Vad är volatilitet?Denna term hänvisar till variationer i priserna.Om diagrammet för att bestämma lägsta och högsta priset för en viss period, då avståndet mellan dessa värden är olika variationer.Detta är volatiliteten.Om priset på kraftigt ökas eller minskas, kommer volatiliteten vara hög.Om utbudet av förändringar kommer att fluktuera inom ett snävt intervall, den - låg.
ursprung begreppet Begreppet "volatilitet" kommer från «flyktiga» - USA franska ordet, vilket i sin tur kom från latinets «volatilis» - «snabb", "flyktig".Det är värt att notera att det franska språket och har en annan definition av volatilitet.Denna term är även kallad övervärdering.
volatilitet
teori Denna teori bygger på en analys av förändringar i några ekonomiska indikatorer: räntor, priser och så vidare.Detta tar hänsyn till de förändringar som sker under en längre tid.Att bestämma vad volatilitet, ekonometri finns två huvudkomponenter.Den första - trenden när prisfluktuationer sker enligt vissa lagar.För det andra - flyktighet, när ändringarna är slumpmässiga.Att exakt förutsäga situationen, är det nödvändigt att beakta inte bara medelvärdet, men också den förväntade avvikelsen från genomsnittet.
Exempelvis måste analysen av värdepappersmarknaden anses slumpavvikelseindikatorer, eftersom kostnaderna för personaloptioner, aktier och andra finansiella instrument är starkt beroende av riskerna.Teorin har utvecklats av volatiliteten i den amerikanske ekonomen Robert Engle.Han beslöt att avvikelsen från trenden kan förändras kraftigt över tiden - perioder mindre ändringar följt av perioder av stark.Den reala växelkursen volatilitet variabel långsiktiga ekonomer använder för att analysera endast statiska metoder baserade på beständigheten i denna indikator.Robert Engle 1982, har utvecklat en modell, vilket innebär en variabel spridnings flyktighet, som det blev möjligt att förutsäga prisförändringar.
Typer volatilitet
Med tanke på att denna volatilitet är det nödvändigt att notera två slag: historiskt värde och förväntat.Historiska vyer - en åtgärd som är lika med standardavvikelsen för priset på ett finansiellt instrument under en viss tidsperiod, som beräknas på grundval av tillgänglig information om dess värde.Om vi talar om den förväntade volatilitet, är denna indikator beräknas baserat på värdet av ett finansiellt instrument bygger på antagandet att marknadspriset speglar riskerna.
på marknaden bör ta hänsyn inte bara riktning, men också den period för vilken det finns en förändring, eftersom det påverkar sannolikheten för att priset på tillgångar överstiger värdet på den kritiska deltagaren.Att ange posten volatiliteten på marknaden som helhet, är det nödvändigt att beräkna volatiliteten i aktieindex.
Hur och varför volatiliteten mäts
Det enklaste sättet att avgöra detta index som en indikator på standardavvikelse och användning av äkta prisklass - ATR.Det första man måste bestämma medelvärdet för volatilitet dess valutapar under en lång tid, och sedan i den analys som behövs för att understryka förhållandet mellan nuvarande och genomsnittlig volatilitet.
fastställer att en sådan prisvolatilitet, är det nödvändigt att analysera den potentiella lönsamheten i valutaparet.När förändringstakten i priserna på en hög nivå, och samtidigt spridningen är obetydlig, kan vi tala om den höga lönsamheten.Det är värt att notera att den höga volatiliteten i samband med större risk, eftersom skydds ordning "stop loss" är viktigt, och även öka eventuella förluster.
Bollinger Bands
att visualisera vad volatiliteten är nödvändigt att använda en informativ indikator - Bollinger.Han målar upp en kanal för priser expanderar kraftigt när den snäpper förändringar.Om provet är i ett snävt intervall, kan det indikera början på en lukrativ trafik, men det är värt att komma ihåg att ofta dessa haverier kan vara falsk.När vi definierar det genomsnittliga värdet av volatiliteten på valutaparen på dagen, kan vi genererat från daglig lägsta eller högsta ta denna siffra och så småningom få ett mål och ta utbytet av orderläggning "stop loss".
Till exempel, om vi anser att ett par av dagen går oftast inom hundra poäng, finns det ingen anledning att sätta ett "stop loss" på ett avstånd av två hundra och det är ingen mening att räkna med stora vinster som överstiger den genomsnittliga dagliga utbud.Om vi analyserar prisrisken på de finansiella marknaderna, det är till exempel beräkning måste ta hänsyn till volatiliteten i aktier är inte särskilt pris sekvensen och sekvensen av relativa förändringar.Det är alltså kunna uppnå en större jämförbarhet mellan olika tillgångar.Till exempel kan de nya aktierna vara tio gånger öka och nedgång i värde, så förvänta volatiliteten av aktierna, med hjälp av absoluta värden är omöjligt.Dessutom är sekvensen för relativa förändringen mer stabil i den meningen att dess medelvärde och varians är stationära i jämförelse med samma egenskaper inte analyseras priser.I vilket fall, som är en vanlig uppfattning.
volatilitetsindikatorer
Trots att många anställda som arbetar centra hävdar att volatiliteten i valutaparet visar god lönsamhet för transaktionen, glöm inte att den höga volatiliteten - denna ökade risk.I den flyktiga paret tur kan vända snabbt, och förlusterna kommer att öka avsevärt.För att minska riskerna, bör du alltid använda order "stop loss", även om marknaden går i riktning mot vinsten, och säger ingenting om eventuella förluster.På valutamarknaden till volatilitet indikatorerna är Bollinger Bands, CCI, Indikatorer Chaikin.Används också som resultatindikatorer och standardavvikelse.
