OTC trh je kľúčovým segmentom aktivít bánk, najmä na makroekonomickej úrovni.Rovnako ako v hotovosti trhu, je zložitá štruktúra multi-faktor, v ktorej riziko úpadku je pomerne veľká.V simuláciu a štúdium dostupných korelácia zlyhania s nominálnou hodnotou aktív bánk v medzinárodnej praxi pri hodnotení pravdepodobnosti zlyhania bežne používaná metóda momentov aktív portfólia, ktorý je známy ako prístup aktív hodnoty.Tiež to môže byť použitá a metódy maximálnej vierohodnosti (maximum pravdepodobnosť prístup).
OTC trhu a jeho charakteristiky naznačujú, že na stanovenie ročnej pravdepodobnosť zlyhania informácií, je potrebné takto:
1. Počet komerčných bánk na začiatku každého kalendárneho roka po požadovanú dobu;
2. Počet komerčných bánk, ktoré sa vyznačujú tým, z omeškania, a to na základe následnej likvidácie týchto rozhodnutí o likvidácii komerčné banky pozastaviť alebo zrušiť povolenie v súvislosti s likvidáciou, rovnako ako reklamáciu na súde o uznanie úpadku banky,
výpočtu miery predvolené komerčných bánk v čase t sa rovná počtu zlyhanie, delený maximálny počet zlyhaní, a je definovaná vzorcom:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l), P (nie(NT-1)) / 2 "Nie (NT-1) P. 106l,
kde :. p2av - ročná pravdepodobnosť zlyhania akéhokoľvek jednom obchodnom systéme banky Zároveň sme sa eliminovať vplyv vnútorných a vonkajších faktorov fungovanie systému obchodných bánk a vziať do úvahyiba impakt faktor, ktorý vyjadruje počet bánk, ktoré sa vyznačujú tým, zlyhanie; DT- počet prvkov systému, ktorým štatút ako predvolený pre zvolené časové obdobie t nt - počet prevádzkových bánk vo vybranom časovom období t, t - časový interval rovná jedného kalendárneho roka.
ročná pravdepodobnosť štandardných hodnôt by mali byť porovnané s vybranými ukazovateľmi makroekonomického prostredia (ktorá vyžaduje, aby na trhu alebo pre účastnícke cenné papiere na mimoburzovom trhu), na preukázanie existencie lineárnej regresnej závislosti.Prítomnosť takéhoto vzťahu sa preukázať hypotézu o skutočný vzťah medzi uzavretie obchodných bánk a prebiehajúcimi zmenami v takom prostredí, a následne na základe vytvorených lineárnej regresnej rovnice, môžete tiež predvídať zmeny vybraného makroekonomických ukazovateľov, hypoteticky zmenou množstva likvidáciu komerčných bánk.
stupeň korelácie medzi ročnou pravdepodobnosti zlyhania a makroekonomického prostredia je charakterizovaný korelačného koeficientu, pokiaľ je v rozmedzí rovný alebo od -1 do +1, potom môžeme hovoriť o lineárnej regresnej vzťah medzi týmito dvoma radmi diskrétnych dát.
makroekonomické prostredie štátu možno charakterizovať bezpočet ukazovateľmi, ale v súčasnej dobe máme záujem iba tie, lineárne regresné závislosti na ročné pravdepodobnosti zlyhania, môžeme dokázať čistotu experimentu.Je potrebné poznamenať, že väčšina z ekonomických ukazovateľov, môže mať porovnávacie vzťah s ročnou pravdepodobnosti zlyhania, ale na trhu OTC je navrhnutý takým spôsobom, že tento vzťah je nefunkčný, a tak jeho prítomnosť môže byť subjektívne.
Táto analýza naznačuje, že medzi ukazovatele, ako je ročný pravdepodobnosť zlyhania a makroekonomické prostredie, je tu jasne vyjadrené príčinnú súvislosť.To znamená, že uzavretie komerčných bánk vzhľadom k poklesu devízových rezerv, ktoré úverové inštitúcie v iných krajinách, čo negatívne ovplyvňuje investičné pozície a vedie k zvýšeniu veľkosti čisté domáce úveru vláde.
