OTC adalah segmen penting dari kegiatan bank, terutama di tingkat makroekonomi.Serta pasar tunai, itu adalah struktur multi-faktor yang kompleks di mana risiko kebangkrutan cukup besar.Dalam simulasi dan studi korelasi tersedia default dengan nilai nominal aset bank dalam praktek internasional dalam penilaian probabilitas default umum metode momen aset portofolio, yang dikenal sebagai pendekatan aset-nilai yang digunakan.Juga dapat digunakan dan metode kemungkinan maksimum (pendekatan kemungkinan maksimum).Pasar
OTC dan karakteristiknya menunjukkan bahwa untuk menentukan probabilitas tahunan informasi standar yang dibutuhkan sebagai berikut:
1. Jumlah bank komersial pada awal tahun kalender untuk periode yang diperlukan;
2. Jumlah bank komersial, yang ditandai dengan fakta default, yaitu atas dasar likuidasi selanjutnya keputusan tersebut pada likuidasi bank komersial untuk menangguhkan atau mencabut izin sehubungan dengan likuidasi berikutnya, serta pengajuan klaim di pengadilan untuk pengakuan kebangkrutan bank.
Menghitung tingkat default bank komersial pada waktu t sama dengan jumlah default, dibagi dengan jumlah maksimum default, dan didefinisikan dengan rumus:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Apakah (Do-l) P (Tidak(Nt-1)) / 2 "Tidak (Nt-1) P. 106L,
mana:. p2av - probabilitas tahunan default sistem bank umum tunggal Pada saat yang sama kita menghilangkan pengaruh faktor internal dan eksternal dari fungsi sistem bank komersial dan memperhitungkanhanya faktor dampak, yang mencerminkan jumlah bank, yang ditandai dengan fakta default, nomor DT elemen dari sistem dengan yang status default untuk periode waktu t dipilih; Nt - jumlah bank operasi dalam periode waktu t dipilih; t - interval waktu sama dengan satu tahun kalender. probabilitas tahunan
dari nilai default harus dibandingkan dengan indikator yang dipilih dari lingkungan ekonomi makro (yang memerlukan pasar atau sekuritas perusahaan pasar OTC) untuk menetapkan adanya ketergantungan regresi linier.Kehadiran hubungan seperti akan membuktikan hipotesis hubungan nyata antara penutupan bank-bank komersial dan perubahan yang terjadi di lingkungan seperti itu, dan kemudian, berdasarkan persamaan regresi linear yang dibangun, Anda dapat juga memprediksi perubahan indikator ekonomi makro yang dipilih, hipotetis mengubah jumlah bank umum yang dilikuidasi.Gelar
korelasi antara probabilitas tahunan default dan ekonomi makro lingkungan ditandai dengan koefisien korelasi, jika berada dalam kisaran yang sama atau dari -1 sampai +1, maka kita dapat berbicara tentang hubungan regresi linier antara dua baris data diskrit.
lingkungan ekonomi makro negara dapat ditandai dengan indikator yang tak terhitung jumlahnya, tapi saat ini kami tertarik hanya mereka ketergantungan regresi linier pada probabilitas tahunan default, kita bisa membuktikan kemurnian percobaan.Perlu dicatat bahwa sebagian besar indikator ekonomi mungkin memiliki hubungan korelasi dengan probabilitas tahunan default, bagaimanapun, pasar OTC dirancang sedemikian rupa bahwa hubungan ini disfungsional, dan sehingga kehadirannya dapat subjektif.
analisis ini menunjukkan bahwa antara indikator seperti probabilitas tahunan default dan lingkungan ekonomi makro, ada jelas mengungkapkan hubungan sebab akibat.Dengan demikian, penutupan bank komersial karena penurunan cadangan devisa, ditempatkan oleh lembaga kredit di negara-negara lain, yang negatif mempengaruhi posisi investasi dan menyebabkan peningkatan ukuran kredit domestik bersih kepada pemerintah.
