noto che notevole attenzione nelle discussioni sulle banche e le attività bancarie, con particolare attenzione allo studio dei singoli istituti finanziari, che nel corso della normale attività commerciale non solo trovano ad affrontare il problema della mancanza di solvibilità, liquidità e la stabilità, calcolato male i rischi nel settore bancario e, successivamente,E 'stata dichiarata fallita.Spesso si scopre che queste organizzazioni sono mal gestite, le frodi finanziarie a volte i fatti sono stati rivelati.L'analisi di tali situazioni in retrospettiva permesso di stabilire le carenze nel sistema di controllo e la regolazione bancaria.
scopo di questa tesi non tenta di esplorare tutti i tipi di attività bancaria o di individuare le cause di insolvenza o fallimento di alcune banche commerciali, soprattutto perché non ci sono due eventi e fattori assolutamente identiche, sia interni che esterni che influenzano la situazione della banca, che potrebbeessere utilizzato per confrontare la banca sta vivendo problemi con la banca corrente di prova.E anche nel caso di una tale analisi risulta essere sufficientemente incerta, poiché sarebbe essere previsto soltanto.Inoltre, parlando di banche e attività bancaria, va notato che tutte le banche commerciali operano in mutevoli condizioni economiche, prevedono che un sufficiente grado di probabilità non solo è possibile, ma anche gli stessi fattori possono avere un impatto diverso sullao un'altra banca.I fattori interni, i più importanti dei quali sono il sistema di controllo della banca, la sua capacità, la capacità di utilizzare correttamente le risorse finanziarie disponibili e prevedere le conseguenze di decisioni e operazioni sono anche diversi per ogni banca.
Nonostante le caratteristiche di cui sopra del funzionamento di tutto vi è la possibilità, intervenendo sulle banche e le attività bancarie, installare segni banche in bancarotta e la liquidazione in seguito, che sarà basata principalmente sull'analisi coefficiente quantitativa dei bilanci degli enti considerati.L'obiettivo è quello di dimostrare l'esistenza di una relazione causale stabile tra cambiamenti del contesto macroeconomico, le banche statali e il sistema bancario, valutare l'impatto della chiusura del fatto le banche commerciali sullo stato di questo mezzo.Allo stesso tempo, per valutare l'impatto di questa misura, definiamo la probabilità annua di default delle banche commerciali dal metodo momento, il cui risultato sarà ottenuto calcolando l'insieme discreto di dati annuali.Confrontandoli con gli indicatori macroeconomici consentono di impostare e confermare l'esistenza di un tale rapporto.Si deve tener conto che questa cifra è puramente astratta e vale solo per l'ulteriore confronto delle variazioni di stato delle banche commerciali con gli indicatori macroeconomici scelti.Parlando in particolare sulle banche e le attività bancarie, si può affermare che questa figura illustra come un determinato anno solare cambia la probabilità di default delle banche commerciali, a parità di condizioni (interne ed esterne) esclusivamente sulla quantità di banche liquidate.
Va notato che il metodo dei momenti è ampiamente usato per modellare e studiare le correlazioni disponibili di default con un valore nominale di attività nella prassi internazionale nella valutazione della probabilità di inadempienza portafoglio e si chiama approccio di asset di valore.
Oltre al metodo dei momenti per ottenere risultati simili può essere utilizzato anche il metodo di massima verosimiglianza (approccio massima verosimiglianza).
