Анализ на кредитния портфейл.

Сред най-важните показатели за изпълнение на търговска банка - на кредитния портфейл.Тя може да бъде доста сложна и изисква балансиран подход към тълкуването на показателите, които се съдържат в него.Но, въпреки това, да проучи кредитния си портфейл, банките имат редовно.Успешното решаване на този проблем - най-важният фактор за ефективността на финансовата институция.Каква е структурата на кредитния портфейл?Как можем да анализираме цифрите, които се съдържат в него?

специфика на кредитния портфейл

кредитния портфейл - е, ако следвате една от най-често срещаните сред руските изследователи концепции, оставащата сума, дължима на банката (или всеки друг обект на търговска дейност), които са възникнали в резултат на други организации или за физически лица заеми.Подходите за определяне на стойността на съответния индекс могат да бъдат много различни.

Например, някои изследователи смятат, че кредитния портфейл трябва да включва лихва корелативна с пълни погасителни планове, докато други предпочитат определено го включват само главницата дълг, както и други компоненти на кредита - да разчитат на специални формули.Аргумент - кредитирана Предприятието може да погаси предсрочно, без да плащат най-голям интерес.

Специфика анализ на кредитния портфейл

анализ на кредитния портфейл е от съществено значение по отношение на оценката на устойчивостта на съответната финансова институция.Фактът, че този вид търговско дружество, основна част от печалбата се формира, като правило, чрез заеми.Въпреки това е важно не само колко от заемите, предоставени на банки, но също така и степента, в която дисциплина ще бъде уреден кредитополучател.По този начин, един от основните критерии за определяне на качеството на кредитния портфейл на финансова институция - платежоспособността на лицата, на които то им предоставя заеми.Това може да се определи въз основа на различни параметри.

случай на юридически лица, може да е:

- финансов оборот;

- сегашното ниво на кредитен натоварване на предприятието;

- спецификата на основните договори и други фактори, които гарантират стабилността на приходите;

- кредитна история.

Относно кредитополучателите в състояние на лицата, способността им да плащат може да се основава на:

- размера на работната заплата;

- стабилността на работодателя;

- от сегашното ниво на натоварване дълг;

- съдържанието на кредитна история.

като източници за правилния анализ може да се използва за вътрешни корпоративни документи, както и тези, които отразяват взаимодействието с конкретни банкови кредитополучателите.Преди всичко, това споразумение за заем, заявлението (което обикновено съдържа подробна информация за клиента).

кредитния портфейл - е индикатор за зрелостта на кредити, размера и отношение на рентабилността, изчислени на базата на условията на споразумението с кредитополучателя.Изчислението може да вземе различни икономически рискове.Се прилага анализ на кредитния портфейл, от една страна, да се определи максималната финансова институция възможно печалбата, която може да настъпи при кредитополучателите връщане на капитала, и второ - да се идентифицират възможните фактори, които могат да повлияят на финансирана партията навреме и в пълен размер, изчисленBank.

Портфолио

Как може да се определи конкретните параметри, характеризиращи параметър на стабилността на банките?Тя може да изглежда структурата на кредитния портфейл?Най-общата класификация на кредитите се приема, по следните съображения:

- възлагане на валута или рубли;

- метод на сигурност;

- падеж;

- правния статут на кредитополучателя;

- страната на произход на лицето кредитира.

конкретен набор от критерии, със сигурност може да се допълнят и други предмети.

Какво не е включено в портфейла?

отбележи, че някои видове кредити, които не са да бъдат включени в кредитния портфейл.Когато е възможно това?Методологията, приета много банкови организации, които не са включени в списъка на активите, кредитите, предоставени от държавата правителствата, извънбюджетните фондове.Това може да се дължи на емитирането на такива кредити, без съществени изисквания за обезпечение или лихвени проценти, значително различаващи се от по-малката страна на пазара.Кредитният портфейл - е показател за типичните дейности на дадена финансова институция.Кредити при преференциални лихви може да не отговарят на този критерий.

заеми, които не са включени в кредитния портфейл на търговските банки, може да се издаде и на партньорските институции, други финансови институции, които държат, ако текущата институция е част от структурата или подчинени образувания.Всъщност, в много отношения, такива сделки се отнасят до заеми официално.В действителност, това може да са нормални прехвърляния между компании не са насочени често, за да се извлече печалбите на банките.

етапи на анализ на портфолиото

Ние сега учат по-подробно как анализът може да бъде кредитният портфейл на финансовата институция.Над отбелязахме основните принципи, които лежат в основата на съответното проучване, а именно - в размер на съответствието на текущите заеми и фактори, влияещи върху успеха на тяхното завръщане кредитирани лица.Сега нашата задача - да се разгледа основните етапи при която анализ на кредитния портфейл.Съвременните изследователи разграничават следния набор от тях:

- анализ на факторите, които влияят на търсенето и предлагането на банкови услуги;

- определяне на кредитния капацитет финансова институция;

- проучване на структурата на заеми, отпуснати за евентуално определяне на съответствието на капацитета;

- проучване на текущите договори за кредит, сключени от банката и кредитополучателя;

- оценка на качеството на портфейла, да направи препоръки за подобряването й.

Ние изучаваме тези етапи на анализа на подходящите показателите за успешно представяне на банкови данни.

фактори на търсенето и предлагането на кредитни услуги

Фактори въпросните могат да бъдат класифицирани по различни причини.Като правило, разпределена вътрешна и външна.За пръв приел да:

- ликвидността на наличен капитал на банката, които могат да бъдат изразходвани за предоставяне на заеми;

- наличие на средства за покриване на евентуалната липса на ликвидност поради ниско заплащане дисциплина на клиенти;

- спецификата на сегмента на търговските дейности на банката, характеристиките на аудиторията целеви клиенти.

Сред външните фактори:

- икономически процеси, които протичат в страната, региона или специфично местоположението;

- нивото на конкуренция на пазара на банковото кредитиране;

- политиката на централната банка - например, във формирането на стойността на основния лихвен процент;

- законодателно регулиране на кредитните отношения.

Bank, извършване на анализ на факторите, споменати по този начин може да се определи тези, които са най-значими от гледна точка на качеството на кредитния портфейл, а след това да използват данните, за да се подобри ефективността на съответния индекс.Капацитет

Определяне кредитиране

следващия етап на анализ на портфолиото - определяне на кредитния капацитет на финансовата институция.Тази задача включва основно проучване на източниците, поради което банката могат да получават приходи в аспект на кредитната дейност.Заеми капацитет, там могат да бъдат представени в две версии: като този, който отразява наличието на краткосрочни ресурси на банката, както и този, който има нещо общо с "дълги" договорите с клиенти на финансовата институция.Какви са особеностите на всеки един от тях?Терминът потенциал

се формира на базата на парите, които се натрупват в банкови депозити, текущи сметки, сметки за заплати и други ресурси, поради което можете бързо да увеличат ликвидността.Като правило - в рамките на една година.Дългосрочният потенциал, от своя страна, предполага, че източниците на институцията, които също могат да се използват като средство за увеличаване на ликвидността, но не веднага, но с течение на времето, обикновено не по-рано от една година от датата на съответното споразумение с клиента,Кредитния портфейл на банката е в пряка зависимост от капацитета на по-горе видове, които характеризират финансовата институция.The въпросния параметър - сред най-важните от гледна точка на анализа на стабилността на банката като търговско дружество.

Според някои изследователи, като част от кредитния капацитет на институцията може да действа достъп до източници на външно финансиране.На първо място, разбира се, заеми от централната банка.Но те могат също така активно да допълва от заеми от чужди пазари.Друг въпрос е дали дадена банка достъп до такава.То може да бъде ограничено, тъй като икономическите критерии - например, се дължи на факта, че сегашните показатели институция, в зависимост от заемодателя, не отговарят на критериите на платежоспособност и политическа - ако банката санкциониран, поради което той не може да се отнася до чуждестранните кредитополучатели.

анализ на заеми за спазване потенциал

следващата фаза на финансовата институция проучване на кредитния портфейл - анализ за съответствие, издаден заеми на стойността на идентифицирания потенциал, което казахме по-горе.Какви проблеми може да бъде в този случай банката?

На първо място, оценка на кредитния портфейл по отношение на съответствието на споразумения неотложни подписани от финансовата институция и на кредитополучателя, както и скоростта на достъп до ресурси, които формират отбелязано по-горе потенциал.Не трябва да има ситуация, при която банката издава голям брой "дълги" кредити, но тя не трябва "къси" на средства за поддържане на ликвидност.Дори ако кредитополучателя ще плащат по график редовно - приходи може да не са достатъчни за решаване на текущите проблеми на институцията.

В някои случаи банките, определящи дългосрочния недостиг на капацитет и ресурси, без да се налага да я увеличите, принудени да се превърнат в по-краткосрочни ресурси.И то също може да се отрази неблагоприятно на работата на ликвидно улеснение.

Изпълнение на анализ заем за спазване потенциал протича плавно в работата на формиране на следващия етап от изследването на кредитния портфейл - изучаването на кредитни споразумения, сключени между банката и клиента.Нека да го разгледа по-подробно.

Learning договори

Разбира се, това е малко вероятно, че специалисти на банката ще разгледа съдържанието на всяка страница от споразумението с кредитополучателя.Технически е много трудно и напълно неподходящо от гледна точка на разходите за труд.Като правило, тя извършва статистически анализ на данните, съдържащи се в договорите.Фактът, че документите на съответния вид съдържат много малко разлики.Най-често те са намалени:

- в размер на кредита;

- на разликата между лихвения процент поотделно;

- спешно за погасяване на кредита;

- от вида на обезпечението на кредита.

счита схема важи, разбира се, ако се стигне до анализ на договорите, сключени с една и съща категория на кредитополучателите - например, хора, официално използвани в жилището му.

Оказва се, че не е необходимо да се проучи всеки документ: достатъчно е да се класифицират източниците в групи, включва обединяване на всяка обща основа.Например, може да е споразумения, които включват лихвен процент от 20% годишно, а по-горе, или тези, които се отнасят до погасяване на кредита в рамките на една година.По този начин, банката, разглеждане на рисковете от кредитния портфейл може просто да се натрупват съответната информация, съдържаща се в договорите, и това ще бъде тяхното изследване.

В края на съответния етап от анализа на финансовите институции може да бъде статистиката, на която ще бъде възможно да се определи дали политиката на устойчиво развитие на банковата организация:

- по отношение на заеми;

- по отношение на референтните условия за съответните потенциални договори за кредит;

- от гледна точка на размера на приходите, които възникват в резултат на търговска дейност.

Резултатът от заключенията формулиран, оценка на качеството на портфейла, както и препоръки за подобрение - в следващата фаза на научните изследвания.

основна цел в този случай - да тълкуват резултатите от дейността на анализаторите.Резултатите от работата трябва да бъдат насочени към факта, че те биха могли да използват като практически инструмент за подобряване на стратегията за развитие на банката.Те са станали фактор за оптимизиране на дейностите, които са за управление на кредитния портфейл на финансовите институции.

Proper анализ на съответния параметър стабилността на банката и нейната интерпретация - най-важното условие за създаване на конкурентоспособност на пазара.Кредитния портфейл на Банка ДСК или друг гигант руския банков сектор е вероятно да бъде еталон.Но с балансиран подход към определянето на стратегия за развитие на всяка финансова институция може да се окаже значителен играч в такъв силно конкурентен пазар.Кредитният портфейл - не е набор от номера за отчитане.Това е истински инструмент за подобряване на бизнес модела банкиране.

оценка на кредитния портфейл на финансовите институции могат да извършват не само неговата вътрешна структура, но също така и на чуждестранни играчи - като инвеститори.Разбира се, в зависимост от наличието на достъп до съответните показатели.В тази част на конкурентните предимства на банките с балансиран кредитен портфейл, ще бъде изразена във възможността за получаване на големи инвестиции.Или - като опция - да имат предимство при получаването на достъп до външни заеми.Това потенциални партньори финансова институция в тази част на авторите също може да се препоръки, насочени към подобряване стратегията на банката за развитие, разработена на базата на получените резултати от изследването на кредитния портфейл.