Quel est le risque?Risque - un processus dans lequel, pour obtenir l'action désirée que nous faisons, ce qui peut conduire à la perte d'une partie de ce - qui est notre jamais qui nous est cher.
applicables au commerce des contrats à terme sur la Bourse, qui est le montant d'argent que nous sommes prêts à perdre à un échec de faire un profit en pourcentage.
Comment minimiser les risques par la négociation d'instruments à haut risque - à terme.Il ya beaucoup de littérature sur la gestion du capital et de la minimisation des risques dans le commerce.Pour moi-même, je souligne ces éléments: la valeur
- d'arrêt - la demande;Valeur
- du risque-bénéfice;
- quantité d'entrée relatif à la valeur du dépôt;
- montant des pertes sur la journée.
arrêt de magnitude - application.
je entrer dans une transaction que lorsque je peux mettre une valeur d'arrêt de 1-4% du contrat de garantie.Dans de très rares cas, il est de 5%, mais aspirent à des postes avec un arrêt 01.05 à 02.05%.Et maintenant, la chose la plus importante - je ne mets pas stupide d'arrêter par mon intérêt, de ne pas regarder la situation et cherche entrées dans une transaction où un arrêt sera approprié.
Exemple: garantie 1 contrat à terme sur les actions de «Gazprom» (GAZR) - 1500 roubles.Je rentre dans une affaire si je vois que je peux mettre un arrêt à base de l'application 1- 4% (15 - 60 roubles).Sur un pied est acceptable, et prendre plus de risques trading intraday est pas nécessaire.
ampleur du risque - profit.
indicateur important dans la gestion des risques est le montant du risque de récompenser.Que voulez-vous dire?Lorsque nous entrons dans une position de négociation (acheter ou vendre des contrats à terme), nous devons tout d'abord comprendre combien nous perdrions si défavorable pour nous le résultat (le prix ne va notre chemin), mais le plus important - combien nous au moins gagner lors du déplacement dans notre direction.
Nous ne savons certainement pas quand nous ne serons pas (pas qui ne sait pas) le nombre de points que le prix sera, mais nous savons que les niveaux de prix à laquelle déplié dans le passé et ce sont nos premières cibles.Nous devons donc bon pour eux d'avoir un point de référence, où nous allons passer de la position (fermer la transaction) et il doit être un certain nombre.Oui, le prix peut aller encore plus loin dans notre direction, mais ne peut pas aller.
Donc nous rendre à la position que nous mettons en avant, et arrêter le mouvement dans notre direction.Ainsi, la valeur de notre potentiel de revenus devrait être au moins 2 fois supérieure à la valeur de notre arrêt.
Exemple: nous acheter un contrat à terme sur les actions de «Gazprom» (GAZR) au prix de 1500 roubles (couverture de la garantie)..Exposer pieds 30 roubles.(2% de la garantie) - est la valeur de notre risque et nous devons attendre un retour d'au moins 60 roubles, qui est de vendre un contrat pour 1560 roubles..Notre valeur est le risque de profit - 1: 2.
Idéalement, le ratio devrait être engagé à risque - un bénéfice de 1: 3 ou plus.Je vais parfois dans un accord avec le rapport de 1: 1, mais que dans de rares cas, essayer d'aller au moins 1: 2.Montant
comprend la valeur du dépôt.
Il ya une vue que vous ne pouvez pas aller la totalité du montant dans votre compte en une seule transaction.Pourquoi est-ce?Parce que vous devez avoir une réserve de fonds dans le compte, dans le cas où le prix est juste ne va pas en votre faveur.Vous devez vous asseoir sur les taux de déviation dans la direction opposée, si vous ne disposez pas d'assez d'argent dans le compte, il viendra un triste événement, dont le nom - appel de marge (exigence de marge), si vous ne faites pas d'argent supplémentaire, votre position sera fermée de force.
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