Qual é o risco?Risco - um processo em que, para obter a ação desejada que fazemos, o que pode levar à perda de parte do que - que é nosso sempre querido para nós.
aplicáveis ao comércio de futuros na Bolsa de Valores, que é a quantidade de dinheiro que está disposto a perder em uma falha para fazer um lucro como uma porcentagem.
Como minimizar o risco de negociação de instrumentos de alto risco - Os contratos futuros.Há muita literatura sobre a gestão do capital e minimização de riscos na negociação.Para mim, eu destacar estes elementos: valor
- de paragem - o pedido;Valor
- de fins lucrativos de risco;
- quantidade de entrada sobre o valor do depósito;
- montante das perdas no dia.
parada magnitude - aplicação.
eu entrar em uma transação somente quando eu posso colocar um valor parada de 1-4% do contrato de garantia.Em casos muito raros, é de 5%, mas aspirar a posições com uma paragem de 1,5-2,5%.E agora a coisa mais importante - Eu não ponho estúpido para parar por meu interesse, sem olhar para a situação e buscando insumos em uma transação em que a parada será apropriado.
Exemplo: garantia contrato 1 futuros sobre acções da «Gazprom» (GAZR) - 1500 rublos.Eu entrar em um acordo se eu ver que eu posso colocar um à base de paragem aplicação 1- 4% (15 - 60 rublos).Fora dele um pé é aceitável, e assumir mais riscos negociação intraday não é necessário.
magnitude do risco - lucro.
indicador importante na gestão de risco é a quantidade de risco para recompensar.O que quer dizer?Quando entramos em uma posição de negociação (comprar ou vender futuros), devemos em primeiro lugar compreender o quanto perderíamos se desfavorável para nós o resultado (o preço não seguir o nosso caminho), mas o mais importante - o quanto nós, pelo menos, ganhar ao mover em nossa direção.
Nós certamente não sei quando vamos não (não que não sabem) quantos pontos o preço vai ser, mas sabemos que os níveis de preços em que se desenrolou no passado e este é o nosso primeiro alvo.Portanto, temos de bom para si mesmos para ter um ponto de referência, para onde iremos a partir da posição (fechar o negócio) e que deve ser um certo número.Sim, o preço pode ir ainda mais longe na nossa direção, mas não posso ir.
Então chegamos à posição que apresentar, e de parar o movimento em nossa direção.Portanto, o valor do nosso potencial de receita deve ser de pelo menos 2 vezes maior do que o valor de nossa parada.
Exemplo: vamos comprar um contrato de futuros sobre acções de «Gazprom» (GAZR) ao preço de 1.500 rublos (cobertura da garantia)..Expor pés 30 rublos.(2% das garantias) - é o valor de nosso risco e devemos esperar um retorno de pelo menos 60 rublos, isto é, vender um contrato para 1560 rublos..Nosso valor é o risco de lucro - 1: 2.
Idealmente, a proporção deve ser empenhada em risco - um lucro de 1: 3 ou mais.Eu às vezes entrar em um acordo com a proporção de 1: 1, mas que, em casos raros, tentar ir, pelo menos, 1: 2.Quantidade
inclui o valor do depósito.
Há uma visão de que você não pode ir todo o montante em sua conta em uma transação.Por que é que?Porque você deve ter uma reserva de fundos na conta, no caso em que o preço é justo não vai em seu favor.Você tem que sentar-se as taxas de deflexão na direção oposta, se você não tem dinheiro suficiente na conta, haverá um evento triste, cujo nome - chamada de margem (exigência de margem), se você não ganhar dinheiro extra, a sua posição será fechada à força.
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