rischio di cambio di copertura - è un insieme di misure e di operazioni effettuate con gli strumenti del mercato dei derivati, che comprendono opzioni, futures, contratti a termine, volti a ridurre l'impatto sui risultati finali del rischio aziendale.In caso di assicurazione per i rischi di cambio banche sostenitori attività coperta in programma di acquistare o valuta.
In una crisi rischia per le aziende che operano in diversi settori dell'economia, l'aumento, a volte.Nel settore finanziario, in particolare aumenta la probabilità di perdite o deficit nei guadagni.Pertanto, è opportuno effettuare la copertura del rischio di cambio.
sé, il concetto di rischio di eventi avversi è offensivo o le conseguenze che portano a danni collaterali o perdite dirette.Il più grande importanza sono la valuta, gli investimenti e il rischio di credito.Essi non solo portano ad un grave deterioramento del contesto finanziario della società, ma alla fine possono causare il fallimento o perdita di capitale.Pressione
è soprattutto sul rischio di cambio è la probabilità di occorrenza di effetti negativi dei cambiamenti nelle valute estere rapporti di cambio nella nazionale o dalle variazioni di volume dei redditi conseguiti all'estero durante la conversione.Tali rischi sono associati soprattutto con la diversificazione e l'internazionalizzazione delle attività delle banche operazioni condotte in queste strutture.
è importante notare la variazione dei tassi di cambio è influenzata da numerosi fattori.Qui, per esempio, includere il fattore psicologico, che si manifesta in tutta fiducia dei non residenti nella valuta e società nazionali, trabocco regolare da un paese a un altro i flussi di cassa, e, infine, la speculazione.Per evitare o ridurre le perdite in questa situazione, fare coperture in cambi.
impatto significativo sul tasso di cambio della moneta nazionale ha un effetto banche centrali dei paesi le cui valute lavora con l'investitore.Per cambi, questo fattore è la più importante.
Il rafforzamento di tali rischi costringendo le istituzioni finanziarie, in primo luogo le banche per la necessità di ridurre al minimo gli effetti negativi di assicurazione o effettuando coperture valutarie.
Quando copre il rischio di valuta a lungo termine con gli swap, che sono una combinazione di contratto a termine in avanti e contanti posto.In sostanza, l'associazione si oppone alla conversione delle operazioni in valuta estera nella stessa quantità con diverse date di valuta.Questo rischio di valuta di copertura è particolarmente utile per le banche di conseguenza non forma le posizioni in valuta estera scoperte, come lo stesso volume di passività bancarie e crediti in valuta estera.Il risultato è che gli swap permettono ai partecipanti di condividere i rischi del mercato finanziario, pagando quindi di dosso gli effetti più negativi.È necessario l'uso
di tali operazioni, al momento della conclusione contratti a termine a lungo termine, hanno difficoltà a causa dei timori della banca che l'altra parte non adempie le sue condizioni contrattuali prima della scadenza del contratto.
rischi valutari di copertura: varietà di swap
Il primo tipo è simile al contatore del credito di registrazione in cui le banche prestano denominati in diverse valute, o prestiti con la stessa durata approssimativa.
In una seconda forma di realizzazione delle due banche è un accordo per la vendita o l'acquisto di valuta estera a tassi a pronti.La transazione viene effettuata in futuro o in tempi predeterminati.
Va notato che in valuta estera di copertura in caso di circuito di ben costruito non solo proteggere la vostra azienda, ma anche a lungo termine, offrirà profitto supplementare.
