Hvad er volatilitet?Dette udtryk refererer til den variabilitet priser.Hvis diagrammet for at bestemme minimum og maksimum pris for en bestemt periode, så afstanden mellem disse værdier er den række af variabilitet.Det er den volatilitet.Hvis prisen på drastisk forøget eller nedsat, vil volatiliteten være høj.Hvis området af ændringer vil svinge inden for et begrænset område, er - lav.
Oprindelse af udtrykket Udtrykket "volatilitet" kommer fra «flygtige» - Mellemøsten fransk ord, der på sin side, kom fra det latinske «volatilis» - «hurtig", "volatile".Det er værd at bemærke, at det franske sprog og har en anden definition af volatilitet.Dette udtryk kaldes også overvurdering.
volatilitet
teori Denne teori er baseret på en analyse af ændringer i eventuelle økonomiske indikatorer: renter, priser og så videre.Det tager hensyn til de ændringer, der finder sted i lang tid.Bestemme, hvad volatilitet, økonometri er to hovedkomponenter.Den første - den tendens, når prisudsving sker i henhold til visse love.Anden - flygtighed, når ændringerne er tilfældige.Til præcist at forudsige situationen, er det nødvendigt at overveje ikke kun middelværdien, men også den forventede afvigelse fra gennemsnittet.
For eksempel skal en analyse af værdipapirmarkedet betragtes tilfældige afvigelse indikatorer, da udgifterne til aktieoptioner, aktier og andre finansielle instrumenter er meget afhængig af risiciene.Teorien er udviklet af volatiliteten af den amerikanske økonom Robert Engle.Han fastslog, at afvigelsen fra trenden kunne ændre væsentligt over tid - perioder mindre ændringer efterfulgt af perioder med stærk.Den reale valutakurs volatilitet variabel, langsigtede økonomer bruge til at analysere kun statiske metoder baseret på konstans af denne indikator.Robert Engle i 1982, har udviklet en model, hvilket indebærer en variabel spredning flygtighed, hvormed det blev muligt at forudsige prisændringer.
Typer volatilitet
betragtning af, at denne volatilitet, er det nødvendigt at bemærke to slags: historisk værdi og forventet.Historiske udsigt - en foranstaltning svarende til standardafvigelsen af prisen på et finansielt instrument for en fastsat periode, som beregnes på grundlag af de tilgængelige oplysninger om dens værdi.Hvis vi taler om den forventede volatilitet på markedet, er denne indikator beregnes på grundlag af værdien af et finansielt instrument baseret på den antagelse, at markedsprisen afspejler de risici.
på markedet bør tage hensyn ikke blot retningen, men også den periode, hvor der er en ændring, da det påvirker sandsynligheden for, at prisen for aktiverne overstiger værdien af den kritiske deltager.For at sætte rekord volatilitet på markedet som helhed, er det nødvendigt at beregne volatiliteten i aktieindeks.
Hvordan og hvorfor volatiliteten er målt
Den nemmeste måde at afgøre dette indeks som indikator for standardafvigelsen og brug af ægte prisklasse - ATR.Den første ting at bestemme den gennemsnitlige værdi for volatiliteten i sin valutapar over en lang tidsperiode, og derefter i analysen nødvendigt at understrege forholdet mellem aktuel og gennemsnitlig volatilitet.
fastslår, at en sådan prisvolatilitet, er det nødvendigt at analysere potentialet rentabilitet valutapar.Når hastigheden af ændring i priserne på et højt niveau, og på samme tid spredning er ubetydelig, kan vi tale om den høje lønsomhed.Det er værd at bemærke, at den høje grad af volatilitet forbundet med større risiko, da det beskyttende orden "stop loss" er af afgørende betydning, og også øge potentielle tab.
Bollinger Bands
at visualisere, hvad volatiliteten er nødvendigt at bruge en informativ indikator - Bollinger.Han maler en kanal for priser betydeligt udvider sig, når den klikker ændringer.Hvis prøven er i et snævert interval, kan det indikere begyndelsen af en lukrativ trafik, men det er værd at huske, at der ofte disse nedbrud kan være falsk.Når vi definerer den gennemsnitlige værdi af volatiliteten i de valutapar af dagen, kan vi genereret fra daglig minimum eller maksimum tage dette tal og i sidste ende få et mål og tage udbyttet af ordren placering "stop loss".
For eksempel, hvis vi mener, at et par af dagen normalt går inden et hundrede punkter, er der ingen grund til at sætte en "stop-loss" i en afstand på to hundrede og det giver ingen mening at regne med store overskud, der overstiger den gennemsnitlige daglige interval.Hvis vi analysere risikoen prisen på de finansielle markeder, er det for eksempel beregningen skal der tages hensyn til volatilitet for aktien er ikke meget pris sekvens og sekvensen af relative ændringer.Det er således i stand til at opnå større sammenlignelighed mellem forskellige aktiver.For eksempel kan de nye aktier være ti gange øge og fald i værdi, så forventer volatilitet for aktien, ved hjælp af absolutte værdier er umuligt.Desuden sekvensen af relative ændringer er mere stabile i den forstand, at dens middelværdi og varians er stationære i forhold til de samme egenskaber ikke analyseres priser.Under alle omstændigheder er som almindeligt antaget.
volatilitet indikatorer
trods det faktum, at mange medarbejdere beskæftiger centre hævder, at volatiliteten i valutapar indikerer god rentabilitet af transaktionen, glem ikke, at det høje niveau af volatilitet - den øgede risiko.I det flygtige par held kan vende hurtigt, og tab vil stige betydeligt.For at reducere risikoen, bør du altid bruge orden "stop loss", selv hvis markedet går i retning af overskud, og siger intet om potentielle tab.I Forex markedet til volatiliteten indikatorer er Bollinger Bands, CCI, Indikatorer Chaikin.Bruges også som indikatorer for ydeevne og standardafvigelse.
