Hva er volatiliteten?Dette begrepet refererer til variasjon av priser.Hvis diagrammet for å bestemme minimum og maksimum pris for en viss periode, så avstanden mellom disse verdiene er utvalget av variasjon.Dette er volatiliteten.Hvis prisen på drastisk økt eller redusert, vil volatiliteten være høy.Dersom rekke endringer vil svinge innenfor et smalt område, den - lav.
opprinnelsen til begrepet Begrepet "volatilitet" kommer fra «flyktige» - Middle franske ordet, som i sin tur, kom fra det latinske «volatilis» - «fast", "volatile".Det er verdt å merke seg at det franske språket og har en annen definisjon av volatilitet.Dette begrepet er også referert til overvaluation.
volatilitet
teori Denne teorien er basert på analyse av endringer i eventuelle økonomiske indikatorer: renter, priser og så videre.Dette tar hensyn til de endringer som finner sted i lang tid.Bestemme hva volatilitet, økonometri er to hovedkomponenter.Den første - trenden når prisen svingninger oppstår i henhold til visse lover.Second - volatilitet, når endringene er tilfeldige.For å nøyaktig forutsi situasjon, er det nødvendig å betrakte ikke bare den gjennomsnittlige verdi, men også den forventede avvik fra gjennomsnittet.
For eksempel må analyse av verdipapirmarkedet anses tilfeldige avvik indikatorer, som kostnaden ved opsjoner, aksjer og andre finansielle instrumenter er svært avhengig av risikoen.Teorien er utviklet av volatiliteten i den amerikanske økonomen Robert Engle.Han bestemte at avviket fra trenden kan endre seg betydelig over tid - perioder mindre endringer etterfulgt av perioder med sterk.Realvalutakursen volatilitet variabel, langsiktige økonomer bruker for å analysere kun statiske metoder basert på utholdenhet av denne indikatoren.Robert Engle i 1982, har utviklet en modell som innebærer en variabel spredning volatilitet, som det ble mulig å forutsi prisendringer.
Typer volatilitet
betraktning at dette volatilitet, er det nødvendig å være oppmerksom på to typer: historisk verdi og forventet.Historisk utsikt - et mål lik standardavviket av prisen på et finansielt instrument for en bestemt periode, som er beregnet på grunnlag av tilgjengelig informasjon om sin verdi.Hvis vi snakker om den forventede volatiliteten i markedene, er denne indikatoren beregnes basert på verdien av et finansielt instrument basert på antagelsen om at markedsprisen reflekterer risikoen.
på markedet bør ta hensyn til ikke bare den retningen, men også den perioden som det er en endring, som det påvirker sannsynligheten for at prisen av eiendelene overstiger verdien av den kritiske deltaker.Å sette rekord volatilitet i markedet som helhet, er det nødvendig å beregne volatiliteten i aksjeindeksen.
Hvordan og hvorfor volatilitet måles
Den enkleste måten å finne ut denne indeksen som en indikator på standardavviket og bruk av ekte prisklasse - ATR.Det første du må bestemme den gjennomsnittlige verdien for volatiliteten av sin valuta pair over en lang tidsperiode, og deretter i analysen nødvendig å understreke forholdet mellom aktuell og gjennomsnittlig volatilitet.
bestemmer at slike kurssvingninger, er det nødvendig å analysere den potensielle lønnsomheten av valutaparet.Når frekvensen av forandring av prisene på et høyt nivå, og samtidig som spredningen er ubetydelig, kan vi snakke om høy lønnsomhet.Det er verdt å merke seg at den høye volatiliteten forbundet med større risiko, siden det beskyttende for "stop loss" er viktig, og også øke potensielle tap.
Bollinger Bands
å visualisere hva volatiliteten er nødvendig å bruke en informativ indikator - Bollinger.Han maler en kanal for prisene betydelig utvider seg når det klikker endringer.Hvis prøven er i et smalt område, kan det tyde på begynnelsen av en lukrativ trafikk, men det er verdt å huske at ofte disse sammenbrudd kan være falsk.Når vi definerer den gjennomsnittlige verdien av volatiliteten i valutaparene på dagen, kan vi generert fra daglig minimum eller maksimum ta dette tallet og til slutt få et mål og ta utbyttet av ordren plassering "stop loss".
For eksempel, hvis vi tenker på at et par av dagen går vanligvis innen hundre poeng, det er ikke nødvendig å sette en "stop loss" i en avstand på to hundre og det gir ingen mening å regne med store overskudd i overkant av gjennomsnittlig daglig rekkevidde.Hvis vi analysere prisrisiko i finansmarkedene, er det for eksempel beregningen må ta hensyn til volatiliteten av aksjene er ikke veldig pris sekvens og sekvensen av relative endringer.Dermed er det i stand til å oppnå større sammenlignbarhet av ulike aktiva.For eksempel kan de nye aksjene være ti ganger bedre og verdifallet, så forventer volatiliteten av aksjene, ved hjelp av absolutte verdier er umulig.Dessuten er rekkefølgen av relative endringen mer stabilt i den forstand at dens middelverdi og varians er stasjonære i forhold til de samme egenskaper ikke blir analysert priser.I alle fall er som vanlig å tro.
volatilitetsindikatorer
Til tross for at mange ansatte som arbeider sentre hevder at volatiliteten i valutaparet viser god lønnsomhet av transaksjonen, ikke glem at det høye nivået av volatilitet - denne økte risikoen.I volatile paret flaks kan snu seg raskt, og tapene vil øke betydelig.For å redusere risikoen, bør du alltid bruke order "stop loss", selv om markedet går i retning av overskudd, og sier ingenting om eventuelle tap.I Forex markedet til volatilitets indikatorene er Bollinger Bands, CCI, Indikatorer Chaikin.Også brukes som indikatorer på ytelse og standardavvik.
