מהו הסיכון?סיכון - תהליך שבו, כדי להשיג את הפעולה הרצויה שאנחנו עושים, מה שעלולים להוביל לאובדן של חלק מכך - כי הוא אי פעם יקר לנו.
החלים לסחור בחוזים עתידיים בבורסה, המהווה את סכום כסף שאנו מוכנים להפסיד בכישלון לעשות רווח כאחוז.
כיצד למזער את הסיכון על ידי מסחר במכשירים בסיכון גבוה - בחוזים עתידיים.יש הרבה ספרות על ניהול ההון וצמצום סיכונים במסחר.לעצמי, אני להדגיש אלמנטים הבאים: ערך
- של תחנה - היישום;ערך
- של סיכון-רווח;סכום
- של קלט על הערך של ההפקדה;סכום
- הפסדים ביום.תחנת
גודל - יישום.
אני נכנסתי לעסקה רק כאשר אני יכול לשים את ערך תחנה של 1-4% מהחוזה בטחונות.במקרים נדירים מאוד, זה הוא 5%, אך שואף לעמדות עם עצירה 1.5-2.5%.ועכשיו הדבר החשוב ביותר - אני לא טיפש לשים לעצור את העניין שלי, לא מסתכל על המצב ומחפש תשומות בעסקה שבה תחנה תהיה מתאימה.
דוגמא: חוזה עתידי 1 בטחונות במניות של «גזפרום» (GAZR) - 1500 רובל.אני נכנסתי לעסקה אם אני רואה שאני יכול לשים את יישום 1 4% המבוסס על תחנה (15 - 60 רובל).מתוך זה רגל מקובל, ולקחת יותר סיכוני מסחר תוך יומי הוא לא הכרחי.גודל
של סיכון - רווח.אינדיקטור חשוב
בניהול סיכונים הוא הסכום של סיכון לתגמל.מה זאת אומרת?כאשר אנו נכנסים עמדת מסחר (לקנות או למכור חוזים עתידיים), אנו חייבים קודם כל להבין כמה אנחנו יאבדו אם שליליים לנו את התוצאה (המחיר עושה ללכת בדרך שלנו), אבל הכי חשוב - כמה אנחנו לפחות להרוויח כאשר נעו בכיוון שלנו.
אנחנו בהחלט לא יודעים מתי אנחנו לא (לא שלא יודעים) כמה נקודות המחיר יהיה, אבל אנחנו יודעים שרמות המחיר שבו פרשו בעבר וזה המטרות הראשונות שלנו.לכן אנחנו צריכים טובים לעצמם להיות נקודת התייחסות, לאן נלך מהעמדה (לסגור את העסקה) וזה חייב להיות מספר מסוים.כן, המחיר עשוי ללכת עוד יותר לכיוון שלנו, אבל לא יכול ללכת.
אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מכניסים קדימה, ולעצור את התנועה בכיוון שלנו.אז הערך של פוטנציאל ההכנסות שלנו צריך להיות לפחות 2 פעמים יותר מאשר הערך של התחנה שלנו.
דוגמא: אנחנו קונים חוזה עתידי אחד במניות של «גזפרום» (GAZR) במחיר של 1500 רובל (כיסוי אחריות)..לחשוף רגליים 30 רובל.(2% מהביטחונות) - הוא הערך של הסיכון שלנו ואנחנו צריכים לצפות תשואה של לפחות 60 רובל, כלומר למכור חוזה ל1,560 רובל..הערך שלנו הוא הסיכון של רווח - 1: 2.
באופן אידיאלי, היחס צריכה להיות מחויב לסיכון - רווח של 1: 3 או יותר.לפעמים אני נכנסתי לעסקה עם היחס של 1: 1, אבל זה במקרים נדירים, נסה ללכת לפחות 1: 2.סכום
כולל את הערך של הפיקדון.
יש דעה שאתה לא יכול ללכת את כל הסכום בחשבון שלך בעסקה אחת.למה זה?כי אתה חייב להיות מילואים של כספים בחשבון, במקרה שבו המחיר נכון לא הולך לטובתך.אתה צריך לשבת בחוץ שיעורי הסטייה בכיוון ההפוך, אם אין לך מספיק כסף בחשבון, יגיע אירוע עצוב, שם שמ-- שיחה שולי (דרישת ביטחונות), אם אתה לא עושה מזומנים מיותרים, העמדה שלך תהיה סגורה בכוח.
קרא עוד ...
