OTC é um segmento crucial das actividades dos bancos, particularmente a nível macroeconómico.Assim como o mercado à vista, é uma estrutura complexa multi-fator em que os riscos de insolvência é bastante grande.Na simulação e estudo de correlações disponíveis de inadimplência com o valor nominal dos activos dos bancos na prática internacional na avaliação da probabilidade de default método dos momentos carteira de ativos, o que é conhecido como abordagem de valor patrimonial comumente usado.Também pode ser utilizado com o método de máxima verossimilhança (a abordagem de máxima verossimilhança).
mercado OTC e suas características sugerem que, para determinar a probabilidade anual de informações padrão é necessária a seguinte:
1. O número de bancos comerciais no início de cada ano civil durante o período necessário;
2. O número de bancos comerciais, que se caracterizam pelo fato de padrão, ou seja, com base no subsequente liquidação de tais decisões sobre a liquidação de um banco comercial para suspender ou revogar uma licença em conexão com a subsequente liquidação, bem como apresentação de um pedido no tribunal para o reconhecimento da falência do banco.
cálculo da taxa de inadimplência dos bancos comerciais no tempo t igual ao número de inadimplências, dividido pelo número máximo de faltas, e é definida pela fórmula:
(Do {Dt-1)) / 2 _ fazer (Do-l) P (Not(NT-1)) / 2 "Not (NT-1) P. 106L,
onde:. p2av - probabilidade anual de inadimplência de qualquer sistema de banco comercial única Ao mesmo tempo, eliminar a influência de fatores internos e externos do funcionamento do sistema de bancos comerciais e de ter em contaapenas o fator de impacto, o que reflete o número de bancos, que se caracterizam pelo fato de inadimplência; número dt- de elementos do sistema pelo qual o status de padrão para o tempo selecionado período t; NT - o número de bancos que operam no tempo selecionado período t; t - intervalo de tempo igual a um ano civil.
probabilidade anual de valores padrão devem ser comparados com os indicadores selecionados do ambiente macroeconômico (que exige o mercado de títulos corporativos ou mercado de balcão) para estabelecer a existência de dependência de regressão linear.A presença de tal relacionamento vai provar a hipótese de uma ligação real entre o fechamento dos bancos comerciais e as mudanças que ocorrem em um ambiente como esse, e, posteriormente, com base na equação de regressão linear construído, você também pode prever as mudanças de os indicadores macroeconómicos escolhidos, hipoteticamente, alterando a quantidade de bancos comerciais liquidados.
grau de correlação entre a probabilidade anual de meio padrão e macroeconómica é caracterizada pelo coeficiente de correlação, se está na gama igual a ou entre -1 e +1, em seguida, pode-se falar de uma relação de regressão linear entre as duas filas de dados discretos.
ambiente macroeconômico do Estado pode ser caracterizada por inúmeros indicadores, mas no momento estamos interessados em apenas aqueles dependência de regressão linear sobre a probabilidade anual de default, podemos provar a pureza do experimento.Deve notar-se que a maioria dos indicadores económicos pode ter uma relação de correspondência com uma probabilidade anual de padrão, no entanto, o mercado de balcão está concebido de tal maneira que esta relação é disfuncional, e assim a sua presença pode ser subjectiva.
Esta análise sugere que entre os indicadores, tais como a probabilidade anual de inadimplência e do ambiente macroeconômico, não está claramente expresso o nexo de causalidade.Assim, o fechamento de bancos comerciais, devido ao declínio das reservas cambiais, colocados pelas instituições de crédito em outros países, o que afeta negativamente a posição de investimento e conduz a um aumento no tamanho do crédito interno líquido ao governo.
