Apa risiko?Risiko - proses di mana, untuk mendapatkan tindakan yang diinginkan kita lakukan, yang dapat menyebabkan hilangnya bagian dari itu - yang kami pernah sayang kepada kita.
berlaku untuk perdagangan berjangka di Bursa Efek, yang merupakan jumlah uang yang kita bersedia kehilangan pada kegagalan untuk membuat keuntungan sebagai persentase.
Bagaimana untuk meminimalkan risiko oleh perdagangan instrumen berisiko tinggi - berjangka.Ada banyak literatur tentang pengelolaan modal dan minimalisasi risiko dalam perdagangan.Bagi saya sendiri, saya menyoroti elemen ini: nilai
- stop - aplikasi;Nilai
- risiko-laba;Jumlah
- input pada nilai deposit;Jumlah
- kerugian pada hari itu.
besarnya berhenti - aplikasi.
saya masukkan ke dalam transaksi hanya ketika saya bisa menempatkan nilai berhenti dari 1-4% dari kontrak agunan.Dalam kasus yang sangat jarang, itu adalah 5%, tapi bercita-cita untuk posisi dengan berhenti 1,5-2,5%.Dan sekarang hal yang paling penting - saya tidak menaruh bodoh untuk mampir minat saya, tidak melihat situasi dan mencari masukan ke dalam transaksi di mana berhenti akan sesuai.
Contoh: jaminan kontrak berjangka 1 atas saham «Gazprom» (GAZR) - 1500 rubel.Aku masuk ke dalam kesepakatan jika saya melihat bahwa saya bisa menempatkan berbasis berhenti aplikasi 1- 4% (15 - 60 rubel).Dari itu kaki dapat diterima, dan mengambil lebih banyak risiko perdagangan intraday tidak diperlukan.
besarnya risiko - keuntungan.
indikator penting dalam manajemen risiko adalah jumlah risiko untuk menghargai.Apa maksudmu?Ketika kita memasuki posisi perdagangan (membeli atau menjual futures), kita harus terlebih dahulu memahami berapa banyak kita akan kehilangan jika tidak menguntungkan bagi kami hasil (harga tidak berjalan seperti kita), tetapi yang paling penting - berapa banyak kita setidaknya mendapatkan ketika bergerak ke arah kami.
Kita tentu tidak tahu kapan kita akan tidak (tidak yang tidak tahu) berapa banyak poin harga akan, tetapi kita tahu tingkat harga di mana berlangsung di masa lalu dan ini adalah target pertama kami.Oleh karena itu kita harus baik untuk diri mereka sendiri untuk memiliki titik acuan, di mana kita akan pergi dari posisi (menutup kesepakatan) dan itu harus menjadi nomor tertentu.Ya, harga mungkin pergi lebih jauh ke arah kami, tapi tidak bisa.
Jadi kita sampai ke posisi kami mengajukan, dan menghentikan gerakan ke arah kami.Jadi nilai potensi pendapatan kami harus minimal 2 kali lebih besar dari nilai kami berhenti.
Contoh: kita membeli satu kontrak berjangka atas saham «Gazprom» (GAZR) dengan harga 1500 rubel (Garansi cakupan)..Mengekspos kaki 30 rubel.(2% dari agunan) - adalah nilai risiko kami dan kami harus mengharapkan kembalinya setidaknya 60 rubel, itu adalah untuk menjual kontrak untuk 1560 rubel..Nilai kami adalah risiko keuntungan - 1: 2.
Idealnya, rasio harus berkomitmen untuk risiko - keuntungan 1: 3 atau lebih.Aku kadang-kadang pergi ke kesepakatan dengan rasio 1: 1, tapi itu dalam kasus yang jarang, cobalah untuk pergi setidaknya 1: 2.Jumlah
termasuk nilai deposit.
Ada pandangan bahwa Anda tidak bisa pergi seluruh jumlah dalam account Anda dalam satu transaksi.Mengapa demikian?Karena Anda harus memiliki cadangan dana di rekening, dalam kasus ketika harga tepat tidak pergi dalam mendukung Anda.Anda harus duduk di luar tingkat defleksi dalam arah yang berlawanan jika Anda tidak memiliki cukup uang di rekening, akan datang suatu peristiwa yang menyedihkan, nama yang - marjin panggilan (persyaratan margin), jika Anda tidak membuat uang ekstra, posisi Anda akan ditutup paksa.
Baca selengkapnya ...
