Hva er risikoen?Risk - en prosess der, for å oppnå den ønskede virkning vi gjør, noe som kan føre til tap av en del av det - som er det stadig kjær for oss.
aktuelt å handle futures på børsen, som er hvor mye penger vi er villige til å tape på en unnlatelse av å gjøre en fortjeneste i prosent.
Hvordan minimere risikoen ved å handle høyrisiko instrumenter - futures.Det finnes mye litteratur om forvaltning av kapital og minimering av risiko i trading.For meg selv, utheve I disse elementene:
- verdien av stopp - programmet;
- verdien av risiko-profit;
- mengde innspill på verdien av innskuddet,
- mengde tap på dagen.
magnitude stop - program.
jeg inngå en transaksjon bare når jeg kan sette en stopper verdi på 1-4% av den sivile kontrakten.I svært sjeldne tilfeller er det 5%, men håpe på stillinger med et stopp 1.5 til 2.5%.Og nå er det viktigste - jeg legger ikke dumt å stoppe ved min interesse, ikke å se på situasjonen og søker innspill i en transaksjon hvor en stopp vil være hensiktsmessig.
Eksempel: sikkerhet 1 futureskontrakt på aksjer i «Gazprom» (GAZR) - 1500 rubler.Jeg inngå en avtale hvis jeg ser at jeg kan sette en stop-basert applikasjon 1- 4% (15 - 60 rubler).Ut av det en fot er akseptabelt, og ta mer risiko intradag handel er ikke nødvendig.
omfanget av risiko - profitt.
viktig indikator i risikostyringen er mengden av risiko for å belønne.Hva mener du?Når vi går inn i en handelsposisjon (kjøpe eller selge futures), må vi først forstå hvor mye vi ville tape dersom ugunstig for oss utfallet (prisen gjør gå vår vei), men aller viktigst - hvor mye vi minst tjene når du flytter i vår retning.
Vi absolutt ikke vet når vi vil ikke (ikke som ikke vet) hvor mange poeng prisen vil bli, men vi vet prisnivået på som utfoldet seg i det siste, og dette er vårt første mål.Derfor har vi til gode for seg selv å ha et referansepunkt, der vi vil gå fra stillingen (lukke avtale), og det må være et visst antall.Ja, prisen kan gå enda lenger i vår retning, men kan ikke gå.
Så får vi til posisjonen vi legger frem, og stoppe bevegelsen i vår retning.Så verdien av vår inntektspotensialet bør være minst 2 ganger større enn verdien av vår stopp.
Eksempel: vi kjøpe en futures kontrakt på aksjer i «Gazprom» (GAZR) til en pris av 1500 rubler (garantidekning)..Utsett føtter 30 rubler.(2% av sikkerhet) - er verdien av vår risiko og vi bør forvente en avkastning på minst 60 rubler, som er å selge en kontrakt for 1560 rubler..Vår verdi er risikoen for profit - 1: 2.
Ideelt sett bør forholdet være forpliktet til risiko - et overskudd på 1: 3 eller mer.Jeg noen ganger gå inn i en avtale med forholdet 1: 1, men i sjeldne tilfeller kan du prøve å gå minst 1: 2.
beløpet inkluderer verdien av innskuddet.
Det er et syn som du ikke kan gå hele beløpet på kontoen din i en transaksjon.Hvorfor det?Fordi du må ha en reserve av midler på konto, i tilfelle når prisen er riktig ikke går i din favør.Du må sitte ut nedbøyning priser i motsatt retning hvis du ikke har nok penger på konto, vil det komme en trist hendelse, navnet som - margin samtale (marginkrav), hvis du ikke gjør ekstra penger, din posisjon vil bli stengt med tvang.
Les mer ...
