OTC trg je ključen segment dejavnosti bank, zlasti na makroekonomski ravni.Kot tudi na denarni trg, je to zapleteno multi-faktor struktura, v kateri je tveganje plačilne nesposobnosti precej velik.V simulaciji in študij razpoložljivih korelacij neplačil z nominalno vrednostjo premoženja bank v mednarodni praksi pri oceni verjetnosti neplačila pogosto uporabljena metoda trenutkov sredstev portfelja, ki je znan kot pristop sredstvo vrednostjo.Prav tako se lahko uporablja, in metoda največje verjetnosti (maksimalno pristop verjetnost).Trg
OTC in njegove značilnosti, kažejo, da je za določitev letnega verjetnost neplačila podatkov je potrebna, kot sledi:
1. Število komercialnih bank na začetku vsakega koledarskega leta za zahtevano obdobje;
2. Število poslovnih bank, za katere je značilno dejstvo neizpolnitve obveznosti, in sicer na podlagi naknadne likvidacije takih odločitev o likvidaciji komercialne banke, začasno odvzame ali prekliče dovoljenje v zvezi s poznejšo likvidacijo, kot tudi vložitev zahtevka na sodišču za priznanje stečaja banke.
Izračun stopnje neplačila poslovnih bank v času t enako številu neplačil, deljena z največjim številom neplačil in je definiran s formulo:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Ali (Ali-l) P (Ni(Nt-1)) / 2 "Ne (Nt-1) P. 106L,
če:. p2av - letna verjetnost neplačila vsakega posameznega komercialnega bančnega sistema smo Hkrati izločimo vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov na delovanje sistema komercialnih bank in upoštevajoSamo faktor učinek, ki kaže število bank, ki so značilni po tem, zamude; Dt- število elementov sistema, s katerim je status privzeto v izbranem časovnem obdobju t; Nt - število obratovalnih bank v izbranem časovnem obdobju t; t - časovni interval enaka enega koledarskega leta.
letna verjetnost privzetih vrednosti je treba primerjati z izbranimi kazalniki makroekonomskega okolja (ki zahteva tržni ali korporacijske vrednostne papirje trg OTC), da se ugotovi obstoj regresijske odvisnosti.Prisotnost takega odnosa bo dokazati hipotezo resnične povezave med zaprtjem poslovnih bank in spremembe, ki se dogajajo v takem okolju, in nato na podlagi konstruirane linearno regresijsko enačbo, lahko tudi napovedati spremembe izbranih makroekonomskih kazalnikov, hipotetično spremembo višine dogovorjene komercialne banke.
stopnjo korelacije med letnim verjetnosti neplačila in makroekonomskega okolja je značilna korelacijskim koeficientom, če je v območju, enako ali od -1 do +1, potem bomo lahko govorili o linearne regresije razmerja med obema vrstama diskretnih podatkov.
makroekonomsko okolje države lahko označimo s številnimi kazalniki, trenutno pa nas zanima le tiste linearne regresijske odvisnosti od letnega verjetnosti neplačila, se lahko izkaže za čistost poskusa.Opozoriti je treba, da je večina gospodarskih kazalcev lahko primerjalno razmerje z letnim verjetnosti neplačila, vendar pa je trg OTC zasnovan na tak način, da je ta odnos disfunkcionalna, in tako njegova prisotnost lahko subjektivna.
Ta analiza kaže, da med kazalniki, kot so letni verjetnosti neplačila in makroekonomskega okolja, pa je jasno izražena vzročno zvezo.Tako je zaključek poslovnih bank zaradi padca deviznih rezerv, ki se nahaja v kreditnih institucijah, v drugih državah, kar negativno vpliva na naložbeno položaj in vodi do povečanja velikosti neto domačega kredita do vlade.
