Kokia rizika?Rizika - tai procesas, kuriame, siekiant gauti norimą veiksmą ir mes, kurie gali prarasti dalį, kad - tai mūsų kada nors mums brangūs.
taikomų prekybai ateities vertybinių popierių biržoje, kuri yra pinigų suma, esame pasirengę prarasti ne kmių pelno procentais.
Kaip sumažinti riziką prekybos didelės rizikos instrumentus - ateities.Yra literatūros daug, taikomų kapitalui ir sumažinimo rizikai prekybos valdymas.Už save, aš atkreipti dėmesį į šiuos elementus:
- vertę STOP - prašymą;
- vertė rizikos pelno;
- suma įvesties dėl indėlio vertę;
- nuostolių suma tą dieną.
dydis stotelė - paraiška.
Aš sudaryti sandorį tik tada, kai aš galiu sustabdyti vertę 1-4% įkaito sutarčiai.Labai retai, ji yra 5%, bet siekia padėtyse su sustojimo 1,5-2,5%.O dabar svarbiausias dalykas - aš ne įdėti kvaila sustabdyti mano interesų, o ne žiūri į situaciją ir ieško patekimą į sandorio kur sustojimas bus tinkamas.
Pavyzdys: užstatas 1 ateities sutartis akcijas «Gazprom» (GAZR) - 1500 rublių.Aš sudaryti sandorį, jei matau, kad galiu sustabdyti pagrindu sukurta programa 1- 4% (15 - 60 rublių).Iš jo pėdos yra priimtinas, ir imtis daugiau rizikos dienos prekybos nėra būtinas.
rizikos dydį - pelnas.
svarbus rodiklis rizikos valdymo yra rizika, kad atlyginama suma.Ką tai reiškia?Kai mes įvesti prekybinę poziciją (pirkti ar parduoti ateities), mes pirmiausia turi suprasti, kiek mes prarastume, jei nepalankios mums rezultatus (kaina daro eiti savo kelią), bet svarbiausia - kiek mes bent uždirbti, kai juda mūsų kryptimi.
Mes tikrai nežinome, kada mes ne (ne tai, kas nežino), kiek taškų kaina bus, bet mes žinome, kainų lygių, kuriais prasidėjusios praeityje, ir tai yra mūsų pirmasis tikslai.Todėl mes turime gera patys turėti atskaitos tašką, kur eisime nuo pozicijos (uždaryti sandorį), ir jis turi būti tam tikras skaičius.Taip, kaina gali eiti dar toliau į mūsų pusę, bet negali eiti.
Taigi mes gauname į padėtį mes įdėti į priekį, ir sustabdyti judėjimą mūsų kryptimi.Taigi, mūsų pajamų potencialą vertė turėtų būti mažiausiai 2 kartus didesnis nei mūsų sustojimo vertę.
Pavyzdys: perkame vieną ateities sandoris, apie akcijas «Gazprom» (GAZR) ties 1500 rublių Kaina (garantinius reikalavimus)..Expose kojas 30 rublių.(2% užstato) - yra mūsų rizikos vertė ir turėtume tikėtis bent 60 rublių grąžą, tai yra parduoti sutartį 1560 rublių..Mūsų vertė yra pelno rizika - 1: 2.
Idealiu atveju šis santykis turėtų būti įsipareigojusi rizika - 1 pelną: 3 arba daugiau.Aš kartais eiti į sandorį su santykiu 1: 1, bet retais atvejais, pabandykite eiti bent 1: 2.
suma apima indėlio vertę.
Yra nuomonė, kad jūs negalite eiti visą sumą į jūsų sąskaitą per vieną operaciją.Kodėl taip yra?Kadangi jūs turite turėti lėšų rezervo sąskaita, tuo atveju, kai kaina yra teisinga neviršijama jūsų naudai.Jūs turite sėdėti deformacijos kainos priešinga kryptimi, jei jūs neturite pakankamai pinigų sąskaitoje, ateis liūdną įvykį, kurio pavadinimas - įkaito vertės išlaikymo prievolės (maržos reikalavimas), jeigu nenorite, kad papildomų pinigų, jūsų pozicija bus uždaryta prievarta.
Skaityti daugiau ...
