Qual è la volatilità?Questo termine si riferisce alla variabilità dei prezzi.Se la tabella per determinare il minimo e massimo per un certo periodo, allora la distanza tra questi valori è il range di variabilità.Questa è la volatilità.Se il prezzo di drasticamente aumentata o diminuita, la volatilità sarà alto.Se la serie di cambiamenti oscillerà in un intervallo ristretto, la - basso.
Origine del termine Il termine "volatilità" deriva da «volatili» - Medio parola francese, che, a sua volta, è venuto dal latino «volatilis» - «veloce", "volatile".Vale la pena notare che la lingua francese e hanno una diversa definizione di volatilità.Questo termine si riferisce anche alla sopravvalutazione.
teoria volatilità
Questa teoria si basa sull'analisi dei cambiamenti di eventuali indicatori economici: tassi di interesse, prezzi e così via.Questo tiene conto dei cambiamenti in corso per lungo tempo.Determinare ciò che la volatilità, econometria sono due componenti principali.Il primo - l'andamento dei prezzi in caso di fluttuazione secondo certe leggi.In secondo luogo - la volatilità, quando i cambiamenti sono casuali.Per prevedere con precisione la situazione, è necessario considerare non solo il valore medio, ma anche la deviazione prevista dalla media.
Ad esempio, l'analisi del mercato dei titoli deve essere considerato indicatori deviazione casuale, come il costo delle stock option, azioni e altri strumenti finanziari è fortemente dipendente sui rischi.La teoria sviluppata dalla volatilità del economista americano Robert Engle.Ha determinato che la deviazione dalla tendenza potrebbe cambiare in modo significativo nel corso del tempo - periodi di cambiamenti minori seguiti da periodi di forte.Il tasso variabile di volatilità di cambio reale, gli economisti a lungo termine usare per analizzare solo i metodi statici basati sulla costanza di questo indicatore.Robert Engle nel 1982, ha sviluppato un modello, il che implica una volatilità spread variabile, con il quale è stato possibile prevedere i cambiamenti di prezzo.La volatilità Tipi
Considerando che questa volatilità, è necessario notare due tipi: valore storico e atteso.Viste storiche - una misura uguale alla deviazione standard del prezzo di uno strumento finanziario per un periodo di tempo, che è calcolato sulla base delle informazioni disponibili sul suo valore.Se parliamo di volatilità del mercato prevista, questo indicatore è calcolato sulla base del valore di uno strumento finanziario basato sul presupposto che il prezzo di mercato riflette i rischi.
sul mercato dovrebbe tener conto non solo la direzione, ma anche il periodo per il quale vi è un cambiamento, poiché colpisce la probabilità che il prezzo dei beni supera il valore del partecipante critica.Per impostare la volatilità record di mercato nel suo complesso, è necessario calcolare la volatilità dell'indice magazzino.
Come e perché la volatilità è misurata
Il modo più semplice per determinare questo indice come un indicatore della deviazione standard e l'uso di una vera fascia di prezzo - ATR.La prima cosa da determinare il valore medio per la volatilità del suo accoppiamento di valuta per un lungo periodo di tempo, e quindi nell'analisi necessario sottolineare rapporto della volatilità attuale e media.
stabilisca che tale volatilità dei prezzi, è necessario analizzare il potenziale di redditività della coppia di valute.Quando il tasso di variazione dei prezzi ad un livello elevato, e allo stesso tempo diffusione è insignificante, possiamo parlare di l'elevata redditività.Vale la pena notare che l'elevato livello di volatilità associata con un rischio maggiore, dal momento che l'ordine di protezione "stop loss" è essenziale, e anche aumentare le perdite potenziali.Bande di Bollinger
di visualizzare ciò che è necessario la volatilità ad utilizzare un indicatore informativo - Bollinger.Dipinge un canale per i prezzi si espande notevolmente quando non scatta modifiche.Se il campione è in un intervallo ristretto, può indicare l'inizio di un traffico redditizio, ma vale la pena ricordare che spesso questi guasti possono essere false.Quando definiamo il valore medio della volatilità delle coppie di valute del giorno, possiamo generato dal minimo giornaliero o al massimo prendere questa figura e alla fine ottenere un obiettivo e ottenere il rendimento di immissione ordine "stop loss".
Ad esempio, se si considera che un paio di giorno di solito va a cento punti, non c'è bisogno di mettere un "stop loss" a distanza di duecento e non ha senso contare su grandi profitti superiori alla gamma media giornaliera.Se analizziamo il rischio di prezzo sui mercati finanziari, è, per esempio, il calcolo deve prendere in considerazione la volatilità delle azioni non è molto sequenza prezzo e la sequenza di variazioni relative.Così è in grado di raggiungere una maggiore comparabilità delle varie attività.Ad esempio, le nuove azioni potrebbero essere dieci volte aumentano e riduzione di valore, quindi aspettatevi la volatilità delle azioni, utilizzando i valori assoluti è impossibile.Inoltre, la sequenza di variazione relativa è più stabile, nel senso che il suo valore medio e la varianza sono stazionari rispetto le stesse caratteristiche non vengono analizzati prezzi.In ogni caso, come comunemente si crede.
indicatori di volatilità
Nonostante il fatto che molti dipendenti centri che si occupano sostengono che la volatilità della coppia di valute indica buona redditività della transazione, non dimenticare che l'alto livello di volatilità - questo aumento del rischio.Nella coppia fortuna volatili può trasformarsi rapidamente, e le perdite aumenterà in modo significativo.Per ridurre i rischi, è necessario utilizzare sempre l'ordine di "stop loss", anche se il mercato va nella direzione dei profitti, e non dice nulla circa le potenziali perdite.Nel mercato forex per gli indicatori di volatilità sono Bande di Bollinger, CCI, indicatori Chaikin.Inoltre usato come indicatori di prestazioni e deviazione standard.
