OTC pazarı, özellikle makroekonomik düzeyde, bankaların faaliyetlerinin önemli bir bölümdür.Yanı sıra, nakit pazarı olarak, bu iflas riskleri oldukça büyük olduğu bir karmaşık çok faktörlü bir yapıdır.Yaygın varlık değeri yaklaşımı olarak bilinen anlar varlıklar portföyünde, yöntemi kullanılan temerrüt olasılığı değerlendirilmesinde uluslararası uygulamada bankaların varlıklarının nominal değerde simülasyon ve varsayılan mevcut korelasyon çalışmasında.Ayrıca kullanılan ve maksimum olasılık (maksimum olabilirlik yaklaşım) gibi bir yöntem olabilir.
OTC pazarı ve özellikleri aşağıdaki gibi ihtiyaç vardır varsayılan bilgileri yıllık olasılığını belirlemek için öneririm:
1. gerekli süre boyunca her takvim yılı başında ticari banka sayısı;
2. yani askıya alma veya sonraki tasfiyesi ile ilgili olarak bir lisansı iptal yanı sıra bankanın iflas tanınması için mahkemede dava dosyalama bir ticari banka tasfiye tür kararların sonraki tasfiye temelinde, temerrüt gerçeği ile karakterizedir ticari bankalar, sayısı.
varsayılan maksimum sayısına bölünmesiyle varsayılan sayısına eşit t zamanında ticari bankaların temerrüt oranı hesaplanması ve aşağıdaki formül ile tanımlanır:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Not(Nt-1)) / 2 "Değil (Nt-1) P. 106L,
: p2av - Aynı zamanda ticari bankaların sisteminin işleyişi iç ve dış faktörlerin etkisini ortadan kaldırmak ve göz önünde tek bir ticari banka sisteminin varsayılan yıllık olasılık.Varsayılan gerçeği ile karakterizedir bankaların sayısını yansıtır sadece etki faktörü; sistemin elemanlarının DT- numarası hangi tarafından seçilen süre t varsayılan durumu; Nt - Seçilen süre t işletim banka sayısı t - Bir takvim yılı eşit zaman aralığı. varsayılan değerler
yıllık olasılık makroekonomik ortamın seçilen göstergelerin (yani OTC pazarı ya da kurumsal menkul kıymetler piyasasını gerektirir) lineer regresyon bağımlılığı varlığını kurmak ile karşılaştırılmalıdır.Böyle bir ilişkinin varlığı ticari bankaların kapatılması ve böyle bir ortamda gerçekleşen değişimler arasında gerçek bir bağlantının hipotezini kanıtlamak ve daha sonra inşa lineer regresyon denklemine dayanarak, aynı zamanda varsayımsal tasfiye ticari bankaların miktarını değiştirerek, seçilen makroekonomik göstergeler değişiklikleri tahmin edebilirsiniz.O veya +1 ila -1 den, o zaman biz ayrık verilerin iki satır arasındaki bir lineer regresyon ilişkisinin konuşabilir eşit aralıkta ise varsayılan ve makroekonomik ortamın yıllık olasılık arasındaki korelasyon
derecesi, korelasyon katsayısı ile karakterizedir.Devletin
makroekonomik ortam sayısız göstergeler tarafından karakterize, ama şu anda biz varsayılan yıllık olasılık üzerinde sadece bu lineer regresyon bağımlılığı ile ilgilenen olabilir, biz deney saflık kanıtlayabilirim.Bu ekonomik göstergelerin çoğu varsayılan yıllık olasılıkla bir korelasyon ilişkisi olabileceği unutulmamalıdır ki, OTC pazarında böyle bir şekilde tasarlanmış bu ilişkinin işlevsiz olduğunu ve bu yüzden onun varlığı subjektif olabilir.
Bu analiz gibi varsayılan yıllık olasılık ve makroekonomik ortam gibi göstergeler arasında, açıkça nedensellik bağı var ifade edildiğini göstermektedir.Dolayısıyla, olumsuz yatırım pozisyonu etkiler ve hükümete net iç kredi boyutunda artışa yol açar, diğer ülkelerdeki kredi kuruluşları tarafından yerleştirilen döviz rezervlerinde düşüş, ticari bankaların kapatılması.
