Wat is het risico?Risico - een proces waarin, om de gewenste actie die we doen, wat kan leiden tot verlies van een deel van die te verkrijgen - dat is ons ooit ons dierbaar.
toepassing op futures handel op de beurs, dat is het bedrag dat we bereid zijn om te verliezen op een mislukking om winst te maken als een percentage.
Hoe risico's te minimaliseren door de handel met een hoog risico instrumenten - futures.Er zijn veel literatuur over het beheer van het kapitaal en het minimaliseren van de risico's in de handel.Voor mezelf, ik aandacht voor deze elementen:
- waarde van stop - de aanvraag;
- waarde van risico-profit;
- bedrag van de voorbelasting op de waarde van het depot;
- bedrag van de verliezen op de dag.
magnitude stop - applicatie.
ik het aangaan van een transactie pas toen ik een stop waarde van 1-4% van het onderpand contract kan zetten.In zeer zeldzame gevallen is 5%, maar streven naar posities met een stop 1,5-2,5%.En nu het allerbelangrijkste - Ik doe er niet dom om te stoppen door mijn interesse, niet kijken naar de situatie en het zoeken naar ingangen in een transactie waarbij een stop geschikt zal zijn.
Voorbeeld: onderpand 1 futures contract op de aandelen van "Gazprom» (GAZR) - 1500 roebel.Ik aangaan van een deal als ik zie dat ik kan zetten een-stop-gebaseerde applicatie 1- 4% (15-60 roebel).Uit het een voet is aanvaardbaar, en nemen meer risico's intraday-handel is niet nodig.
grootte van het risico - de winst.
belangrijke indicator in risicomanagement is het bedrag van de risico's te belonen.Wat bedoel je?Toen we in een trading positie (kopen of verkopen futures), moeten we eerst begrijpen hoeveel we zouden verliezen als ongunstig voor ons het resultaat (de prijs gaat naar onze reis), maar nog belangrijker - hoeveel we tenminste verdienen bij het verplaatsen in onze richting.
We hebben zeker weten niet wanneer we zullen niet (niet die niet weten) hoeveel punten de prijs zal zijn, maar we weten dat de prijsniveaus waarop ontvouwde in het verleden en dit is onze eerste doelwitten.Daarom moeten we goed voor zichzelf een referentiepunt, waar we gaan van de positie (sluit de deal) en moet een bepaald aantal zijn.Ja, de prijs kan nog verder gaan in onze richting, maar kan niet gaan.
Dus komen we bij de positie die we naar voren gebracht, en stoppen met de beweging in onze richting.Dus de waarde van onze potentiële opbrengst ten minste 2 maal hoger dan de waarde van onze stop.
Voorbeeld: we kopen een futures contract op de aandelen van "Gazprom» (GAZR) tegen de prijs van 1500 roebel (garantiedekking)..Bloot voeten 30 roebel.(2% van het onderpand) - is de waarde van onze risico's en we een rendement van ten minste 60 roebel moeten verwachten, dat is om een contract te verkopen voor 1.560 roebel..Onze waarde is het risico van de winst - 1: 2.
Idealiter zou de verhouding in te zetten voor het risico - een winst van 1: 3 of meer.Ik soms gaan in een deal met de verhouding van 1: 1, maar dat in zeldzame gevallen, proberen te gaan ten minste 1: 2.
bedrag is inclusief de waarde van de borg.
Er is een uitzicht dat u het gehele bedrag niet kan gaan in uw account in een transactie.Waarom is dat?Omdat je een reserve van de middelen op de rekening, in geval moet hebben wanneer de prijs is niet het recht te gaan in uw voordeel.Je moet zitten de doorbuiging tarieven in de tegenovergestelde richting als je niet genoeg geld op de rekening, zal er een droevige gebeurtenis komen, waarvan de naam - margin call (margevereiste), als u geen extra geld te maken, uw positie worden gedwongen gesloten.
Lees meer ...
