OTC-markt is een belangrijk deel van de activiteiten van banken, met name op macro-economisch niveau.Naast de cash markt, is een complexe multifactoriële structuur waarin het risico van faillissement is vrij groot.In de simulatie en de studie van de beschikbare correlaties wanbetalingen met een nominale waarde van de activa van banken in de internationale praktijk bij de beoordeling van de kans op wanbetaling veel gebruikte methode van momenten activa portefeuille, die bekend staat als asset value benadering.Ook kan worden gebruikt en de methode van de maximale waarschijnlijkheid (de maximaal waarschijnlijke benadering).
OTC-markt en de kenmerken suggereren dat de jaarlijkse kans op wanbetaling informatie te bepalen als volgt nodig:
1. Het aantal commerciële banken aan het begin van elk kalenderjaar voor de gewenste periode;
2. Het aantal commerciële banken, die worden gekenmerkt door het feit van de standaard, namelijk op basis van de daarop volgende liquidatie van dergelijke beslissingen over de liquidatie van een commerciële bank op te schorten of een vergunning in te trekken in verband met de daarop volgende liquidatie, evenals het indienen van een claim in de rechtbank voor de erkenning van het faillissement van de bank.
Het berekenen van de kans op wanbetaling van de commerciële banken op tijdstip t gelijk is aan het aantal wanbetalingen, gedeeld door het maximale aantal defaults, en wordt gedefinieerd door de formule:
(Do {Dt-1)) / 2 _ doen (Do-l) P (Niet(NT-1)) / 2 "Niet (NT-1) P. 106L,
waarbij:. p2av - jaarlijkse kans op wanbetaling van een enkele commerciële bank systeem Tegelijkertijd elimineren we de invloed van interne en externe factoren van de werking van het systeem van de commerciële banken en rekening houdenalleen de impact factor, die het aantal banken, die worden gekenmerkt door het feit dat in gebreke blijft, dt- aantal elementen van het systeem waarmee de status van standaard voor de geselecteerde periode t; Nt - het aantal bedrijfsuren banken in de geselecteerde periode t; t - tijdsinterval gelijk aan een kalenderjaar.
jaarlijkse kans op wanbetaling waarden moeten worden vergeleken met de geselecteerde indicatoren van de macro-economische omgeving (de OTC-markt of zakelijke effectenmarkt vereist) om het bestaan van lineaire regressie afhankelijkheid vast te stellen.De aanwezigheid van een dergelijke relatie zal de hypothese van een werkelijke band bestaat tussen de sluiting van de commerciële banken en de veranderingen die plaatsvinden in een dergelijke omgeving te bewijzen, en vervolgens, op basis van de geconstrueerde lineaire regressie vergelijking, kunt u ook wijzigingen van de geselecteerde macro-economische indicatoren voorspellen, het bedrag van de geliquideerde commerciële banken hypothetisch veranderen.
mate van correlatie tussen de jaarlijkse kans op wanbetaling en de macro-economische omgeving wordt gekenmerkt door de correlatiecoëfficiënt, als het in het bereik gelijk is aan of van -1 tot 1, dan kunnen we spreken van een lineaire regressie relatie tussen de twee rijen van discrete data.
macro-economisch klimaat van de staat kan worden gekenmerkt door tal van indicatoren, maar op dit moment zijn we geïnteresseerd in alleen de lineaire regressie afhankelijkheid van de jaarlijkse kans op wanbetaling, kunnen we bewijzen aan de zuiverheid van het experiment.Opgemerkt wordt dat de meeste economische indicatoren correlatie relatie met een jaarlijkse kans gebreke kan hebben, echter, wordt de OTC markt ontworpen zodanig dat deze relatie disfunctioneel, en dus de aanwezigheid kan subjectief zijn.
Deze analyse suggereert dat tussen indicatoren zoals de jaarlijkse kans op wanbetaling en de macro-economische omgeving, er is duidelijk tot uiting het oorzakelijk verband.Zo is de sluiting van de commerciële banken als gevolg van de daling van de deviezenreserves, geplaatst door kredietinstellingen in andere landen, die een negatieve invloed heeft op de vermogenspositie en leidt tot een toename van de omvang van de netto binnenlandse kredietverlening aan de overheid.
