Kāds ir risks?Risks - process, kurā, lai iegūtu vēlamo rīcību, ko mēs darām, kas var novest pie daļas, kas zaudējuma - tas ir mūsu kādreiz dārgs mums.
piemērojams tirdzniecībai nākotnes līgumus par Fondu biržā, kas ir naudas summa, mēs esam gatavi zaudēt pie nespēju gūt peļņu procentos.
Kā, lai samazinātu risku, ko tirdzniecības augsta riska instrumentus - nākotnes līgumus.Ir daudz literatūras par kapitāla un minimizācijas risku tirdzniecības vadību.Par sevi, es izceltu šos elementus:
- vērtību pietura - pieteikumu;
- vērtība riska peļņu;
- summa ieejai vērtības depozītu;
- zaudējumu summa par dienas.
lielums stop - pieteikums.
es noslēgt darījumu tikai tad, kad es varu pārtraukt vērtību 1-4% no ķīlas līgumu.Ļoti retos gadījumos, tas ir 5%, bet tiecas uz pozīcijām ar pieturas 1,5-2,5%.Un tagad pats svarīgākais - man nav izvirzīti stulba, lai apturētu ar manu interesi, nevis skatoties uz situāciju un meklējot izejvielas darījumā, kur apstāšanās būs vajadzīgs.
Piemērs: nodrošinājums 1 nākotnes līgumu par akciju «Gazprom» (GAZR) - 1500 rubļu.Es iesaistīties darījumā, ja es redzu, ka es varētu pārtraukt balstītu lietojumprogrammu 1- 4% (15 - 60 rubļu).No tā kāju ir pieņemams, un uzņemties lielāku risku dienas tirdzniecību nav nepieciešama.
apjoms riska - peļņa.
svarīgs rādītājs riska pārvaldībā ir summa riska apbalvotu.Ko tu ar to domā?Kad mēs ievadiet tirdzniecības pozīciju (pirkt vai pārdot nākotnes līgumus), mums vispirms saprast, cik daudz mēs zaudētu, ja nelabvēlīga mums iznākumu (Cenā iet savu ceļu), bet pats galvenais - cik daudz mēs vismaz nopelnīt, virzoties mūsu virzienā.
Mēs, protams, nezinām, kad mums nebūs (ne kuri nezina), cik daudz punktus cena būs, bet mēs zinām, cenu līmeni, pie kura attīstījās pagātnē, un tas ir mūsu pirmais mērķi.Tāpēc mums ir labs pašiem, lai būtu atskaites punkts, kur mēs dosimies no amata (slēgt darījumu), un tai jābūt noteiktu skaitu.Jā, cena var iet vēl tālāk mūsu virzienā, bet nevar iet.
Tātad mēs nokļūtu stāvoklī mēs izvirzām, un pārtrauktu kustību mūsu virzienā.Tātad vērtība mūsu ieņēmumu potenciāls ir jābūt vismaz 2 reizes lielāka nekā vērtība mūsu pietura.
Piemērs: mēs pērkam vienu nākotnes līgumu par akciju «Gazprom» (GAZR) par cenu 1500 rubļu (garantijas segumu)..Pakļaut kājām 30 rubļu.(2% no ķīlas) - ir vērtība mūsu risku, un mums vajadzētu sagaidīt atgriešanos vismaz 60 rubļu, tas ir, pārdot līgumu par 1560 rubļiem..Mūsu vērtība ir risks, peļņas - 1: 2.
Ideālā gadījumā šī attiecība ir apņēmusies riskam - peļņu no 1: 3 vai vairāk.Es dažreiz iedziļināties darījumā ar attiecību 1: 1, bet retos gadījumos, mēģināt iet vismaz 1: 2.
summa ietver vērtību depozīta.
Pastāv uzskats, ka jūs nevarat iet visu summu savā kontā vienā darījumā.Kāpēc tā?Tāpēc, ka jums ir jābūt rezerves līdzekļu kontā, jo gadījumā, ja cena ir labi, nav iet jūsu labā.Jums ir sēdēt ar deformācijas likmes pretējā virzienā, ja jums nav pietiekami daudz naudas kontā, tur nāks skumjš notikums, kuras nosaukums - margin call (starpība prasība), ja jums nav veikt papildu naudu, Jūsu pozīcija tiks slēgta piespiedu kārtā.
Lasīt vairāk ...
