OTC piac meghatározó szegmense bankok tevékenységét, különösen makrogazdasági szinten.Csakúgy, mint az azonnali piacon, ez egy komplex, több tényezőt is, amelyben a kockázatok fizetésképtelenség elég nagy.A szimuláció és tanulmányozása áll rendelkezésre összefüggéseit alapértelmezések névértékű bankok eszközeinek a nemzetközi gyakorlatban az értékelésben a nemteljesítési valószínűség gyakran alkalmazott módszer a pillanatokat eszközök állománya, amely az úgynevezett eszköz-érték megközelítés.Az is lehet használni, és a módszer a maximális valószínűség (a maximális valószínűség megközelítés).
OTC piac és a jellemzők arra utalnak, hogy az határozza meg az éves nemteljesítési valószínűség információkra van szükség az alábbiak szerint:
1. A több kereskedelmi bank elején minden naptári évben az előírt időszak;
2. A több kereskedelmi bank, amely jellemzi az a tény, az alapértelmezett, vagyis az alapján az ezt követő felszámolása ilyen döntések a felszámolás egy kereskedelmi bank, hogy felfüggeszti vagy visszavonja az engedélyt kapcsolatban a következő felszámolási, valamint a bejelentés a követelést a bíróság elismerését a bank csődje.
mértékének kiszámítására alapértelmezett a kereskedelmi bankok a t számával megegyező mulasztások, osztva a maximális számú alapértékekre, és határozza meg a képlet:
(Do {DT-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Nem(NT-1)) / 2 "Nem (NT-1) P. 106L,
ahol: p2av - éves nemteljesítési valószínűsége az egyetlen kereskedelmi bankrendszer. Ugyanakkor megszünteti a befolyása a belső és külső tényezők a rendszer működéséhez a kereskedelmi bankok, és figyelembe vesziCsak a impakt faktor, amely tükrözi a bankok száma, amelyek jellemzik a tény az alapértelmezett; DT- számos eleme a rendszer, amellyel az állapotát alapértelmezett a kiválasztott időszakban t; Nt - a számos operációs bankok a kijelölt időszakban t; t - időintervallum egyenlő egy naptári évben.
éves nemteljesítési valószínűség értékeket össze kell hasonlítani a kiválasztott indikátorok a makrogazdasági környezet (amely előírja, hogy az OTC piacon vagy a vállalati értékpapírok piaci) fennállásának megállapításához lineáris regressziós függőséget.A jelenléte egy ilyen kapcsolat fogja bizonyítani azt a hipotézist egy igazi kapcsolat lezárása a kereskedelmi bankok és a változások zajlanak ilyen környezetben, és ezt követően, amely az épített lineáris regressziós egyenlet, akkor is megjósolni változások a kiválasztott makrogazdasági mutatók, hipotetikusan mennyiségének változtatásával felszámolt kereskedelmi bankok.
fokú korreláció az éves nemteljesítési valószínűség és a makrogazdasági környezet jellemzi a korrelációs együttható, ha a tartományban egyenlő vagy -1 és +1, akkor beszélhetünk lineáris regressziós kapcsolat a két sor diszkrét adatok.
makrogazdasági környezet az állam lehet jellemezni számtalan mutatók, de jelenleg mi érdekli csak azok lineáris regresszió függés az éves nemteljesítési valószínűség, be tudjuk bizonyítani, hogy a tisztaság a kísérlet.Meg kell jegyezni, hogy a legtöbb gazdasági mutató lehet összefüggés kapcsolatot éves nemteljesítési valószínűség, azonban az OTC-piacon úgy tervezték, oly módon, hogy ez a kapcsolat működésképtelen, és így a jelenléte szubjektív.
Az elemzés arra utal közötti mutatók, mint az éves nemteljesítési valószínűség és a makrogazdasági környezet, ott világosan kifejezi az okozati összefüggés.Így a lezárás a kereskedelmi bankok visszaesése miatt a devizatartalékok, hitelintézetek által elhelyezett más országokban, ami negatívan befolyásolja a befektetési pozíció és a növekedéséhez vezet a méret a nettó hazai hitelek kormány.
