Kaj je volatilnost?

Kaj je volatilnost?Ta izraz se nanaša na spremenljivost cen.Če grafikon določiti najnižjo in najvišjo ceno za določeno obdobje, potem je razdalja med temi vrednotami je razpon variabilnosti.To je volatilnost.Če je cena drastično povečajo ali zmanjšajo, se bo volatilnost visoka.Če se bo obseg sprememb niha v zelo ozkem razponu, je - nizka.

Izvor izraza Izraz "nestanovitnost" prihaja iz "hlapnih» - Bližnji francoske besede, ki v zameno, je prišel iz latinščine «volatilis» - «hitro", "volatile".Treba je omeniti, da je v francoskem jeziku in imajo drugačno opredelitev volatilnosti.Ta izraz se imenuje tudi precenjenosti.

teorija

Ta teorija temelji na analizi sprememb vseh gospodarskih kazalcev: obrestnih mer, cen in tako naprej.Ta upošteva sprememb, ki potekajo že dalj časa.Določanju, kaj nihanje, ekonometrija sta dve glavni komponenti.Prvi - trend, ko pride do nihanja cen v skladu z nekaterimi zakoni.Drugič - nestanovitnost, če so spremembe naključno.Natančno napovedati položaj, je potrebno upoštevati ne le srednje vrednosti, ampak tudi pričakovan odmik od povprečja.

Na primer, mora analiza trga vrednostnih papirjev šteje naključne kazalnike odmik, kot je strošek delniških opcij, delnic in drugih finančnih instrumentov, zelo odvisna od tveganj.Teorija, ki nestanovitnosti ameriški ekonomist Robert Engle razvita.Je ugotovil, da bi lahko odstopanje od trenda bistveno spreminjal skozi čas - dobe manjše spremembe sledijo obdobja močna.Pravi tečaj spremenljivka nestanovitnost, dolgoročne ekonomisti uporabljajo za analizo samo statične metode, ki temeljijo na nespremenljivosti tega kazalnika.Robert Engle leta 1982, je razvil model, ki pomeni spremenljivo nestanovitnosti širjenja, s katero je postalo mogoče napovedati spremembe cen.

nestanovitnost Vrste

Glede na to, da je ta nestanovitnost treba opozoriti na dve vrsti: zgodovinsko vrednost in pričakovano.Zgodovinski pogledi - ukrep, ki je enak standardni odklon cene finančnega instrumenta za določen čas, ki se izračuna na podlagi razpoložljivih informacij o svoji vrednosti.Če govorimo o pričakovanem nestanovitnosti trga, je ta kazalnik izračuna na podlagi vrednosti finančnega instrumenta, ki temelji na predpostavki, da je tržna cena odraža tveganja.

na trgu je treba upoštevati ne samo smer, ampak tudi obdobje, za katero se je do spremembe, saj to vpliva na verjetnost, da je cena premoženja presega vrednost kritične udeleženca.Če želite nastaviti nestanovitnost rekordno trga kot celote, je treba za izračun nestanovitnosti delniškega indeksa.

Kako in zakaj se nestanovitnost izmeri

Najlažji način za določitev tega indeksa kot kazalnika med standardnim odklonom in uporabo pravega cenovnega razreda - ATR.Prva stvar, da se določi povprečno vrednost za volatilnosti valutnega para v daljšem časovnem obdobju, in nato v analizi, ki je potreben, da se poudari razmerje trenutne in povprečne volatilnosti.

ugotovi, da je takšna nestanovitnost cen treba analizirati potencialno donosnost valutnega para.Ko je stopnja rasti cen na visoki ravni, in ob istem času širjenja zanemarljive, lahko govorimo o visoki donosnosti.Treba je omeniti, da je visoka stopnja volatilnosti povezano z večjim tveganjem, saj zaščitne naročila "izgubo stop" bistvenega pomena, in tudi povečanje potencialne izgube.

Bollinger Bands

vizualizirati, kaj je nestanovitnost potrebno uporabiti informativni kazalnik - Bollinger.On barve kanal za cenah znatno razširi, ko se zaskoči spremembe.Če je vzorec v ozkem razponu, to lahko nakazuje začetek donosen prometa, vendar pa je treba spomniti, da lahko te razčlenitve so pogosto napačna.Ko določimo povprečno vrednost volatilnosti valutne pare dneva, bomo lahko ustvarili od dnevnega najnižjo ali najvišjo to sliko in na koncu dobili gol in ob donos zaporedno dajanje "stop loss".

Na primer, če menimo, da je nekaj na dan ponavadi gre v sto točk, ni treba postaviti "stop loss" na razdalji dvesto in nima smisla, da računajo na velikih dobičkov, ki presegajo povprečne dnevne območju.Če bomo analizirali cenovno tveganje na finančnih trgih, je, na primer, izračun mora upoštevati nestanovitnost delnic ni zelo cena zaporedje in zaporedje relativnih sprememb.Tako je mogoče doseči večjo primerljivost različnih sredstev.Na primer, lahko nove delnice desetkrat povečal in padec vrednosti, zato pričakujejo, da bo volatilnost delnice, s pomočjo absolutne vrednosti, je nemogoče.Poleg tega zaporedje relativna sprememba je bolj stabilen v smislu, da so njena srednja vrednost in varianca miruje v primerjavi z uporabo enakih lastnosti niso analizirali cene.V vsakem primeru, kot je splošno prepričanje.

kazalniki nestanovitnost

Kljub dejstvu, da mnogi zaposleni, ki se ukvarjajo centri trdijo, da je volatilnost valutnega para kaže dobro donosnost posla, ne pozabite, da visoka stopnja nestanovitnosti - to povečano tveganje.V hlapnih paru sreče lahko hitro obrnejo, in izgube, bo bistveno povečala.Da bi zmanjšali tveganje, morate vedno uporabljati naročila "stop loss", tudi če trg gre v smeri dobička, in ne pove ničesar o morebitnih izgub.Na trgu forex kazalnikov nestanovitnost so Bollinger Bands, CCI, kazalniki Chaikin.Uporablja se tudi kot kazalniki uspešnosti in standardnim odklonom.