¿Cuál es la volatilidad?Este término se refiere a la variabilidad de los precios.Si la tabla para determinar el mínimo y el precio máximo para un período determinado, entonces la distancia entre estos valores es el rango de variabilidad.Esta es la volatilidad.Si el precio del drásticamente aumentado o disminuido, la volatilidad será alto.Si el rango de los cambios fluctuará en un rango estrecho, el - bajo.
Origen del término El término "volatilidad" viene de «volátil» - palabra francesa Oriente, que, a su vez, vino del latín «volatilis» - «rápido", "volátil".Vale la pena señalar que la lengua francesa y tiene una definición diferente de la volatilidad.Este término también se refiere a una sobrevaloración.
teoría
volatilidad Esta teoría se basa en el análisis de los cambios de los indicadores económicos: las tasas de interés, precios y así sucesivamente.Esto toma en cuenta los cambios que tienen lugar durante mucho tiempo.La determinación de lo que la volatilidad, la econometría son dos componentes principales.La primera - la tendencia cuando la fluctuación de precios se produce de acuerdo a ciertas leyes.En segundo lugar - volatilidad, cuando los cambios son aleatorios.Para predecir con exactitud la situación, es necesario tener en cuenta no sólo el valor de la media, sino también la desviación esperada de la media.
Por ejemplo, el análisis del mercado de valores debe considerarse indicadores de desviación al azar, ya que el coste de las opciones sobre acciones, acciones y otros instrumentos financieros depende en gran medida los riesgos.La teoría desarrollada por la volatilidad del economista estadounidense Robert Engle.Se determinó que la desviación de la tendencia podría cambiar significativamente con el tiempo - períodos cambios menores seguidos por períodos de fuerte.La variable de la volatilidad del tipo de cambio real, los economistas a largo plazo utilizar para analizar sólo los métodos estáticos en base a la constancia de este indicador.Robert Engle en 1982, ha desarrollado un modelo, lo que implica una volatilidad margen variable, con la que se hizo posible predecir los cambios de precios.
Tipos volatilidad
Teniendo en cuenta que esta volatilidad, es necesario tener en cuenta dos tipos: valor histórico y esperado.Vistas históricas - una medida igual a la desviación estándar del precio de un instrumento financiero por un período determinado de tiempo, que se calcula sobre la base de la información disponible de su valor.Si hablamos de la volatilidad esperada del mercado, este indicador se calcula con base en el valor de un instrumento financiero basado en el supuesto de que el precio de mercado refleja los riesgos.
en el mercado debe tener en cuenta no sólo la dirección, sino también el período en que se produce un cambio, ya que afecta a la probabilidad de que el precio de los activos excede el valor de la participante crítico.Para establecer la volatilidad de registro del mercado en su conjunto, es necesario calcular la volatilidad del índice bursátil.
¿Cómo y por qué la volatilidad se mide
La forma más fácil de determinar este índice como un indicador de la desviación estándar y el uso de cierto rango de precios - ATR.Lo primero que debe determinar el valor medio de la volatilidad de su par de divisas durante un largo período de tiempo, y luego en el análisis es necesario hacer hincapié en la relación de la volatilidad actual y media.
determina que tal volatilidad de los precios, es necesario analizar la rentabilidad potencial del par de divisas.Cuando la tasa de variación de los precios en un nivel alto, y al mismo tiempo de propagación es insignificante, podemos hablar de la alta rentabilidad.Vale la pena señalar que el alto nivel de volatilidad asociada con un mayor riesgo, ya que la orden de protección "stop loss" es esencial, y también aumentan las pérdidas potenciales.Bandas de Bollinger
visualizar lo que es necesaria la volatilidad a utilizar un indicador informativo - Bollinger.Pinta un canal para que los precios se expande significativamente cuando se asiente cambios.Si la muestra está en un rango estrecho, puede indicar el comienzo de un tráfico lucrativo, pero vale la pena recordar que a menudo estas averías pueden ser falsas.Cuando definimos el valor medio de la volatilidad de los pares de divisas del día, podemos generada a partir de diario mínimo o máximo de tomar esta figura y, finalmente, conseguir una meta y tomar el rendimiento de la colocación orden "stop loss".
Por ejemplo, si tenemos en cuenta que un par de días por lo general va a cien puntos, no hay necesidad de poner un "stop loss" a una distancia de doscientos no tiene sentido contar con grandes ganancias en exceso de la gama media diaria.Si analizamos el riesgo de precio en los mercados financieros, es, por ejemplo, el cálculo debe tener en cuenta la volatilidad de las acciones no es la secuencia precio muy y la secuencia de los cambios relativos.Por lo tanto, es capaz de lograr una mayor comparabilidad de los diversos activos.Por ejemplo, las nuevas acciones pueden ser diez veces aumentan y caída en el valor, por lo que esperan que la volatilidad de las acciones, el uso de valores absolutos es imposible.Además, la secuencia de cambio relativo es más estable en el sentido de que su valor medio y la varianza son estacionarias cuando se compara con las mismas características no se analizan los precios.En cualquier caso, como se cree comúnmente.Indicadores de volatilidad
A pesar del hecho de que muchos de los empleados que se ocupan centros argumentan que la volatilidad del par de divisas indica una buena rentabilidad de la operación, no se olvide que el alto nivel de volatilidad - este aumento del riesgo.En el par suerte volátil puede dar vuelta rápidamente, y las pérdidas se incrementarán significativamente.Para reducir los riesgos, siempre se debe usar la orden "stop loss", incluso si el mercado va en la dirección de los beneficios, y no dice nada sobre las pérdidas potenciales.En el mercado de divisas a los indicadores de volatilidad son las Bandas de Bollinger, CCI, Indicadores Chaikin.También se utiliza como indicadores de rendimiento y la desviación estándar.
