuote luottoa hallitukselle.
