OTC è un segmento cruciale delle attività delle banche, in particolare a livello macroeconomico.Oltre al mercato cash, è una struttura complessa multifattoriale in cui i rischi di insolvenza è abbastanza grande.Nella simulazione e lo studio delle correlazioni disponibili di default con un valore nominale degli attivi bancari nella pratica internazionale nella valutazione della probabilità di default comunemente metodo dei momenti di portafoglio attivi, che è conosciuto come l'approccio di asset di valore utilizzato.Inoltre può essere utilizzato e il metodo di massima verosimiglianza (approccio massima verosimiglianza).Mercato
OTC e le sue caratteristiche suggeriscono che per determinare la probabilità annua di informazioni di default è necessario come segue:
1. Il numero di banche commerciali, all'inizio di ogni anno civile per il periodo necessario;
2. Il numero di banche commerciali, che si caratterizzano per il fatto di inadempimento, vale a dire sulla base della successiva liquidazione di tali decisioni sulla liquidazione di una banca commerciale a sospendere o revocare la licenza in connessione con la successiva liquidazione, così come avviare una causa in tribunale per il riconoscimento del fallimento della banca.
Calcolo del tasso di default delle banche commerciali al tempo t uguale al numero di default, diviso per il numero massimo di default, ed è definito dalla formula:
(Do {DT-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (non(Nt-1)) / 2 "Not (Nt-1) P. 106L,
dove:. p2av - probabilità annua di inadempimento di qualsiasi singolo sistema bancario commerciale Allo stesso tempo, eliminiamo l'influenza di fattori interni ed esterni del funzionamento del sistema delle banche commerciali e di prendere in considerazionesolo il fattore di impatto, che riflette il numero di banche, che si caratterizzano per il fatto di default, il numero dt- degli elementi del sistema mediante il quale lo stato di default per il tempo selezionato periodo t; Nt - il numero di banche operative nel selezionata periodo di tempo t; t - intervallo di tempo pari ad un anno civile.
probabilità annua di valori standard devono essere confrontati con gli indicatori selezionati del contesto macroeconomico (che richiede il mercato o titoli corporate mercato OTC) per stabilire l'esistenza di dipendenza regressione lineare.La presenza di un tale rapporto si rivelerà l'ipotesi di un nesso reale tra la chiusura delle banche commerciali e dei cambiamenti in atto in un ambiente del genere, e successivamente, sulla base della equazione di regressione lineare costruito, si può anche prevedere i cambiamenti di indicatori macroeconomici scelti, ipoteticamente modificando la quantità di banche commerciali liquidate.
grado di correlazione tra la probabilità annuale di ambiente predefinita e macroeconomico è caratterizzato dal coefficiente di correlazione, se è nell'intervallo uguale o da -1 a +1, allora si può parlare di una relazione di regressione lineare tra le due file di dati discreti.
contesto macroeconomico dello stato può essere caratterizzata da innumerevoli indicatori, ma al momento siamo interessati solo quelli della dipendenza regressione lineare sulla probabilità annua di default possiamo provare alla purezza di questo esperimento.Va notato che la maggior parte degli indicatori economici può avere un rapporto di correlazione con una probabilità annua di impostazione predefinita, tuttavia, il mercato OTC è progettato in modo tale che questo rapporto è disfunzionale, e quindi la sua presenza può essere personale.
Questa analisi suggerisce che tra gli indicatori, come la probabilità annua di default e del contesto macroeconomico, vi è espresso chiaramente il nesso di causalità.Così, la chiusura delle banche commerciali a causa del declino delle riserve valutarie, posto dagli istituti di credito di altri paesi, che influisce negativamente sulla posizione patrimoniale e porta ad un aumento delle dimensioni del credito interno netto al governo.
