Vilka är riskerna?Risk - en process där, för att erhålla den önskade åtgärden vi gör, vilket kan leda till förlust av en del av detta - det är vår ständigt kär för oss.
tillämpliga på handeln terminer på börsen, vilket är den summa pengar som vi är villiga att förlora på ett misslyckande att göra en vinst i procent.
Så för att minimera risken genom att handla högriskinstrument - terminer.Det finns en hel del litteratur om hantering av kapital och minimering av risker i handel.För mig, markerar jag dessa element:
- värde stop - ansökan;
- värde risk vinst,
- mängd input på värdet av depositionen;
- förlusterna på dagen.
magnitud stop - ansökan.
jag in i en transaktion bara när jag kan sätta stopp värde på 1-4% av motsvarande avtal.I mycket sällsynta fall är det 5%, men strävar efter positioner med ett stopp 1,5-2,5%.Och nu det viktigaste - Jag sätter inte dumt att sluta med mitt intresse, inte titta på situationen och söker ingångar i en transaktion där ett stopp kommer att vara lämpligt.
Exempel: säkerheter 1 terminskontrakt på aktier i «Gazprom» (GAZR) - 1500 rubel.Jag ingå kontrakt om jag ser att jag kan sätta stopp-baserad applikation 1- 4% (15 - 60 rubel).Ur det en fot är acceptabelt, och ta större risker dagen handel är inte nödvändigt.
riskens storlek - vinst.
viktig indikator på riskhanteringen är den mängd risk att belöna.Vad menar du?När vi går in i en handelsposition (köpa eller sälja terminer), måste vi först förstå hur mycket vi skulle förlora om missgynnar oss resultatet (priset går vår väg), men viktigast av allt - hur mycket vi åtminstone tjäna när du flyttar i vår riktning.
Vi verkligen inte vet när vi kommer inte (inte som inte vet) hur många poäng priset kommer att bli, men vi vet prisnivåer vid vilka inträffade i det förflutna och det är vår första mål.Därför måste vi bra för sig ha en referenspunkt, där vi kommer att gå från läget (stänga affären) och det måste vara ett visst antal.Ja, priset kan gå ännu längre i vår riktning, men kan inte gå.
Så vi kommer till den position vi lägger fram, och stoppa rörelsen i vår riktning.Så värdet av våra intäkter potential bör vara minst 2 gånger större än värdet av vårt stopp.
Exempel: vi köper ett terminskontrakt på aktier i «Gazprom» (GAZR) till priset av 1500 rubel (Garantin)..Exponera fötter 30 rubel.(2% av de säkerheter) - är värdet på vår risk och vi bör förvänta sig en avkastning på minst 60 rubel, det är att sälja ett kontrakt för 1560 rubel..Vårt värde är risken för vinst - 1: 2.
Helst ska förhållandet anslås risk - en vinst på 1: 3 eller fler.Jag ibland gå in i en affär med förhållandet 1: 1, men att det i sällsynta fall, försök att gå minst 1: 2.
beloppet ingår värdet av fyndigheten.
Det finns en uppfattning att man inte kan gå hela beloppet på ditt konto i en transaktion.Varför är det så?Eftersom du måste ha en reserv av medel på kontot, i fallet när priset är rätt inte går till din fördel.Du måste sitta böjnings priser i motsatt riktning om du inte har tillräckligt med pengar på kontot, kommer det att komma en sorglig händelse, vars namn - tilläggssäkerheter (marginalkrav), om du inte gör extra pengar, din position kommer att stängas med tvång.
Läs mer ...
