Under Monte Carlo metoden er ofte forstått som en av måtene for statistisk modellering, som igjen var basert på konseptet "black box".
Monte Carlo-metoden er engasjert i de tilfeller hvor bruk av en analytisk modell av det fenomen som er vanskelig eller helt umulig (for eksempel, for å løse problemene i kø teori, drift forskning, oppsummert studiet av tilfeldige prosesser, etc.).
vurdere nærmere metoden for Monte Carlo i økonomien.
Anvendelse av fremgangsmåten for statistisk modellering kan illustreres ved et eksempel på omfanget av kø teoretiske.Så si at du ønsker å finne ut hvor lenge og hvor ofte du trenger å vente på kunder i kø på et visst (opprinnelig spesifisert) kapasitet på en butikk.Disse beregningene, først av alt, må du bestemme om du skal utvide butikken.Som du vet, vanligvis er tilnærming kjøpere tilfeldig eller usikker, derfor fordelingen av den såkalte tid tilnærming, det er et gap mellom hver to påfølgende menigheter kjøpere kan være uavhengig satt på grunnlag av tilgjengelig informasjon.På den annen side, hver gang tjenesten kjøperen har også en tilfeldig karakter, og følgelig kan dens fordeling også påvises.Så har vi to stokastiske prosesser, og direkte interaksjon som skaper en kø.
Som praksis viser, i det virkelige liv ved hjelp av Monte Carlo-metoden kan være tilfeldig mange ganger gjennom alle mulighetene, og samtidig opprettholde de samme egenskapene til distribusjon.Resultatet vil være kunstig gjenskape hele bildet av denne prosessen.Deretter gjentar mønsteret igjen, hver gang forandres forholdene, er det mulig å oppnå statistikk som om de ble samlet i sanntid.
På samme måte kan du igjen flere ganger for å gjenskape et kunstig bilde av nesten hvilken som helst butikk, sette ut i praksis den metoden for Monte Carlo.Simulering i dette tilfellet ville være å gjenta de reelle data.Vi får tilbake over to stokastisk prosess.Deres alternativ samhandling i det endelige resultatet, igjen, vil gi "alle" tilnærmet samme ytelse som i det virkelige liv.
Derfor Monte Carlo metoden i vitenskapen er kunstig simulering gjennom flere repetisjoner av tilfeldige erkjennelser.Det er viktig å merke seg at innføringen av den såkalte enkelt ellers referert til som statistiske tester.
For å forstå hva som menes med et tilfeldig utvalg mekanismen skal bare bruke de mest vanlige terninger.I praksis er det imidlertid gjelder generelt en tabell av vilkårlige tall.I tillegg, i øyeblikket er det veldig populært, og spesielle programmer for datamaskiner, som er blant spesialistene kalt tilfeldige tall generatorer.Faktisk er det Monte Carlo metoden ganske enkel, effektiv og lett å bruke, noe som fører til utbredt bruk, både i økonomien og i andre vitenskaper.
