ārpusbiržas tirgū ir būtisks segments banku darbību, jo īpaši makroekonomikas līmenī.Kā arī naudas tirgū, tas ir sarežģīts vairāku faktoru struktūra, kurā risks maksātnespējas ir diezgan liels.Simulācijas un pētījumu par pieejamajiem sakarības noklusējumus ar nominālvērtību banku aktīvu starptautisko praksi, novērtējot saistību nepildīšanas varbūtību parasti izmanto metodi momenti aktīvu portfeli, kas ir pazīstams kā aktīvs vērtības pieeju.Tāpat to var izmantot, un metode maksimālā iespējamību (maksimālā varbūtība pieeja).
OTC tirgus un tā raksturojums liecina, ka, lai noteiktu ikgadējo saistību nepildīšanas varbūtība informācija ir nepieciešama šādi:
1. Komercbanku numurs sākumā katra kalendārā gada attiecīgajā laikposmā;
2. komercbankām, kas raksturīga ar to, neizpildes, proti, pamatojoties uz turpmāko likvidācijas šādu lēmumu par likvidācijas komercbanka apturēt vai anulēt licenci saistībā ar sekojošu likvidāciju, kā arī iesniedzot prasību tiesā, lai atzītu bankas bankrotu skaits.
aprēķināšanas maksātnespējas likme komercbanku laikā t vienāds ar skaitu noklusējumus, dalīts ar maksimālo skaitu nepildīšanu, un to nosaka pēc formulas:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Not(NT-1)) / 2 "Not (NT-1) P. 106L,
kur. p2av - gada saistību nepildīšanas varbūtība jebkura viena komercbanku sistēmā Tajā pašā laikā mēs novērst ietekmi iekšējo un ārējo faktoru sistēmas darbību komercbanku un jāņem vērātikai ietekmes faktors, kas atspoguļo banku skaits, kas ir raksturīgs ar to, nepildīšanas; Dt- numurs sistēmas elementiem, ar kuru statuss noklusējuma izvēlētajā laika periodā t; Nt - skaits darbības banku izvēlētajā laika periodā t; t - laika intervāls ir vienāds ar viena kalendārā gada.
iespējamība standartvērtībām jāsalīdzina ar izvēlētajiem rādītājiem makroekonomisko vidi (kas prasa ārpusbiržas tirgū vai korporatīvo vērtspapīru tirgu), lai konstatētu lineārās regresijas atkarības.Šādas attiecības klātbūtne būs pierādīt hipotēzi par reālu saikni starp komercbanku slēgšanu un izmaiņām, kas notiek šādā vidē, un pēc tam, pamatojoties uz salikto lineārā regresijas vienādojuma, jūs varat arī prognozēt izmaiņas atlasīto makroekonomiskajiem rādītājiem, hipotētiski mainot apjomu likvidēto komercbankām.
pakāpe korelāciju starp ikgadējo saistību nepildīšanas varbūtību un makroekonomisko vidi raksturo korelācijas koeficients, ja tas ir robežās vienāda vai no -1 līdz +1, tad mēs varam runāt par lineārās regresijas attiecības starp divām rindām diskrētu datu.
makroekonomiskā vide valsts var raksturot ar neskaitāmiem rādītājiem, bet šobrīd mēs esam ieinteresēti tikai tās lineārās regresijas atkarība ikgadējo saistību nepildīšanas varbūtību, mēs varam pierādīt tīrību eksperimenta.Jāatzīmē, ka lielākā daļa ekonomisko rādītāju var būt korelācijas attiecības ar ikgadējo saistību nepildīšanas varbūtību, tomēr, ārpusbiržas tirgū ir konstruētas tādā veidā, ka šīs attiecības ir disfunkcionāla, un tāpēc tās klātbūtne var būt subjektīvs.
Šī analīze liecina, ka starp rādītājiem, piemēram, ikgadējo saistību nepildīšanas varbūtību un makroekonomisko vidi, tur ir skaidri izteikta cēloņsakarību.Tādējādi, slēgšana komercbankām sakarā ar samazināšanos ārvalstu valūtas rezerves, kas novietots kredītiestāžu citās valstīs, kas negatīvi ietekmē investīciju bilances un noved pie lieluma neto iekšzemes kredīta valdībai pieaugumu.
