Medianinkomsten för en konventionell casino i storlek kan jämföras bara med ett utbyte av transaktioner på Wall Street.Smarta människor har länge förstått att man inte alltid kan lita på lyckan och började använda statistiska metoder för att få stabilitet i sitt resultat.
Casino får en enorm eftersom "sannolikhet" eller, med andra ord, är förväntningarna på spelet på den sida av spel huset.Och oavsett vilket spel att delta, förr eller senare kasinot vinner.Kasinon Resultatet växa ännu snabbare om utbud av spel är de som hamnar i en relativt snabb tid - roulette, craps eller fler kort.
Jag tror att alla näringsidkare att lyckas i sitt arbete är nödvändigt för att lösa de tre viktigaste mål:
1. Se till att antalet framgångsrika transaktioner större än de oundvikliga misstag och felbedömningar.
2. Anpassa din handelssystemet så att möjligheten att resultatet var så ofta som möjligt.
3. För att nå stabila positiva resultat av verksamheten.
Och här arbetar vi handlare, kan god hjälp vara förväntningar.Uttrycket i sannolikhetsläran är en av de viktigaste.Det kan hjälpa dig att uppskatta det genomsnittliga värdet för några slumpmässiga.Förväntningen av en slumpvariabel, som tyngdpunkten, om vi föreställer alla möjliga punkter till sannolikheten för olika massa.
hänsyn till handelsstrategi för att bedöma dess effektivitet använder ofta förväntningarna på vinst (eller förlust).Denna parameter beräknas som summan av specificerade nivåer av vinster och förluster och sannolikheten för deras förekomst.Till exempel föreslår utvecklat handelsstrategi som 37% av alla transaktioner ge vinst, och resten - 63% - kommer att vara olönsam.Samtidigt, den genomsnittliga inkomsten för en lyckad transaktion är $ 7 och den genomsnittliga förlusten är lika med 1,4 dollar.Beräkna förväntan om handel på ett sådant system:
MO = 0,37 x + 7 (0,63 x (1,4)) = 2,59 - 0882 = 1708
Vad är det här numret?Den säger att, följer reglerna för systemet, i genomsnitt, vi kommer att få 1,708 dollar från varje stängning.
Eftersom den resulterande bedömningen av effektiviteten är större än noll, ett sådant system kan med fördel användas för verkligt arbete.Om som ett resultat av att beräkna förhoppning om att få en negativ, har det sagts, och den genomsnittliga förlusten av handeln kommer att leda till ruin.
vinst per handeln kan uttryckas som ett relativt värde och i%.Till exempel:
- andel av inkomsten för en affär - 5%;
- andel av framgångsrik handel - 62%;
- procentuella förlusten per transaktion 1-3%;
- andelen förlora affärer - 38%;
I detta fall, är förväntan (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%.Det vill säga, kommer den genomsnittliga affären sätta 1,96%.
kan utveckla ett system som trots förekomsten av förlora affärer kommer att ge ett positivt resultat, eftersom dess försvar & gt; 0.
Men några förväntningar.Det är svårt att göra om systemet ger mycket lite handel signaler.I detta fall skulle det ge jämförbar med bankräntor.Låt varje operation ger ett genomsnitt på endast $ 0,5, men vad händer om systemet kräver 1000 operationer per år?Det kommer att bli en mycket allvarlig summa pengar i en relativt kort tid.Av detta följer logiskt att ett annat kännetecken för en bra handelssystem kan betraktas som kortfristiga kvarhållningsläget.
Om du vill ha en djupare insikt i matematik chans, att lära sig vad det villkorliga förväntningar, konfidensintervall, och andra intressanta verktyg, föreslår vi att du läser boken "Statistik för näringsidkaren" (författare S.Bulashev).Vem vet, kanske det kaos av valutakursförändringar efter att ha läst boken kommer att visa dig den högsta formen av ordning ...
