OTC jest kluczowym segmentem działalności banków, zwłaszcza na poziomie makroekonomicznym.Jak również na rynku kasowym, jest to złożona struktura wielu czynników, w których ryzyko niewypłacalności jest dość duży.W symulacji i badań dostępnych korelacji domyślne, o wartości nominalnej aktywów banków w praktyce międzynarodowej w ocenie prawdopodobieństwa niewypłacalności powszechnie stosowane metody portfela aktywów chwile, które jest znane jako podejście aktywami wartości.Również może być wykorzystana, a metodę maksymalnego prawdopodobieństwa (maksymalna podejścia prawdopodobieństwa).Rynek
OTC i jego cechy wskazują, że w celu ustalenia rocznej prawdopodobieństwo niewypłacalności informacji jest potrzebne, co następuje:
1. Liczba banków komercyjnych na początku każdego roku kalendarzowego za wymagany okres;
2. Liczba banków komercyjnych, które charakteryzują się tym, niewypłacalności, a mianowicie na podstawie późniejszej likwidacji takich decyzji w sprawie likwidacji banku komercyjnego do zawieszenia lub cofnięcia licencji w związku z późniejszej likwidacji, a także złożenia wniosku w sądzie o uznanie upadłości banku,
Obliczanie stopy niewypłacalności banków komercyjnych w czasie t równą liczbę domyślnych, podzielona przez maksymalną liczbę domyślnych, a określa się według wzoru:
(Do {DT-1)) / 2 _ Czy (Do-l) P (Nie(NT-1)) / 2 "Nie (NT-1) P. 106L,
gdzie:. p2av - roczne prawdopodobieństwo niewywiązania się z pojedynczego komercyjnego systemu bankowego Jednocześnie możemy wyeliminować wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania systemu banków komercyjnych i uwzględniatylko czynnikiem oddziaływania, co odzwierciedla liczba banków, które charakteryzują się tym, niewypłacalności; liczba dT z elementów systemu, w którym stan domyślny dla wybranego czasu T, Nt - liczba banków działających w wybranym czasie okresie t; t - czas odstęp równy jednego roku kalendarzowego.
roczne prawdopodobieństwo wartości domyślnych należy porównać z wybranych wskaźników otoczenia makroekonomicznego (które wymaga rynku korporacyjnych papierów wartościowych lub rynek pozagiełdowy), aby wykazać istnienie liniowej zależności regresji.Obecność takiej relacji będzie udowodnić hipotezę prawdziwego związku między zamknięciem banków komercyjnych i zmian zachodzących w takim środowisku, a następnie, na podstawie zbudowanego równania regresji liniowej, można również przewidzieć zmian wybranych wskaźników makroekonomicznych, hipotetycznie, zmieniając ilość likwidowanych banków komercyjnych.
stopień korelacji między rocznym prawdopodobieństwa niewypłacalności i makroekonomicznej środowiska charakteryzuje się współczynnikiem korelacji, jeżeli znajduje się w zakresie równym lub od -1 do +1, to możemy mówić o zależności liniowej regresji pomiędzy dwoma rzędami danych dyskretnych.
otoczenie makroekonomiczne państwa można scharakteryzować przez niezliczone wskaźników, ale w chwili obecnej jesteśmy zainteresowani tylko tych regresji liniowej zależności rocznego prawdopodobieństwa niewypłacalności, możemy udowodnić czystości eksperymentu.Należy zauważyć, że większość tych wskaźników ekonomicznych może mieć związek korelacji z roczną prawdopodobieństwa domyślnie Jednakże rynek OTC jest zaprojektowany w taki sposób, że ten związek jest dysfunkcyjny, a więc ich obecność może być subiektywna.
Analiza ta sugeruje, że między wskaźnikami takimi jak rocznego prawdopodobieństwa niewypłacalności i otoczeniu makroekonomicznym, nie jest jasno wyrażona związek przyczynowy.Tak więc, zamknięcie banków komercyjnych ze względu na spadek rezerw walutowych, umieszczone przez instytucje kredytowe w innych krajach, co negatywnie wpływa na pozycję inwestycyjną i prowadzi do zwiększenia wielkości kredytu krajowego netto do rządu.
