OTC-markedet er en viktig del av bankenes virksomhet, spesielt på den makroøkonomiske nivå.I tillegg til cash markedet, er det en kompleks multi-faktor struktur hvor risikoen for insolvens er ganske stor.I simuleringen og studier av tilgjengelige korrelasjoner av mislighold med en nominell verdi av bankenes eiendeler i internasjonal praksis ved vurdering av sannsynligheten for mislighold brukte metoden for øyeblikk eiendeler portefølje, som er kjent som ressurs-verdi tilnærming.Også det kan anvendes og fremgangsmåten for maksimal sannsynlighet (maximum likelihood metode).
OTC markedet og dens egenskaper tyder på at å bestemme årlig sannsynlighet for mislighold informasjon er nødvendig slik:
1. Antall kommersielle banker i begynnelsen av hvert kalenderår for den nødvendige perioden;
2. Antallet kommersielle banker, som er preget av det faktum av standard, nemlig på grunnlag av den påfølgende avvikling av slike vedtak om avvikling av en kommersiell bank om å suspendere eller tilbakekalle en lisens i forbindelse med påfølgende likvidasjon, samt innlevering av krav i retten for anerkjennelse av bankens konkurs.
Beregning frekvensen av mislighold av kommersielle banker på tidspunkt t lik antallet mislighold, delt på maksimalt antall mislighold, og er definert ved formelen:
(Do {DT-1)) / 2 _ gjøre (Do-l) P (Ikke(NT-1)) / 2 "Not (Nt-1) P. 106L,
der. p2av - årlig sannsynlighet for mislighold av en enkelt kommersiell bank system Samtidig eliminerer vi påvirkning av interne og eksterne faktorer av funksjon av systemet av kommersielle banker og ta hensynbare impact factor, noe som gjenspeiler antall banker, som er preget av det faktum av standard; DT- antall elementer i systemet der status for mislighold for den valgte tidsperioden t; Nt - antall drifts banker i den valgte tidsperioden t; t - tidsintervall tilsvarer ett kalenderår.
årlig sannsynlighet for standardverdier skal sammenlignes med de utvalgte indikatorer på makroøkonomiske miljøet (som krever OTC markedet eller bedriftens verdipapirmarkedet) for å etablere eksistensen av lineær regresjon avhengighet.Tilstedeværelsen av et slikt forhold vil bevise hypotesen om en reell sammenheng mellom nedleggelsen av de kommersielle bankene og de endringer som skjer i et slikt miljø, og senere, basert på konstruerte lineære regresjonsligningen, du kan også forutsi endringer av utvalgte makroøkonomiske indikatorer, hypotetisk endre mengden av likvidert kommersielle banker.
grad av samsvar mellom den årlige sannsynligheten for mislighold og makroøkonomisk miljø er preget av korrelasjonskoeffisient, hvis det er i størrelsesorden lik eller fra -1 til +1, så kan vi snakke om en lineær regresjon forholdet mellom de to rader med diskrete data.
makroøkonomiske miljøet i staten kan være preget av utallige indikatorer, men i dag er vi interessert i bare de lineær regresjon avhengighet av årlig sannsynlighet for mislighold, kan vi bevise for renheten av eksperimentet.Det bør bemerkes at de fleste av de økonomiske indikatorer kan ha en sammenheng forhold med en årlig sannsynlighet for standard imidlertid OTC utformet på en slik måte at dette forholdet er dysfunksjonelle, og slik at dens nærvær kan være subjektiv.
Denne analysen antyder at mellom indikatorer som årlig sannsynlighet for mislighold og makroøkonomisk miljø, er det klart uttrykt lenken årsaks.Dermed nedleggelse av kommersielle banker på grunn av nedgangen i utenlandske valutareserver er lagt inn av kredittinstitusjoner i andre land, noe som negativt påvirker investeringsposisjon og fører til en økning i størrelsen på netto innenlandsk kreditt til regjeringen.
