Co to jest niestabilność?Termin ten odnosi się do zmienności ceny.Jeśli wykres, aby określić minimalną i maksymalną cenę pewnym okresie, to odległość między tymi wartościami jest zakres zmienności.To jest zmienność.Jeśli cena drastycznie zwiększyć lub zmniejszyć zmienność będzie wysoka.Jeśli zakres zmian będzie oscylował w wąskim zakresie, - niski.
Pochodzenie terminu Termin "zmienności" pochodzi z lotnych »-« Bliskim francuskiego słowa, które z kolei przyszedł z łaciny «volatilis» - «szybki", "lotnych".Warto zauważyć, że w języku francuskim i mają inną definicję zmienności.Termin ten jest również określany zawyżonej wartości.
teoria zmienności
Teoria ta opiera się na analizie zmian dowolnych wskaźników ekonomicznych: stopy procentowe, ceny i tak dalej.Bierze się tu pod uwagę zmiany zachodzące na długi czas.Ustalenie, jaki zmienność, ekonometria są dwa główne elementy.Pierwszy - trend, gdy wahania cen następuje zgodnie z pewnymi prawami.Po drugie - zmienność, gdy zmiany są przypadkowe.Dokładnie przewidzieć sytuację, należy wziąć pod uwagę nie tylko wartość średnią, ale również oczekiwaną odchylenie od średniej.
Na przykład, analiza rynku papierów wartościowych należy uznać wskaźniki losowe odchylenia, ponieważ koszt opcji na akcje, akcji i innych instrumentów finansowych jest silnie uzależniona od ryzyka.Teoria stworzona przez zmienności amerykański ekonomista Robert Engle.Postanowił, że odchylenie od trendu może znacznie zmieniać się w czasie - Okresy drobne zmiany następują okresy silny.Zmienna zmienność realnego kursu walutowego, długoterminowe ekonomiści używać do analizy tylko statyczne metody oparte na stałości tego wskaźnika.Robert Engle w 1982 roku, opracował model, który zakłada zmienność zmienny spread, z którym możliwe stało się przewidzieć zmiany cen.
Rodzaje zmienności
Biorąc pod uwagę, że ta zmienność, konieczne jest, aby pamiętać, dwa rodzaje: wartość historyczną i oczekiwaniami.Historyczne widoki - miara równa odchylenie standardowe ceny instrumentu finansowego za ustalonym okresie czasu, który jest obliczany na podstawie dostępnych informacji na temat jego wartości.Jeśli mówimy o oczekiwanej zmienności rynku, wskaźnik ten jest obliczany na podstawie wartości instrumentu finansowego opartego na założeniu, że cena rynkowa odzwierciedla ryzyko.
na rynku należy wziąć pod uwagę nie tylko kierunek, ale również okres, w którym pojawiają się zmiany, jak to wpływa na prawdopodobieństwo, że cena aktywów przekracza wartość krytyczną uczestnika.Aby ustawić rekordową zmienność na rynku jako całości, jest to niezbędne do obliczenia zmienności indeksu giełdowego.
Jak i dlaczego zmienność mierzona jest
Najprostszym sposobem ustalenia tego wskaźnika jako wskaźnika odchylenia standardowego i korzystania z prawdziwej przedziale cenowym - ATR.W pierwszej kolejności należy ustalić średnią wartość dla zmienności jego pary walutowej przez długi okres czasu, a następnie w analizie należy podkreślić stosunek aktualnej i średniej zmienności.
uzna, że takie wahania cen, konieczne jest przeanalizowanie potencjalnego rentowności pary walutowej.Gdy tempo zmian cen na wysokim poziomie, a tym samym rozprzestrzenianie czasu jest nieznaczna, można mówić o wysokiej rentowności.Warto zauważyć, że wysoki poziom zmienności związane z większym ryzykiem, ponieważ ochronnej zlecenia "stop loss" jest niezbędna, a także zwiększyć potencjalne straty.Bollinger Bands
do wizualizacji
co jest zmienność konieczne zastosowanie informacyjny wskaźnik - Bollinger.Maluje kanałem dla cenach znacznie rozszerza kiedy zaskoczy zmiany.Jeśli próbka jest w wąskim zakresie, może to oznaczać początek lukratywny ruchu, ale warto pamiętać, że często te awarie mogą być fałszywe.Kiedy określić średnią wartość zmienności par walutowych od dnia, możemy generowane z minimalną lub maksymalną codziennej podjąć tę liczbę i ostatecznie uzyskać cel i przy wydajności wprowadzania "stop loss" zamówienia.
Na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę, że kilka dnia zwykle idzie w promieniu stu punktów, nie ma potrzeby, aby umieścić "stop loss" w odległości dwustu i nie ma sensu liczyć na duże zyski powyżej średniego dziennego zasięgu.Jeśli przeanalizować ryzyko cen na rynkach finansowych, to jest, na przykład, obliczenia muszą uwzględniać zmienność akcji nie jest bardzo sekwencja cena i sekwencja zmian względnych.W ten sposób możliwe jest uzyskanie lepszej porównywalności różnych środków.Na przykład, nowe akcje mogą być dziesięciokrotnie zwiększyć i spadek wartości, więc spodziewać się zmienności akcji, za pomocą wartości bezwzględnych jest to niemożliwe.Ponadto, sekwencja względnej zmiany jest bardziej stabilne w tym sensie, że jej wartość średnia i wariancja są nieruchome w stosunku do tych samych właściwości nie są analizowane ceny.W każdym przypadku, jak się powszechnie uważa.
wskaźniki zmienności
Pomimo faktu, że wielu pracowników ośrodków zajmujących twierdzą, że zmienność pary walutowej wskazuje dobrą rentowność transakcji, nie należy zapominać, że wysoki poziom zmienności - wzrost tego ryzyka.W niestabilnej pary szczęścia można szybko włączyć, a straty znacznie wzrośnie.Aby zmniejszyć ryzyko, należy zawsze używać zlecenia "stop loss", nawet jeśli rynek idzie w kierunku zysku, a nie mówi nic o ewentualnych strat.Na rynku forex do wskaźników zmienności są Bollinger Bands, CCI, Wskaźniki Chaikin.Również wykorzystywane jako wskaźniki wydajności i odchylenia standardowego.
