Quelle est la volatilité?

Quelle est la volatilité?Ce terme se réfère à la variabilité des prix.Si le tableau pour déterminer le prix minimum et maximum pour une certaine période, alors la distance entre ces valeurs est la gamme de variabilité.Ceci est la volatilité.Si le prix de considérablement augmenté ou diminué, la volatilité sera élevée.Si la gamme des changements fluctue dans une fourchette étroite, la - bas.

origine du terme Le terme «volatilité» vient de «volatile» - mot français Moyen, qui, à son tour, est venu du latin «volatilis» - «rapide», «volatile».Il est intéressant de noter que la langue française et avoir une définition différente de la volatilité.Ce terme est également appelé à la surévaluation.

théorie volatilité

Cette théorie est basée sur l'analyse des changements de tous les indicateurs économiques: taux d'intérêt, des prix et ainsi de suite.Il prend en compte les changements qui ont lieu pendant une longue période.Déterminer ce que la volatilité, économétrie ya deux composantes principales.La première - la tendance quand la fluctuation des prix se produit selon certaines lois.Deuxième - la volatilité, lorsque les changements sont aléatoires.Pour prédire avec précision la situation, il est nécessaire de tenir compte non seulement la valeur moyenne mais aussi la déviation attendue de la moyenne.

Par exemple, l'analyse du marché des valeurs mobilières doit être considérée comme indicateurs de déviation aléatoires, comme le coût des options d'achat d'actions, actions et autres instruments financiers est très dépendante sur les risques.La théorie développée par la volatilité de l'économiste américain Robert Engle.Il a déterminé que l'écart par rapport à la tendance pourrait changer considérablement au fil du temps - des modifications mineures périodes suivies de périodes de forte.Le taux variable de la volatilité de change réel, économistes à long terme utiliser pour analyser uniquement des méthodes statiques basées sur la constance de cet indicateur.Robert Engle en 1982, a développé un modèle, ce qui implique une volatilité spread variable, avec laquelle il est devenu possible de prédire les changements de prix.La volatilité des Types

Considérant que cette volatilité, il est nécessaire de noter deux types: valeur historique et attendu.Vues historiques - une mesure égale à l'écart-type du prix d'un instrument financier pour une période de temps définie, qui est calculé sur la base des informations disponibles à propos de sa valeur.Si nous parlons de la volatilité attendue du marché, cet indicateur est calculé sur la base de la valeur d'un instrument financier sur la base de l'hypothèse que le prix du marché reflète les risques.

sur le marché doit prendre en compte non seulement la direction, mais aussi la période pour laquelle il ya un changement, car il influe sur la probabilité que le prix de l'actif dépasse la valeur du participant critique.Pour définir la volatilité record du marché dans son ensemble, il est nécessaire de calculer la volatilité de l'indice boursier.

Comment et pourquoi la volatilité est mesurée

La meilleure façon de déterminer cet indice comme un indicateur de l'écart type et l'utilisation d'une véritable gamme de prix - ATR.La première chose à déterminer la valeur moyenne de la volatilité de sa paire de devises sur une longue période de temps, et ensuite dans l'analyse nécessaire de souligner le rapport de la volatilité actuelle et moyenne.

détermine qu'une telle volatilité des prix, il est nécessaire d'analyser la rentabilité potentielle de la paire de devises.Lorsque le taux de variation des prix à un niveau élevé, et en même temps de propagation est insignifiante, nous pouvons parler de la forte rentabilité.Il est à noter que le niveau élevé de volatilité associé à un risque plus élevé, puisque l'ordre "stop loss" de protection est essentielle, et d'augmenter aussi les pertes potentielles.

Bandes de Bollinger

de visualiser ce que la volatilité est nécessaire d'utiliser un indicateur instructif - Bollinger.Il peint un canal pour les prix élargit considérablement quand il enclenche les changements.Si l'échantillon est dans une fourchette étroite, il peut indiquer le début d'un trafic lucratif, mais il est bon de rappeler que, souvent, ces pannes peuvent être faux.Lorsque nous définissons la valeur moyenne de la volatilité des paires de devises de la journée, nous pouvons généré à partir journalier minimum ou maximum de prendre ce chiffre et, éventuellement, obtenir un but et en prenant le rendement du placement de l'ordre "stop loss".

Par exemple, si l'on considère qu'un couple de la journée va généralement dans une centaine de points, il n'y a pas besoin de mettre un "stop loss" à une distance de deux cent et il ne fait aucun sens de compter sur de gros profits au-delà de la gamme moyenne quotidienne.Si nous analysons le risque de prix sur les marchés financiers, il est, par exemple, le calcul doit prendre en compte la volatilité des actions est pas séquence de prix très et la séquence des changements relatifs.Ainsi, il est capable d'atteindre une plus grande comparabilité des différents actifs.Par exemple, les nouvelles actions peuvent être dix fois augmenter et baisse de la valeur, alors attendez la volatilité des actions, en utilisant des valeurs absolues est impossible.En outre, la séquence de variation relative est plus stable en ce sens que sa valeur moyenne et la variance sont stationnaires par rapport aux mêmes caractéristiques ne sont pas analysés prix.En tout cas, comme on le croit communément.

volatilité indicateurs

Malgré le fait que de nombreux employés des centres traitant soutiennent que la volatilité de la paire de devises indique une bonne rentabilité de l'opération, ne pas oublier que le niveau élevé de volatilité - ce risque accru.Dans la paire volatile chance peut tourner rapidement, et les pertes augmenteront considérablement.Pour réduire les risques, vous devriez toujours utiliser l'ordre "stop loss", même si le marché va dans le sens des profits, et ne dit rien sur les pertes potentielles.Dans le marché des changes pour les indicateurs de volatilité sont des bandes de Bollinger, CCI, Indicateurs Chaikin.Également utilisé comme indicateurs de la performance et l'écart type.