OTC-marknaden är en viktig del av bankernas verksamhet, särskilt på makroekonomisk nivå.Samt kontantmarknaden, är det en komplicerad multifaktorstruktur där risken för insolvens är ganska stor.I simulering och studier av tillgängliga korrelationer för uteblivna betalningar med ett nominellt värde på bankernas tillgångar i internationell praxis vid bedömningen av sannolikheten för fallissemang vanligaste metoden för stunder tillgångar portfölj, som är känd som tillgångsvärde strategi.Också det kan användas och metoden för maximal sannolikhet (maximum likelihood metod).
OTC-marknaden och dess egenskaper tyder på att för att fastställa den årliga sannolikheten för standardinformation som behövs enligt följande:
1. Antalet affärsbanker i början av varje kalenderår för den tid som krävs;
2. Antalet affärsbanker, som kännetecknas av det faktum att standard, det vill säga på grundval av den efterföljande avvecklingen av sådana beslut om likvidation av en kommersiell bank att avbryta eller återkalla en licens i samband med den efterföljande likvidationen, samt lämna in en fordran i domstol om erkännande av bankens konkurs.
Beräkning av Sannolikheten för affärsbanker vid tiden t lika med antalet konkurser dividerat med det maximala antalet konkurser, och definieras av formeln:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Gör (Gör-l) P (Ej(Nt-1)) / 2 "inte (Nt-1) P. 106L,
där. p2av - årliga sannolikheten för fallissemang av något enskilt kommersiellt banksystemet Samtidigt eliminerar vi inverkan av interna och externa faktorer i fungerande system för affärsbanker och ta hänsyn tillbara impact factor, vilket återspeglar antalet banker, som kännetecknas av det faktum att standard, Dt- antal element i systemet genom vilka status som standard för den valda tidsperioden t, Nt - antalet drifts banker i den valda tidsperioden t, t - tidsintervall lika med ett kalenderår.
årliga sannolikheten för standardvärden ska jämföras med de valda indikatorer för den makroekonomiska miljön (som kräver OTC-marknaden eller företagsvärdepapper marknaden) för att fastställa förekomsten av linjära regressionsberoende.Närvaron av ett sådant förhållande kommer att bevisa hypotesen om en verklig koppling mellan nedläggningen av affärsbankerna och de förändringar som sker i en sådan miljö, och därefter, på grundval av det konstruerade linjära regressionsekvationen, du kan också förutsäga förändringar i utvalda makroekonomiska indikatorer, hypotetiskt ändra mängden likviderade affärsbanker.
graden av korrelation mellan den årliga sannolikheten för fallissemang och makroekonomisk miljö kännetecknas av korrelationskoefficient, om det är i området lika med eller från -1 till +1, då kan vi tala om en linjär regressions relation mellan de två raderna av diskreta data.
makroekonomisk miljö av staten kan karakteriseras av otaliga indikatorer, men för närvarande är vi intresserade av endast de linjära regressions beroende av årliga sannolikheten för fallissemang, kan vi bevisa för renhet av experimentet.Det bör noteras att de flesta av de ekonomiska indikatorerna kan ha ett samband relation med en årlig sannolikhet för fallissemang, att detta förhållande är dysfunktionella emellertid OTC-marknaden utformad på ett sådant sätt, och så dess närvaro kan vara subjektiv.
Denna analys tyder på att mellan indikatorer såsom den årliga sannolikheten för fallissemang och den makroekonomiska miljön, det är tydligt orsakssambandet.Således, nedläggning av affärsbanker på grund av nedgången i valutareserven, lämnade av kreditinstitut i andra länder, som negativt påverkar utlandsställningen och leder till en ökning av storleken på den inhemska netto kredit till regeringen.
