Kas ir nepastāvība?Šis termins attiecas uz mainīgumu cenu.Ja diagramma noteikt minimālo un maksimālo cenu par noteiktu laiku, tad attālums starp šīm vērtībām ir diapazonā no mainīgumu.Tas ir nepastāvība.Ja cena krasi palielināta vai samazināta, svārstīgums būs augsts.Ja diapazons izmaiņas svārstīsies šaurā diapazonā, - zems.
izcelsme termina Termins "svārstību" nāk no «gaistošā» - Middle franču vārda, kas, savukārt, cēlies no latīņu «volatilis» - «fast", "svārstīga".Ir vērts atzīmēt, ka franču valodā un ir atšķirīga definīcija nepastāvību.Šis termins ir minēts arī pārvērtēšanu.
svārstīgums
teorija Šī teorija ir balstīta uz analīzi par izmaiņām jebkuru ekonomisko rādītāju: procentu likmes, cenas un tā tālāk.Tas ņem vērā pārmaiņas, kas notiek uz ilgu laiku.Kāda nestabilitāti, nosakot, ekonometrijas ir divi galvenie komponenti.Pirmais - tendence, kad cena svārstības notiek saskaņā ar noteiktiem likumiem.Otrkārt - svārstīgums, kad izmaiņas ir nejauši.Lai precīzi prognozēt situāciju, ir jāņem vērā ne tikai vidējo vērtību, bet arī sagaidāmo novirzi no vidējā.
Piemēram, analīze vērtspapīru tirgus ir uzskatāms izlases novirzes rādītājus, jo izmaksas par akciju opcijām, akcijās un citos finanšu instrumentos ir ļoti atkarīga no riskiem.Par to, ka svārstīguma amerikāņu ekonomista Robert Engle izstrādāta teorija.Viņš noteica, ka novirze no tendence varētu būtiski mainīties laika gaitā - periodos nelielas izmaiņas seko periodiem spēcīga.Reālā valūtas kursa svārstības mainīga, ilgtermiņa ekonomisti izmantot, lai analizētu tikai statiskās metodes, kas balstās uz noturības šo rādītāju.Robert Engle 1982, ir izstrādājusi modeli, kas nozīmē mainīgs izplatību nepastāvība, ar kuru tas kļuva iespējams prognozēt cenu izmaiņas.
veidi svārstīgums
Ņemot vērā, ka šis nepastāvība, tas ir nepieciešams atzīmēt divu veidu: vēsturisko vērtību un sagaidāms.Vēsturiskie skati - pasākums, kas vienāds ar standarta novirzi no cenas par finanšu instrumenta noteiktā laika periodā, kas aprēķināts, pamatojoties uz pieejamo informāciju par tās vērtību.Ja mēs runājam par paredzamo tirgus svārstībām, šis rādītājs tiek aprēķināts, pamatojoties uz vērtību, finanšu instrumenta, pamatojoties uz pieņēmumu, ka tirgus cena atspoguļo riskus.
tirgū, jāņem vērā ne tikai virzienā, bet arī laika posmu, kurā ir izmaiņas, jo tas ietekmē varbūtību, ka cena aktīvu vērtība pārsniedz kritisko dalībnieka.Lai uzstādītu rekordu svārstības tirgū kopumā, tas ir nepieciešams, lai aprēķinātu svārstības akciju indeksa.
Kā un kāpēc nepastāvība mēra
Vieglākais veids, kā noteikt šo indeksu kā rādītāju standarta novirze un izmantošanas patieso cenu diapazons - ATR.Pirmā lieta, lai noteiktu vidējo vērtību svārstīgumu savu valūtu pāra ilgā laika periodā, un tad analīzi, kas nepieciešama, lai uzsvērtu attiecību pašreizējo un vidējo svārstīgumu.
nosaka, ka šāds cenu svārstības, ir nepieciešams analizēt iespējamo rentabilitāti valūtas pāra.Kad pārmaiņu temps cenas augstā līmenī, un tajā pašā laikā izplatību ir nenozīmīga, mēs varam runāt par augstu rentabilitāti.Ir vērts atzīmēt, ka augsta līmeņa svārstībām, kas saistīta ar lielāku risku, jo aizsardzības rīkojumu "pārtraukt zaudējumu" ir būtisks, un arī palielināt potenciālos zaudējumus.
Bollinger Bands
vizualizēt to, ko nepastāvība ir nepieciešams izmantot informatīvu indikatoru - Bollinger.Viņš glezno kanāls cenas ievērojami paplašina kad tas snaps izmaiņas.Ja paraugs ir šaurā diapazonā, tas var norādīt uz sākumu ienesīgs satiksmes, bet ir vērts atcerēties, ka bieži vien šie pārrāvumi var būt nepatiesa.Kad mēs definējam vidējo vērtību svārstībām valūtu pāriem dienā, mēs varam radīts no ikdienas minimālo vai maksimālo šo skaitli un beidzot gūtu vārtus, un, ņemot ieguvumu no pasūtījuma izdarīšanu "stop loss".
Piemēram, ja mēs uzskatām, ka pāris dienas parasti dodas laikā simts punktiem, nav nepieciešams likt "stop loss" attālumā no divsimt nav jēgas paļauties uz lielu peļņu, kas pārsniedz vidējo dienas diapazonā.Ja mēs analizējam cenu risku finanšu tirgos, tas ir, piemēram, aprēķinā jāņem vērā svārstīgums akcijām nav ļoti cena secība un secība relatīvās izmaiņas.Līdz ar to ir iespēja panākt lielāku salīdzināmību dažādu aktīvu.Piemēram, jaunās akcijas var būt desmit reizes palielināt un kritums vērtība, tāpēc sagaida svārstīgumu akciju, izmantojot absolūtās vērtības ir neiespējami.Turklāt secība relatīvas pārmaiņas ir stabilāks tādā nozīmē, ka tā vidējā vērtība un dispersiju ir stacionāras, salīdzinot ar tādas pašas īpašības netiek analizēti cenas.Jebkurā gadījumā, kā tas parasti tiek uzskatīts.
svārstīguma rādītāji
Neskatoties uz to, ka daudzi darbinieki nodarbojas centri apgalvo, ka svārstīgums valūtas pāra liecina labu rentabilitāti darījuma, neaizmirstiet, ka augsta līmeņa svārstībām - šo paaugstinātu risku.Jo gaistošo pāra veiksmi var ātri ieslēgt, un zaudējumi ievērojami pieaugs.Lai samazinātu risku, jums vienmēr vajadzētu izmantot pasūtījuma "stop loss", pat ja tirgus iet virzienā peļņu, un nekas nav teikts par iespējamiem zaudējumiem.Forex tirgū uz svārstīguma rādītājiem ir Bollinger Bands, KIK, rādītāji Chaikin.Izmanto arī kā rādītāju izpildi un standarta novirzi.
